ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem penjejakan arah aliran dinamik berdasarkan saluran purata bergerak dwi, digabungkan dengan mekanisme pengurusan risiko. Strategi ini menggunakan dua purata bergerak mudah (SMA) untuk membina saluran dagangan, di mana rel atas menggunakan purata bergerak yang dikira oleh harga tertinggi, dan rel bawah menggunakan purata bergerak yang dikira oleh harga terendah. Sistem ini menggunakan lima harga penutupan K-line berturut-turut menembusi landasan atas sebagai isyarat masuk, dan menggunakan lima harga penutupan K-line berturut-turut jatuh di bawah landasan bawah atau berundur 25% dari titik tertinggi sebagai isyarat keluar, merealisasikan arah aliran dinamik pengesanan dan kawalan risiko.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi adalah untuk menangkap arah aliran harga melalui saluran purata bergerak berganda dan mewujudkan mekanisme masuk dan keluar yang ketat:
- Mekanisme kemasukan: memerlukan harga kekal di atas landasan atas selama lima hari berturut-turut untuk memastikan kesinambungan dan keberkesanan aliran
- Mekanisme keluar: dibahagikan kepada dua peringkat
- Keluar perbezaan aliran: Apabila harga jatuh di bawah landasan bawah selama lima hari berturut-turut, ini menunjukkan bahawa arah aliran mungkin berbalik.
- Henti rugi: Apabila harga berundur 25% daripada titik tertinggi, henti rugi dicetuskan untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan
- Pengurusan kedudukan: Buka jawatan pada nisbah tetap daripada jumlah nilai akaun untuk mencapai peruntukan dana yang berkesan
Kelebihan Strategik
- Kestabilan aliran berikut: Tapis isyarat pecahan palsu dengan memerlukan pengesahan pecahan lima hari berturut-turut
- Integriti kawalan risiko: Gabungkan perbezaan trend dan mekanisme henti rugi untuk membina perlindungan berganda
- Parameter fleksibel dan boleh laras: tempoh purata bergerak dan nisbah henti kerugian boleh dioptimumkan mengikut ciri pasaran yang berbeza
- Logik pelaksanaan yang jelas: keadaan masuk dan keluar yang jelas, mengurangkan gangguan yang disebabkan oleh pertimbangan subjektif
- Pengurusan dana saintifik: Gunakan kedudukan perkadaran akaun dan bukannya lot tetap untuk mengawal risiko dengan lebih baik
Risiko Strategik
- Risiko pasaran tidak menentu: Isyarat palsu mudah dijana dalam pasaran mendatar dan tidak menentu, yang membawa kepada transaksi yang kerap
- Risiko gelinciran: Dalam pasaran yang bergerak pantas, harga pelaksanaan stop loss mungkin menyimpang dengan ketara daripada jangkaan.
- Pergantungan parameter: Parameter optimum mungkin berbeza-beza di bawah persekitaran pasaran yang berbeza
- Kelewatan arah aliran: Disebabkan penggunaan purata bergerak, terdapat ketinggalan tertentu dalam titik perubahan arah aliran
- Kecekapan dana: Syarat pegangan agak ketat, dan beberapa peluang keuntungan mungkin terlepas.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik: Bangunkan sistem parameter penyesuaian untuk melaraskan tempoh purata bergerak secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Penapis persekitaran pasaran: Tambah penunjuk kekuatan aliran untuk mengurangkan kekerapan dagangan secara automatik dalam pasaran yang tidak menentu
- Pengesahan tempoh berbilang masa: Tambahkan mekanisme pengesahan arah aliran jangka panjang untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Pengoptimuman stop loss: memperkenalkan mekanisme stop loss dinamik untuk melaraskan nisbah stop loss secara automatik mengikut turun naik
- Pengoptimuman pengurusan kedudukan: laraskan nisbah pembukaan secara dinamik berdasarkan turun naik dan nisbah untung rugi
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan penjejakan arah aliran yang lengkap melalui saluran purata bergerak berganda, digabungkan dengan pengesahan kemasukan yang ketat dan mekanisme keluar berganda, untuk mencapai penjejakan arah aliran yang berkesan dan kawalan risiko yang berkesan. Kelebihan strategi ini ialah logik pelaksanaan yang jelas dan kawalan risiko yang sempurna, tetapi ia masih memerlukan pengoptimuman parameter untuk persekitaran pasaran yang berbeza, dan boleh dipertingkatkan lagi dengan menambahkan penapisan persekitaran pasaran, pengesahan tempoh berbilang masa, dsb. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif dengan struktur lengkap dan logik yang ketat, yang sesuai untuk aplikasi dalam persekitaran pasaran dengan arah aliran yang jelas.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)
// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")
// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na
// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
upperCounter := 0
else
upperCounter += 1
if (high >= lowerMA)
lowerCounter := 0
else
lowerCounter += 1
// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
highestPrice := high // Initialize highest price
// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)
// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")
// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")