ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan dua arah yang menggabungkan purata bergerak eksponen (EMA) dengan selang masa. Sistem ini menentukan arah perdagangan utama mengikut hubungan kedudukan EMA bagi tempoh yang berbeza dalam selang masa tetap yang ditentukan oleh pengguna Pada masa yang sama, dengan memantau isyarat silang set penunjuk EMA yang lain atau apabila masa menghampiri seterusnya kitaran dagangan, sistem memilih masa yang sesuai untuk menjalankan transaksi lindung nilai terbalik, dengan itu merealisasikan peluang perdagangan dua hala.
Prinsip Strategi
Operasi strategi adalah berdasarkan dua mekanisme teras: perdagangan utama pada selang masa tetap dan perdagangan pembalikan yang fleksibel. Urus niaga utama adalah berdasarkan kedudukan relatif EMA 5⁄40 minit untuk menentukan arah aliran, dan urus niaga dilaksanakan pada setiap selang dagangan (lalai ialah 30 minit). Dagangan songsang dilakukan dengan memantau isyarat silang EMA 5⁄10 minit, atau 1 minit sebelum perdagangan utama seterusnya, yang mana berlaku dahulu. Keseluruhan transaksi dijalankan dalam tetingkap masa yang ditentukan pengguna untuk memastikan ketepatan masa transaksi.
Kelebihan Strategik
- Menggabungkan penjejakan arah aliran dan min idea perdagangan balik, ia boleh menangkap peluang dagangan dalam persekitaran pasaran yang berbeza
- Kawal kekerapan dagangan mengikut selang masa untuk mengelakkan terlebih dagangan
- Mekanisme dagangan terbalik menyediakan fungsi lindung nilai risiko dan membantu mengawal pengeluaran
- Parameter sangat boleh disesuaikan, termasuk kitaran EMA, selang masa dagangan, dsb., dengan kebolehsuaian yang kuat
- Tetingkap masa dagangan boleh laras, yang sesuai untuk pengoptimuman mengikut ciri pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Penunjuk EMA mempunyai ketinggalan dan mungkin menghasilkan isyarat ketinggalan dalam pasaran yang tidak menentu.
- Berdagang pada selang masa tetap mungkin terlepas peluang pasaran yang penting
- Dagangan songsang boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu apabila trend kukuh
- Pemilihan parameter yang tidak betul boleh mengakibatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit isyarat dagangan
- Kesan kos urus niaga ke atas pulangan strategi perlu dipertimbangkan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk turun naik, melaraskan parameter EMA secara dinamik dan meningkatkan kebolehsuaian strategi
- Tambah analisis volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan
- Membangunkan mekanisme selang masa yang dinamik untuk melaraskan kekerapan dagangan mengikut aktiviti pasaran
- Tambah pengurusan henti rugi dan sasaran keuntungan untuk mengoptimumkan pengurusan dana
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal lain sebagai pengesahan silang untuk meningkatkan ketepatan urus niaga
ringkaskan
Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan penjejakan arah aliran dan dagangan terbalik Melalui penyelarasan selang masa dan penunjuk EMA, ia mencapai pemahaman dua hala tentang peluang perdagangan. Strategi ini sangat boleh disesuaikan dan mempunyai potensi kawalan risiko yang baik, tetapi ia memerlukan pengoptimuman parameter dan penambahbaikan pengurusan risiko berdasarkan keadaan pasaran sebenar. Apabila digunakan dalam masa nyata, adalah disyorkan untuk menjalankan ujian belakang dan pengoptimuman parameter yang mencukupi, dan membuat pelarasan disasarkan berdasarkan ciri pasaran.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SPX EMA Strategy with Opposite Trades", overlay=true)
// User-defined inputs
tradeIntervalMinutes = input.int(30, title="Main Trade Interval (in minutes)", minval=1)
oppositeTradeDelayMinutes = input.int(1, title="Opposite Trade time from next trade (in minutes)", minval=1) // Delay of opposite trade (1 min before the next trade)
startHour = input.int(10, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(30, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
stopHour = input.int(15, title="Stop Hour", minval=0, maxval=23)
stopMinute = input.int(0, title="Stop Minute", minval=0, maxval=59)
// User-defined EMA periods for main trade and opposite trade
mainEmaShortPeriod = input.int(5, title="Main Trade EMA Short Period", minval=1)
mainEmaLongPeriod = input.int(40, title="Main Trade EMA Long Period", minval=1)
oppositeEmaShortPeriod = input.int(5, title="Opposite Trade EMA Short Period", minval=1)
oppositeEmaLongPeriod = input.int(10, title="Opposite Trade EMA Long Period", minval=1)
// Calculate the EMAs for main trade
emaMainShort = ta.ema(close, mainEmaShortPeriod)
emaMainLong = ta.ema(close, mainEmaLongPeriod)
// Calculate the EMAs for opposite trade (using different periods)
emaOppositeShort = ta.ema(close, oppositeEmaShortPeriod)
emaOppositeLong = ta.ema(close, oppositeEmaLongPeriod)
// Condition to check if it is during the user-defined time window
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
stopTime = timestamp(year, month, dayofmonth, stopHour, stopMinute)
currentTime = timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute)
// Ensure the script only trades within the user-defined time window
isTradingTime = currentTime >= startTime and currentTime <= stopTime
// Time condition: Execute the trade every tradeIntervalMinutes
var float lastTradeTime = na
timePassed = na(lastTradeTime) or (currentTime - lastTradeTime) >= tradeIntervalMinutes * 60 * 1000
// Entry Conditions for Main Trade
longCondition = emaMainShort > emaMainLong // Enter long if short EMA is greater than long EMA
shortCondition = emaMainShort < emaMainLong // Enter short if short EMA is less than long EMA
// Detect EMA crossovers for opposite trade (bullish or bearish)
bullishCrossoverOpposite = ta.crossover(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses above long
bearishCrossoverOpposite = ta.crossunder(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses below long
// Track the direction of the last main trade (true for long, false for short)
var bool isLastTradeLong = na
// Track whether an opposite trade has already been executed after the last main trade
var bool oppositeTradeExecuted = false
// Execute the main trades if within the time window and at the user-defined interval
if isTradingTime and timePassed
if longCondition
strategy.entry("Main Long", strategy.long)
isLastTradeLong := true // Mark the last trade as long
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, low, "Main Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
else if shortCondition
strategy.entry("Main Short", strategy.short)
isLastTradeLong := false // Mark the last trade as short
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, high, "Main Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Execute the opposite trade only once after the main trade
if isTradingTime and not oppositeTradeExecuted
// 1 minute before the next main trade or EMA crossover
if (currentTime - lastTradeTime) >= (tradeIntervalMinutes - oppositeTradeDelayMinutes) * 60 * 1000 or bullishCrossoverOpposite or bearishCrossoverOpposite
if isLastTradeLong
// If the last main trade was long, enter opposite short trade
strategy.entry("Opposite Short", strategy.short)
//label.new(bar_index, high, "Opposite Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
else
// If the last main trade was short, enter opposite long trade
strategy.entry("Opposite Long", strategy.long)
//label.new(bar_index, low, "Opposite Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// After entering the opposite trade, set the flag to true so no further opposite trades are placed
oppositeTradeExecuted := true
// Plot the EMAs for visual reference
plot(emaMainShort, title="Main Trade Short EMA", color=color.blue)
plot(emaMainLong, title="Main Trade Long EMA", color=color.red)
plot(emaOppositeShort, title="Opposite Trade Short EMA", color=color.purple)
plot(emaOppositeLong, title="Opposite Trade Long EMA", color=color.orange)