ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk QQE (Quick Quiet Exponent), digabungkan dengan mekanisme pengurusan risiko yang dinamik. Teras strategi adalah untuk menangkap arah aliran pasaran melalui persimpangan garis cepat QQE dan garis perlahan, dan menggunakan ATR (Julat Sebenar Purata) untuk melaraskan kedudukan henti rugi dan ambil untung secara dinamik untuk mencapai konfigurasi pulangan risiko yang optimum. Strategi ini juga termasuk pengurusan risiko akaun dan fungsi kawalan kedudukan, yang boleh melaraskan secara automatik bilangan jawatan terbuka berdasarkan ekuiti akaun.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya merangkumi tiga modul teras: penjanaan isyarat, pengurusan risiko dan kawalan kedudukan. Modul penjanaan isyarat adalah berdasarkan penunjuk QQE Ia mengira purata bergerak eksponen (EMA) RSI untuk mendapatkan garis pantas (QQEF), dan mengira garis perlahan (QQES) dalam kombinasi dengan ATRRSI. Apabila QQEF melintasi QQES ke atas, isyarat panjang dijana, dan apabila ia melintasi ke bawah, isyarat pendek dijana. Modul pengurusan risiko menggunakan ATR untuk mengira kedudukan stop loss dan take profit secara dinamik, dan menggunakan mekanisme trailing stop loss untuk melindungi keuntungan. Modul kawalan kedudukan mengira bilangan jawatan terbuka berdasarkan peratusan risiko pratetap dan ekuiti akaun semasa.
Kelebihan Strategik
- Sistem isyarat adalah stabil dan boleh dipercayai: Penunjuk QQE menggabungkan kelebihan RSI dan EMA, dan boleh menapis bunyi pasaran dengan berkesan
- Pengurusan risiko yang lebih baik: Laraskan kedudukan stop loss dan ambil untung secara dinamik melalui ATR untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran
- Pengurusan dana saintifik: melaraskan kedudukan secara automatik mengikut saiz akaun untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan
- Mekanisme traing stop loss: memastikan penguncian keuntungan tepat pada masanya apabila arah aliran berbalik
- Sokongan visualisasi: Strategi ini menyediakan kesan visual seperti pengisian kawasan trend untuk memudahkan analisis dan pertimbangan
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang tidak menentu: Isyarat pelarian palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu sisi
- Risiko gelinciran: Apabila pasaran turun naik dengan kuat, anda mungkin menghadapi gelinciran yang besar
- Kepekaan parameter: Kesan strategi adalah sensitif kepada tetapan pelbagai parameter.
- Risiko sistemik: mungkin menghadapi pengeluaran besar apabila pasaran turun naik dengan ganas
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penapisan persekitaran pasaran: Anda boleh menambah penunjuk turun naik untuk menilai persekitaran pasaran semasa
- Optimumkan mekanisme pengesahan isyarat: Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Tingkatkan mekanisme henti rugi: pertimbangkan untuk menambah henti rugi masa dan henti rugi turun naik
- Tingkatkan fleksibiliti pengurusan kedudukan: laraskan faktor risiko secara dinamik mengikut keadaan pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini merealisasikan gabungan organik penjejakan arah aliran dan pengurusan risiko dengan mengubah penunjuk QQE menjadi sistem perdagangan yang lengkap. Strategi ini direka bentuk secara munasabah dan mempunyai kebolehpraktisan dan kebolehskalaan yang kukuh. Melalui pengoptimuman parameter yang munasabah dan kawalan risiko, strategi boleh mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran. Adalah disyorkan bahawa pedagang menjalankan ujian belakang yang mencukupi dan pengoptimuman parameter apabila menggunakannya dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © seckinduran
//@version=5
strategy("QQE Strategy with Risk Management", overlay=true)
// Girdi Parametreleri
src = input(close, title="Source")
length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
SSF = input.int(5, title="SF RSI Smoothing Factor", minval=1)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=10.0)
// Trailing Stop ve Stop Loss Parametreleri
stopLossMultiplier = input.float(title="Stop Loss Katsayısı", defval=1.5)
takeProfitMultiplier = input.float(title="Take Profit Katsayısı", defval=3)
trailStopMultiplier = input.float(title="Trailing Stop Katsayısı", defval=1.5)
// QQE Hesaplamaları
RSII = ta.ema(ta.rsi(src, length), SSF)
TR = math.abs(RSII - RSII[1])
wwalpha = 1 / length
WWMA = ta.ema(TR, length)
ATRRSI = ta.ema(WWMA, length)
QQEF = ta.ema(ta.rsi(src, length), SSF)
QUP = QQEF + ATRRSI * 4.236
QDN = QQEF - ATRRSI * 4.236
QQES = 0.0
QQES := QUP < nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF > nz(QQES[1]) and QQEF[1] < nz(QQES[1]) ? QDN : QDN > nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF < nz(QQES[1]) and QQEF[1] > nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
// Çizgileri Görselleştirme
plot(QQEF, "FAST", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(QQES, "SLOW", color=color.blue, linewidth=1)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = ta.crossover(QQEF, QQES) // Hızlı çizgi yavaş çizgiyi yukarı keserse
shortCondition = ta.crossunder(QQEF, QQES) // Hızlı çizgi yavaş çizgiyi aşağı keserse
// ATR Hesaplaması
atrValue = ta.atr(14) // ATR hesaplaması burada
// Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama
tradeSize = strategy.equity / close
riskSize = (strategy.equity * riskPercentage / 100) / close
leverageSize = math.max(1, riskSize) // Negatif değerleri engellemek için doğrulama
// Pozisyon Açma
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=leverageSize, stop=close - (atrValue * stopLossMultiplier), limit=close + (atrValue * takeProfitMultiplier), comment="Long Entry")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=leverageSize, stop=close + (atrValue * stopLossMultiplier), limit=close - (atrValue * takeProfitMultiplier), comment="Short Entry")
// Çıkış Koşulları: Trailing Stop
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Trail Exit Long", from_entry="Buy", trail_price=close - atrValue * trailStopMultiplier, trail_offset=atrValue * stopLossMultiplier, limit=close + atrValue * takeProfitMultiplier)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Trail Exit Short", from_entry="Sell", trail_price=close + atrValue * trailStopMultiplier, trail_offset=atrValue * stopLossMultiplier, limit=close - atrValue * takeProfitMultiplier)
// Pozisyon Kapatma Koşulları
if (ta.crossunder(close, QQES))
strategy.close("Buy") // Long pozisyonu kapat
if (ta.crossover(close, QQEF))
strategy.close("Sell") // Short pozisyonu kapat
// Ekstra Görselleştirme (Trend Renkleri)
longFillColor = QQEF > QQES ? color.new(color.green, 80) : na
shortFillColor = QQEF < QQES ? color.new(color.red, 80) : na
fill(plot1=plot(QQEF, display=display.none), plot2=plot(QQES, display=display.none), color=longFillColor, title="Uptrend Fill")
fill(plot1=plot(QQEF, display=display.none), plot2=plot(QQES, display=display.none), color=shortFillColor, title="Downtrend Fill")