ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan dinamik berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang berdagang dengan mengenal pasti kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Strategi ini beroperasi dalam tetingkap masa tertentu dan menggabungkan mekanisme pengurusan risiko seperti pengambilan untung separa dan stop loss dinamik. Sistem ini menentukan isyarat dagangan dengan memantau penembusan penunjuk RSI pada tahap 70 dan 30, dan menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang fleksibel untuk mengoptimumkan hasil dagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan penunjuk RSI dan terutamanya merangkumi elemen utama berikut:
- Mengira Momentum Pasaran Menggunakan Penunjuk RSI 14 Tempoh
- Isyarat pendek dijana apabila RSI menembusi 70, dan isyarat panjang dijana apabila ia menembusi 30
- Laksanakan dagangan antara 8:00 dan 11:00 GMT+2
- Mengguna pakai mekanisme henti untung dua lapis sebanyak 50% keuntungan separa dan untung penuh
- Selepas mencapai sebahagian daripada sasaran keuntungan, laraskan titik henti rugi kepada titik pulang modal
- Gunakan pip tetap (PIPS) untuk menetapkan sasaran stop loss dan keuntungan
Kelebihan Strategik
- Sekatan tetingkap masa dagangan mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti dagangan
- Mekanisme pengambilan untung dua lapis memastikan keuntungan yang cepat dan tidak terlepas arah aliran pasaran yang besar
- Henti rugi dinamik melindungi keuntungan sedia ada dan mengurangkan risiko penarikan semula
- Penggunaan penunjuk RSI membantu mengenal pasti keadaan pasaran terlebih beli dan terlebih jual
- Parameter strategi boleh dilaraskan secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Penunjuk RSI boleh menjana isyarat palsu dalam pasaran sisi
- Tetingkap masa tetap mungkin terlepas peluang baik dalam tempoh lain
- Stop loss mata tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Anda mungkin menghadapi risiko tergelincir dalam pasaran yang tidak menentu
- Beberapa mekanisme pengambilan untung mungkin keluar dari pasaran yang kukuh sebelum waktunya
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan kitaran RSI adaptif untuk menjadikan penunjuk lebih menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran
- Laraskan tahap henti rugi dan ambil untung secara dinamik berdasarkan turun naik
- Penapis trend ditambah untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran sisi
- Optimumkan tetingkap masa dagangan dan laraskan secara automatik mengikut ciri pasaran
- Tambah mekanisme pengesahan volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Strategi ini menangkap peluang terlebih beli dan terlebih jual pasaran melalui penunjuk RSI, digabungkan dengan pengurusan risiko yang ketat dan penapisan masa untuk membentuk sistem dagangan yang lengkap. Walaupun terdapat beberapa batasan, kestabilan dan keuntungan strategi boleh dipertingkatkan lagi melalui arahan pengoptimuman yang dicadangkan. Reka bentuk modular strategi menjadikannya mudah untuk menyesuaikan dan mengoptimumkan, dan sesuai sebagai strategi asas untuk penambahbaikan yang diperibadikan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="RSI Overbought and Oversold Levels - Mikel Vaquero", shorttitle="RSI Levels", overlay=true)
// Configuración del RSI
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsiSourceInput = input.source(close, title="RSI Source")
rsiLevelOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiLevelOversold = input(30, title="Oversold Level")
rsiLevelMiddle = input(50, title="Middle Level") // Nueva entrada para el nivel 50
// Configuración del stop loss y take profit en pips
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(100, title="Take Profit (pips)")
partialProfitPips = input.int(50, title="Partial Profit (pips)")
// Configuración del horario de operación
startHour = input.int(8, title="Start Hour (GMT+2)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (GMT+2)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(11, title="End Hour (GMT+2)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(0, title="End Minute (GMT+2)", minval=0, maxval=59)
// Calcular el RSI
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Condiciones de sobrecompra y sobreventa
overboughtCondition = ta.crossover(rsi, rsiLevelOverbought)
oversoldCondition = ta.crossunder(rsi, rsiLevelOversold)
// Plotear el RSI y los niveles
plot(rsi, "RSI", color=color.rgb(236, 222, 13))
hline(rsiLevelOverbought, "Overbought", color=color.rgb(6, 245, 6))
hline(rsiLevelOversold, "Oversold", color=color.rgb(243, 32, 4))
hline(rsiLevelMiddle, "Middle", color=color.blue) // Nueva línea para el nivel 50
// Plotear formas para las condiciones
plotshape(series=overboughtCondition, title="Overbought", location=location.top, color=color.rgb(26, 241, 6), style=shape.labeldown, text="B")
plotshape(series=oversoldCondition, title="Oversold", location=location.bottom, color=#fa0d05, style=shape.labelup, text="S")
// Condiciones de alerta
alertcondition(overboughtCondition, title='RSI Overbought', message='RSI has crossed above the overbought level')
alertcondition(oversoldCondition, title='RSI Oversold', message='RSI has crossed below the oversold level')
// Convertir los valores de pips a la escala de precios del gráfico
pipValue = syminfo.mintick * 10
stopLoss = stopLossPips * pipValue
takeProfit = takeProfitPips * pipValue
partialProfit = partialProfitPips * pipValue
// Configurar las horas de operación (horario español)
timeInRange = (hour(time, "GMT+2") > startHour or (hour(time, "GMT+2") == startHour and minute(time, "GMT+2") >= startMinute)) and (hour(time, "GMT+2") < endHour or (hour(time, "GMT+2") == endHour and minute(time, "GMT+2") < endMinute))
// Variables de estado para rastrear la señal actual
var bool longPositionTaken = false
var bool shortPositionTaken = false
// Estrategia de entrada y salida
if timeInRange
if overboughtCondition and not longPositionTaken
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Partial Take Profit", from_entry="Long", qty_percent=50, limit=close + partialProfit)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Full Take Profit", from_entry="Long", limit=close + takeProfit)
longPositionTaken := true
shortPositionTaken := false
if oversoldCondition and not shortPositionTaken
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Partial Take Profit", from_entry="Short", qty_percent=50, limit=close - partialProfit)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=close + stopLoss)
strategy.exit("Full Take Profit", from_entry="Short", limit=close - takeProfit)
shortPositionTaken := true
longPositionTaken := false
// Ajustar el stop loss a breakeven después de tomar la ganancia parcial
if strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + partialProfit
strategy.exit("Move Stop to Breakeven", stop=strategy.position_avg_price, qty_percent=50)
if strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - partialProfit
strategy.exit("Move Stop to Breakeven", stop=strategy.position_avg_price, qty_percent=50)