ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan kaedah analisis Markttechnik (MT) yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Jerman. Strategi ini menggabungkan berbilang dimensi seperti penjejakan arah aliran purata bergerak (SMA), pengenalan tahap sokongan dan rintangan, analisis corak garis K pembalikan dan penambahan kedudukan gaya piramid untuk mencapai dagangan yang teguh melalui kawalan risiko yang ketat. Teras strategi adalah untuk menentukan arah aliran pasaran melalui pertimbangan komprehensif isyarat pelbagai dimensi, dan untuk mengembangkan keuntungan melalui kedudukan gaya piramid apabila arah aliran terbentuk.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan komponen utama berikut untuk membina sistem perdagangan:
- Pertimbangan arah aliran: Gunakan purata bergerak mudah (SMA) 10 tempoh sebagai penunjuk pertimbangan arah aliran utama Apabila harga berada di atas SMA, ia dianggap aliran menaik, jika tidak, ia adalah arah aliran menurun.
- Sokongan dan rintangan: Tentukan kawasan sokongan dan rintangan jangka pendek melalui harga tertinggi dan terendah bagi 3 tempoh.
- Corak pembalikan: Analisis dua corak candlestick pembalikan yang penting: garis tukul dan garis bintang jatuh.
- Isyarat dagangan: Berdasarkan pengesahan arah aliran, isyarat dagangan dicetuskan dengan menggabungkan tahap sokongan dan rintangan serta corak candlestick pembalikan.
- Pengurusan kedudukan: mengamalkan strategi peningkatan kedudukan piramid, membenarkan sehingga 2 kali ganda pengumpulan kedudukan.
- Kawalan Risiko: Tetapkan had anjakan maksimum sebanyak 5% dan gunakan nisbah risiko-ganjaran 2.0 untuk menetapkan henti rugi dan ambil untung.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan isyarat berbilang dimensi: Tingkatkan ketepatan urus niaga melalui analisis komprehensif isyarat dalam pelbagai dimensi seperti arah aliran, sokongan dan rintangan serta corak garisan K.
- Kedudukan penambahan gaya piramid: Apabila arah aliran berterusan, anda boleh mengembangkan margin keuntungan anda dengan menambah kedudukan.
- Kawalan risiko yang ketat: Risiko dikawal melalui had pengeluaran maksimum dan nisbah pulangan risiko tetap.
- Sokongan visualisasi: Strategi ini menyediakan paparan grafik yang lengkap, termasuk kawasan sokongan dan rintangan, garis arah aliran dan latar belakang isyarat.
- Tetapan parameter fleksibel: Parameter utama boleh dilaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Risiko pembalikan arah aliran: kerugian berterusan mungkin berlaku apabila arah aliran yang kuat tiba-tiba berbalik.
- Risiko pecahan palsu: Pasaran mungkin melihat isyarat pecah sokongan dan rintangan palsu.
- Kepekaan parameter: Prestasi strategi adalah sensitif kepada tetapan parameter, dan persekitaran pasaran yang berbeza mungkin memerlukan kombinasi parameter yang berbeza.
- Kesan gelinciran: Apabila pasaran turun naik dengan banyaknya, harga urus niaga sebenar mungkin jauh menyimpang daripada harga isyarat.
- Risiko menambah kedudukan: Kedudukan piramid mungkin membesarkan kerugian apabila pasaran turun naik dengan ganas.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik: Mekanisme pelarasan parameter penyesuaian boleh diperkenalkan untuk melaraskan pelbagai parameter secara dinamik mengikut turun naik pasaran.
- Klasifikasi persekitaran pasaran: Tambah modul pengenalan persekitaran pasaran dan gunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
- Pengoptimuman henti rugi: Mekanisme henti rugi bergerak boleh diperkenalkan untuk melindungi keuntungan sedia ada dengan lebih baik.
- Penapisan syarat untuk menambah kedudukan: Syarat untuk menambah kedudukan boleh dioptimumkan berdasarkan faktor seperti turun naik dan volum dagangan.
- Penapisan isyarat: Tambahkan keadaan penapisan seperti volum dagangan dan turun naik untuk meningkatkan kualiti isyarat.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis isyarat pelbagai dimensi dan kawalan risiko yang ketat. Kelebihan teras strategi terletak pada kebolehpercayaan isyarat dan kebolehkawalan risiko, tetapi pengoptimuman parameter masih diperlukan untuk persekitaran pasaran yang berbeza. Melalui arahan pengoptimuman yang disyorkan, kestabilan dan keuntungan strategi dijangka akan dipertingkatkan lagi. Strategi ini sesuai untuk digunakan dalam pasaran dengan arah aliran yang jelas dan merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan untuk pedagang yang mencari pulangan yang stabil.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)
// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)
// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))
// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown
// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1] // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0 // Drawdown in Prozent
if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)
if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)
// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")
// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")
// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")
// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)