ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan mengikut arah aliran berdasarkan berbilang persilangan purata bergerak dan penunjuk RSI. Strategi ini menggabungkan tiga purata bergerak EMA20, EMA50 dan SMA200, menilai arah aliran pasaran dengan hubungan kedudukan purata bergerak, dan menggunakan penunjuk RSI untuk menapis isyarat dagangan, dan berdagang apabila harga menembusi paras tertinggi sebelumnya. Strategi ini menetapkan keadaan ambil untung dan henti rugi dan sesuai untuk berjalan pada tahap 1 jam dan harian.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan syarat utama berikut:
- Pertimbangan arah aliran: EMA20 perlu melebihi EMA50, dan SMA200 perlu berada di bawah EMA20 dan EMA50 untuk memastikan aliran menaik.
- Kedudukan Harga: Harga penutup semasa perlu berada dalam lingkungan 1% daripada EMA20 atau EMA50 untuk memastikan ia berada pada tahap sokongan utama.
- Penapisan RSI: Nilai RSI perlu lebih besar daripada ambang yang ditetapkan (lalai 40) untuk menapis pasaran yang kukuh.
- Pencetus kemasukan: Apabila harga menembusi paras tinggi batang lilin sebelumnya, isyarat panjang dicetuskan.
- Pengurusan risiko: Tetapkan tahap ambil untung 25% dan tahap henti rugi 10% untuk kawalan risiko.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang: mengesahkan isyarat dagangan melalui pelbagai dimensi seperti sistem purata bergerak, penunjuk RSI dan penembusan harga untuk mengurangkan isyarat palsu.
- Penjejakan arah aliran yang kukuh: Gunakan berbilang sistem purata bergerak untuk menentukan arah aliran jangka sederhana dan panjang serta meningkatkan ketepatan arah dagangan.
- Pengurusan risiko yang sempurna: Tetapkan nisbah ambil untung dan henti rugi tetap untuk mengawal risiko setiap transaksi dengan berkesan.
- Kebolehsuaian yang baik: Parameter strategi boleh dilaraskan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
- Pelaksanaan yang jelas: Syarat masuk dan keluar adalah jelas dan mudah untuk dilaksanakan secara pemrograman.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran berombak: Isyarat palsu yang kerap mungkin dijana dalam pasaran mendatar dan berombak.
- Risiko ketinggalan: Sistem purata bergerak mempunyai ketinggalan tertentu, dan anda mungkin terlepas peluang kemasukan terbaik.
- Risiko margin henti rugi: Nisbah henti rugi tetap mungkin tidak sesuai dalam semua keadaan pasaran.
- Risiko pengeluaran: Mungkin terdapat pengeluaran besar apabila arah aliran berbalik.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik: Laraskan tempoh purata bergerak dan ambang RSI secara dinamik mengikut turun naik pasaran.
- Pengenalpastian persekitaran pasaran: Tambahkan mekanisme penghakiman persekitaran pasaran dan gunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
- Ambil Untung dan Henti Rugi Dinamik: Tetapkan tahap Ambil Untung dan Henti Rugi dinamik berdasarkan ATR atau turun naik.
- Tambah analisis volum: Digabungkan dengan penunjuk volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Optimumkan mekanisme keluar: Reka bentuk mekanisme keluar yang lebih fleksibel untuk meningkatkan keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini ialah sistem penjejakan arah aliran dengan struktur lengkap dan logik yang jelas. Melalui penggunaan berbilang penunjuk teknikal yang diselaraskan, adalah mungkin untuk menangkap arah aliran pasaran dengan berkesan sambil juga mempunyai mekanisme pengurusan risiko yang lengkap. Terdapat ruang besar untuk pengoptimuman strategi, dan penambahbaikan berterusan boleh meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi. Untuk pedagang jangka sederhana dan panjang, ini adalah rangka kerja strategi yang patut dicuba.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA/SMA Strategy", overlay=false)
// Input parameters
ema20Length = input(20, title="20 EMA Length")
ema50Length = input(50, title="50 EMA Length")
sma200Length = input(200, title="200 SMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input(40, title="RSI Threshold")
// Calculate indicators
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema50 = ta.ema(close, ema50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Conditions
emaCondition = ema20 > ema50 and sma200 < ema20 and sma200 < ema50
priceNearEMA = (close <= ema20 * 1.01 and close >= ema20 * 0.99) or (close <= ema50 * 1.01 and close >= ema50 * 0.99)
rsiCondition = rsiValue > rsiThreshold
// Entry condition: Price crosses previous candle high
entryCondition = priceNearEMA and rsiCondition and emaCondition and (close > high[1])
// Strategy entry
if entryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit and stop loss settings
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * 1.25 // Take profit at +25%
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * 0.90 // Stop loss at -10%
// Exit conditions
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLevel)
// Plotting indicators for visualization
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(sma200, color=color.green, title="200 SMA")
hline(rsiThreshold, "RSI Threshold", color=color.orange)