Strategi pengoptimuman tiga kali ganda SuperTrend dengan penjejakan arah aliran dinamik dan bantuan purata bergerak

ATR EMA supertrend SL TS
Tarikh penciptaan: 2025-01-17 14:37:39 Akhirnya diubah suai: 2025-01-17 14:37:39
Salin: 1 Bilangan klik: 542
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi pengoptimuman tiga kali ganda SuperTrend dengan penjejakan arah aliran dinamik dan bantuan purata bergerak

Gambaran keseluruhan

Ini ialah strategi mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk SuperTrend, purata bergerak eksponen (EMA) dan julat sebenar purata (ATR). Strategi ini menggunakan berbilang penunjuk teknikal bersamaan dengan henti rugi awal dan henti rugi bergerak untuk mencapai penjejakan dinamik arah aliran pasaran dan kawalan risiko. Teras strategi adalah untuk menangkap perubahan dalam arah aliran melalui penunjuk SuperTrend, menggunakan EMA untuk pengesahan arah aliran, dan menetapkan mekanisme henti rugi berganda untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan komponen teras berikut:

  1. Penunjuk SuperTrend digunakan untuk mengenal pasti perubahan arah aliran Penunjuk dikira berdasarkan tempoh ATR 16 dan faktor 3.02.
  2. EMA 49 tempoh digunakan sebagai penapis arah aliran untuk mengesahkan arah aliran.
  3. Henti rugi awal ditetapkan pada 50 mata untuk menyediakan perlindungan asas bagi setiap dagangan
  4. Hentian jejak diaktifkan selepas keuntungan mencapai 70 mata, menjejaki perubahan harga secara dinamik

Apabila arah SuperTrend bertukar ke bawah dan harga penutupan berada di atas EMA, sistem mengeluarkan isyarat panjang tanpa memegang kedudukan. Sebaliknya, apabila arah SuperTrend bertukar ke atas dan harga penutupan berada di bawah EMA, sistem menghantar isyarat pendek.

Kelebihan Strategik

  1. Mekanisme pengesahan berbilang: melalui penggunaan SuperTrend dan EMA, kesan isyarat palsu dikurangkan
  2. Kawalan risiko yang sempurna: mengamalkan mekanisme dwi-stop loss, dengan kedua-dua perlindungan stop loss tetap dan stop loss pengesanan dinamik
  3. Pengurusan kedudukan fleksibel: Strategi menggunakan 15% daripada nilai bersih akaun sebagai nisbah kedudukan secara lalai, yang boleh dilaraskan mengikut keperluan
  4. Kebolehsuaian arah aliran yang kuat: Mampu menyesuaikan diri secara adaptif dalam persekitaran pasaran yang berbeza, terutamanya sesuai untuk pasaran dengan turun naik yang besar
  5. Pengoptimuman parameter: Parameter utama boleh dioptimumkan dan diselaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza

Risiko Strategik

  1. Risiko pasaran tidak menentu: Dagangan yang kerap boleh membawa kepada stop loss berterusan dalam pasaran sisi dan tidak menentu
  2. Risiko gelinciran: Dalam pasaran yang bergerak pantas, harga pelaksanaan stop loss mungkin menyimpang dengan ketara daripada jangkaan.
  3. Kepekaan parameter: Kesan strategi adalah sensitif kepada tetapan parameter, dan persekitaran pasaran yang berbeza mungkin memerlukan pelarasan parameter.
  4. Risiko pembalikan arah aliran: Henti rugi boleh dicetuskan hanya selepas anjakan besar berlaku pada titik perubahan arah aliran
  5. Risiko pengurusan dana: Pengurusan kedudukan nisbah tetap mungkin membawa risiko yang lebih besar semasa turun naik yang drastik

Arah pengoptimuman strategi

  1. Pelarasan parameter dinamik: Parameter SuperTrend dan EMA boleh dilaraskan secara automatik mengikut turun naik pasaran
  2. Penapisan persekitaran pasaran: Tambahkan mekanisme penilaian persekitaran pasaran untuk menghentikan dagangan dalam persekitaran pasaran yang tidak sesuai
  3. Pengoptimuman stop loss: Tetapan stop loss dinamik berdasarkan ATR boleh diperkenalkan untuk menjadikan stop loss lebih mudah disesuaikan dengan turun naik pasaran
  4. Pengoptimuman pengurusan kedudukan: Pembangunan sistem pengurusan kedudukan dinamik berdasarkan turun naik
  5. Tambah sasaran keuntungan: Tetapkan sasaran keuntungan dinamik berdasarkan turun naik pasaran

ringkaskan

Ini adalah strategi perdagangan lengkap yang menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal dan mekanisme kawalan risiko. Dengan menangkap arah aliran melalui penunjuk SuperTrend, mengesahkan arah melalui EMA, dan menyelaraskan dengan mekanisme henti rugi berganda, nisbah pulangan risiko yang lebih baik dicapai. Ruang pengoptimuman strategi terutamanya terletak pada pelarasan dinamik parameter, pertimbangan persekitaran pasaran dan penambahbaikan sistem pengurusan risiko. Dalam aplikasi sebenar, adalah disyorkan untuk menjalankan ujian balik data sejarah yang mencukupi dan melaraskan parameter mengikut ciri-ciri produk dagangan tertentu.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(" nifty supertrend triton", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
atrPeriod = input.int(16, "ATR Length", step=1)
factor = input.float(3.02, "Factor", step=0.01)
maPeriod = input.int(49, "Moving Average Period", step=1)
trailPoints = input.int(70, "Trailing Points", step=1)  // Points after which trailing stop activates
initialStopLossPoints = input.int(50, "Initial Stop Loss Points", step=1)  // Initial stop loss of 50 points

// Calculate Supertrend
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, maPeriod)

// Variables to track stop loss levels
var float trailStop = na
var float entryPrice = na
var float initialStopLoss = na  // To track the initial stop loss

// Generate buy and sell signals
if ta.change(direction) < 0 and close > ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new long position if no current position
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the long position
        initialStopLoss := entryPrice - initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for long position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for long

if ta.change(direction) > 0 and close < ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new short position if no current position
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the short position
        initialStopLoss := entryPrice + initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for short position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for short

// Apply initial stop loss for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if close <= initialStopLoss  // If the price drops to or below the initial stop loss
        strategy.close("Buy", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the long position

// Apply trailing stop logic for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if (close - entryPrice >= trailPoints)  // If the price has moved up by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close - trailPoints : math.max(trailStop, close - trailPoints)  // Adjust trailing stop upwards
    if not na(trailStop) and close < trailStop  // If the price drops below the trailing stop
        strategy.close("Buy", "Trailing Stop Hit")  // Exit the long position

// Apply initial stop loss for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if close >= initialStopLoss  // If the price rises to or above the initial stop loss
        strategy.close("Sell", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the short position

// Apply trailing stop logic for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if (entryPrice - close >= trailPoints)  // If the price has moved down by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close + trailPoints : math.min(trailStop, close + trailPoints)  // Adjust trailing stop downwards
    if not na(trailStop) and close > trailStop  // If the price rises above the trailing stop
        strategy.close("Sell", "Trailing Stop Hit")  // Exit the short position
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)