ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem dagangan tindanan penunjuk pelbagai peringkat berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Strategi ini beroperasi dalam tetingkap masa dagangan tertentu, mengenal pasti peluang dagangan melalui isyarat terlebih beli dan terlebih jual penunjuk RSI, dan menggabungkannya dengan mekanisme pelarasan kedudukan dinamik untuk mengoptimumkan pulangan keseluruhan dengan membina kedudukan dalam kelompok apabila pasaran bergerak ke arah yang bertentangan. Strategi ini menggunakan kaedah sasaran keuntungan berdasarkan harga kemasukan purata untuk pengurusan henti untung.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya berdasarkan komponen teras berikut:
- Penunjuk RSI dikira menggunakan tempoh 14 tempoh standard dan menggunakan harga penutup sebagai data sumber pengiraan
- Tetingkap masa dagangan dikawal antara 2-4 jam dan boleh dilaraskan secara fleksibel mengikut ciri pasaran
- Isyarat kemasukan adalah berdasarkan RSI di bawah 30 untuk terlebih jual dan di atas 70 untuk tahap terlebih beli
- Mekanisme pembinaan kedudukan merangkumi dua peringkat: kedudukan awal dan pelarasan kedudukan dinamik
- Apabila harga bergerak lebih daripada 1 mata ke arah yang tidak menguntungkan, mekanisme kenaikan kedudukan dicetuskan
- Take profit ditetapkan pada 1.5 mata berdasarkan purata harga pembukaan.
Kelebihan Strategik
- Penapisan isyarat berbilang peringkat: Gabungkan penunjuk teknikal RSI dan penapisan berganda tetingkap masa untuk mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan
- Pengurusan kedudukan dinamik: melalui mekanisme pembinaan kedudukan kelompok, kos purata dikurangkan apabila pasaran bergerak ke arah yang bertentangan
- Nisbah pulangan risiko yang munasabah: Titik henti untung ditetapkan berdasarkan harga pembukaan purata untuk memastikan pulangan jangkaan keseluruhan transaksi
- Logik strategi yang jelas: setiap modul mempunyai tanggungjawab yang jelas, yang memudahkan pengoptimuman dan pelarasan seterusnya
- Kebolehsuaian yang kuat: parameter utama boleh dioptimumkan dan diselaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran arah aliran: Dalam pasaran arah aliran yang kukuh, anda mungkin menghadapi pendudukan modal yang berlebihan disebabkan peningkatan kedudukan yang kerap.
- Sekatan tetingkap masa: Sekatan pada tetingkap masa tertentu mungkin terlepas peluang yang baik dalam tempoh lain
- Kepekaan parameter: Tetapan parameter seperti kitaran RSI dan selang pembukaan kedudukan mempunyai kesan yang lebih besar pada prestasi strategi
- Risiko pengurusan dana: Adalah perlu untuk mengawal secara munasabah bahagian bangunan kedudukan tunggal untuk mengelakkan penumpuan dana yang berlebihan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis arah aliran: Adalah disyorkan untuk menambah penunjuk arah aliran seperti purata bergerak untuk mengoptimumkan masa kemasukan
- Pengoptimuman parameter dinamik: Ambang RSI dan selang pembukaan kedudukan boleh dilaraskan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
- Memperbaik mekanisme henti rugi: Adalah disyorkan untuk menambah fungsi henti rugi penjejakan untuk melindungi keuntungan sedia ada dengan lebih baik
- Optimumkan tetingkap masa: Anda boleh mendapatkan tempoh masa dagangan yang lebih baik melalui analisis data ujian balik
- Tambah penunjuk kelantangan: Gabungkan analisis kelantangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Strategi ini membentuk sistem perdagangan yang agak lengkap dengan menggabungkan penunjuk RSI dengan mekanisme pembukaan kelompok. Kelebihan teras strategi terletak pada mekanisme penapisan isyarat berbilang peringkat dan kaedah pengurusan kedudukan yang fleksibel, tetapi pada masa yang sama, ia juga perlu memberi perhatian kepada isu seperti risiko pasaran trend dan pengoptimuman parameter. Prestasi keseluruhan strategi masih boleh dipertingkatkan dengan menambahkan penapis arah aliran, mengoptimumkan mekanisme henti rugi dan penambahbaikan lain.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("TonyM RSI", overlay=true)
// Input Settings
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
startHour = input.int(2, "Start Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
endHour = input.int(4, "End Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
// RSI Calculation
change = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Time Filter
inTradingWindow = (hour >= startHour and hour < endHour)
// Strategy Settings
buyLevel = 30
sellLevel = 70
scaleDistance = 1.0 // Distance in points to add to the position
takeProfitPoints = 1.5 // Profit target from average price
initialQty = 1 // Initial trade size
scalingQty = 1 // Additional trade size for scaling
// Trade Logic
if inTradingWindow
// Entry Logic
if rsi <= buyLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=initialQty)
if rsi >= sellLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=initialQty)
// Scaling Logic
if strategy.position_size > 0 and close <= strategy.position_avg_price - scaleDistance
strategy.entry("Scale Buy", strategy.long, qty=scalingQty)
if strategy.position_size < 0 and close >= strategy.position_avg_price + scaleDistance
strategy.entry("Scale Sell", strategy.short, qty=scalingQty)
// Exit Logic (based on average price)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit Long", "Buy", limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit Short", "Sell", limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue, linewidth=1)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=color.red)
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=color.green)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.new(color.gray, 90))