ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini ialah strategi dagangan pelarian momentum berdasarkan Saluran Donchian, menggabungkan dua syarat utama: pecahan harga dan pengesahan volum. Strategi ini menangkap arah aliran menaik pasaran dengan melihat sama ada harga keluar daripada julat harga yang telah ditetapkan dan memerlukan sokongan volum. Strategi ini menggunakan parameter histerisis untuk meningkatkan kestabilan saluran dan menyediakan pemilihan keadaan keluar yang fleksibel.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi merangkumi bahagian penting berikut:
- Saluran Donchian yang ketinggalan digunakan sebagai penunjuk teknikal utama, dan rel atas, tengah dan bawah dibina dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 27 yang lalu.
- Syarat penyertaan mesti dipenuhi pada masa yang sama:
- Harga penutup menembusi landasan atas Saluran Donchian
- Jumlah dagangan semasa adalah 1.4 kali lebih besar daripada purata volum dagangan 27 tempoh yang lalu
- Syarat keluar yang fleksibel:
- Anda boleh memilih untuk keluar apabila harga jatuh di bawah trek atas, tengah atau bawah
- Secara lalai, trek tengah digunakan sebagai isyarat keluar
- Parameter histeresis 10 tempoh digunakan untuk meningkatkan kestabilan saluran dan mengurangkan pecahan palsu.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang: Menggabungkan penembusan harga dan pengesahan volum sangat mengurangkan risiko isyarat palsu.
- Kebolehsuaian yang kuat: Melalui reka bentuk parametrik, strategi boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
- Kawalan risiko yang sempurna: Menyediakan pelbagai keadaan keluar untuk memudahkan pelarasan berdasarkan keutamaan risiko yang berbeza.
- Pelaksanaan yang jelas: Keadaan masuk dan keluar adalah jelas, tanpa kawasan kelabu.
- Mudah untuk dilaksanakan: Logik strategi adalah mudah dan langsung, menjadikannya mudah untuk beroperasi dalam perdagangan sebenar.
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pasaran: Isyarat pelarian palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu.
- Risiko gelinciran: Jumlah dagangan pada saat pecahan selalunya besar, dan mungkin menghadapi gelinciran yang besar.
- Risiko pembalikan arah aliran: Jika pasaran tiba-tiba berbalik, anda mungkin tidak mempunyai masa untuk keluar tepat pada masanya.
- Kepekaan parameter: Kesan strategi adalah sensitif kepada tetapan parameter dan memerlukan pengoptimuman yang teliti.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penapis arah aliran: Anda boleh menambah penunjuk penentuan arah aliran tambahan, seperti sistem purata bergerak.
- Optimumkan penunjuk volum: Pertimbangkan untuk menggunakan kaedah analisis volum yang lebih kompleks, seperti OBV atau penunjuk aliran wang.
- Tingkatkan mekanisme henti rugi: tambahkan fungsi henti rugi mengekor atau henti rugi tetap.
- Tambah penapis masa: Anda boleh menambah penapis masa intraday untuk mengelakkan dagangan semasa tempoh pembukaan dan penutupan dengan turun naik yang tinggi.
- Memperkenalkan penyesuaian turun naik: Laraskan parameter secara automatik mengikut turun naik pasaran untuk meningkatkan kebolehsuaian strategi.
ringkaskan
Ini ialah strategi mengikut arah aliran yang direka dengan baik dan jelas secara logik. Dengan menggabungkan penembusan harga dan pengesahan volum, strategi mengekalkan fleksibiliti sambil memastikan kebolehpercayaan. Reka bentuk parametrik strategi menjadikannya sangat mudah disesuaikan, tetapi ia juga memerlukan pelabur untuk mengoptimumkan dan menyesuaikannya mengikut keadaan pasaran tertentu. Secara keseluruhannya, ini adalah rangka kerja strategik yang patut dioptimumkan dan diamalkan lagi.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Breakout Strategy", overlay=true, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=1, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// Input Parameters
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), "Start Date")
end_date = input(timestamp("2060-01-01 00:00"), "End Date")
in_time_range = true
length = input.int(27, title="Donchian Channel Length", minval=1, tooltip="Number of bars used to calculate the Donchian channel.")
lag = input.int(10, title="Donchian Channel Offset", minval=1, tooltip = "Offset to delay the Donchian channel, enhancing stability.")
volume_mult = input.float(1.4, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1, tooltip="Multiplier for the average volume to filter breakout conditions.")
closing_condition = input.string("Mid", title="Trade Closing Band", options= ["Upper","Lower","Mid"], tooltip = "Donchian Channel Band to use for exiting trades: Upper, Lower, or Middle.") //
// Donchian Channel (Lagged for Stability)
upper_band = ta.highest(high[lag], length)
lower_band = ta.lowest(low[lag], length)
middle_band = (upper_band + lower_band) / 2
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band (Lagged)")
plot(middle_band, color=color.orange, title="Middle Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Band (Lagged)")
// Volume Filter
avg_volume = ta.sma(volume, length)
volume_condition = volume > avg_volume * volume_mult
// Long Breakout Condition
long_condition = close > upper_band and volume_condition
bool reverse_exit_condition = false
// Exit Condition (Close below the middle line)
if closing_condition == "Lower"
reverse_exit_condition := close < lower_band
else if closing_condition == "Upper"
reverse_exit_condition := close < upper_band
else
reverse_exit_condition := close < middle_band
// Long Strategy: Entry and Exit
if in_time_range and long_condition
strategy.entry("Breakout Long", strategy.long)
// Exit on Reverse Signal
if in_time_range and reverse_exit_condition
strategy.close("Breakout Long", comment="Reverse Exit")