ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan mengikut arah aliran berdasarkan RSI dwi-tempoh (Indeks Kekuatan Relatif) digabungkan dengan pengurusan kedudukan gaya piramid. Strategi ini membandingkan penunjuk RSI dua tempoh berbeza (14 dan 30), campur tangan pada permulaan arah aliran dan meningkatkan kedudukan melalui pesanan had apabila arah aliran berterusan, dengan itu memaksimumkan genggaman arah aliran. Sistem ini direka bentuk dengan mekanisme kawalan risiko yang lengkap, termasuk pengurusan kedudukan dan keadaan pembubaran dinamik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan isyarat silang RSI dwi-tempoh sebagai keadaan pencetus dagangan, dan menggabungkannya dengan pengurusan kedudukan gaya piramid. Secara khusus:
- Isyarat Kemasukan: Gunakan RSI 14 tempoh untuk menembusi tahap terlebih jual (30) dan terlebih beli (70) sebagai isyarat untuk membuka kedudukan
- Pengurusan kedudukan: Selepas membuka kedudukan, kenaikan kedudukan kedua boleh dicapai dengan menetapkan pesanan had dengan sisihan harga sebanyak 1.5%
- Isyarat penutupan: Gunakan RSI 30-tempoh sebagai penunjuk penutupan, dan cetuskan penutupan apabila RSI jatuh dari kawasan terlebih beli atau melantun daripada kawasan terlebih jual
- Kawalan kedudukan: Sistem membenarkan maksimum dua kedudukan (pyramiding=2), dan bilangan jawatan yang dibuka setiap kali boleh ditetapkan secara berasingan
Kelebihan Strategik
- Keupayaan memahami trend yang kukuh: Melalui kerjasama RSI dwi-tempoh, ia boleh mengenal pasti dan menjejaki arah aliran jangka sederhana dan panjang dengan lebih baik.
- Optimumkan nisbah pulangan risiko: gunakan strategi penambahan kedudukan gaya piramid untuk meningkatkan keuntungan dengan menambah kedudukan selepas trend diwujudkan
- Pengurusan kedudukan fleksibel: bilangan kedudukan terbuka dan peningkatan boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran dan jumlah modal
- Reka bentuk stop loss dinamik: Gunakan RSI jangka panjang sebagai penunjuk penutupan kedudukan untuk mengelakkan keluar pramatang
- Kebolehlarasan parameter yang kuat: parameter utama boleh dioptimumkan dan diselaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang tidak menentu: Kemasukan dan keluar yang kerap dalam pasaran terikat julat boleh menyebabkan kerugian
- Risiko gelinciran: Perintah untuk meningkatkan kedudukan dilaksanakan dengan perintah had, dan masa terbaik untuk meningkatkan kedudukan mungkin terlepas dalam pasaran bergelora.
- Risiko pengurusan dana: menggandakan kedudukan anda boleh mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar
- Risiko pembalikan arah aliran: Penunjuk RSI mempunyai ketinggalan tertentu, dan anda mungkin tidak dapat menghentikan kerugian dalam masa apabila aliran berbalik.
- Risiko pengoptimuman parameter: Pengoptimuman berlebihan boleh menyebabkan strategi berprestasi buruk dalam dagangan sebenar.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis arah aliran: Anda boleh menambah penunjuk arah aliran seperti purata bergerak atau ADX untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan
- Optimumkan pengurusan kedudukan: Anda boleh mereka bentuk sistem pengurusan kedudukan dinamik untuk melaraskan bilangan jawatan terbuka mengikut turun naik
- Tingkatkan mekanisme henti rugi: pertimbangkan untuk menambah henti rugi mengekor atau penyelesaian henti rugi berasaskan ATR
- Tingkatkan penapisan persekitaran pasaran: perkenalkan penunjuk turun naik dan laraskan parameter strategi dalam persekitaran pasaran yang berbeza
- Logik yang lebih baik untuk menambah kedudukan: sisihan harga kedudukan menambah boleh dilaraskan secara dinamik berdasarkan turun naik
ringkaskan
Strategi ini mencapai pemahaman yang baik tentang arah aliran melalui gabungan RSI dwi tempoh dan penambahan kedudukan gaya piramid. Strategi mereka bentuk sistem perdagangan yang lengkap, termasuk elemen utama seperti kemasukan, peningkatan kedudukan, stop loss dan pengurusan kedudukan. Melalui pengoptimuman parameter dan penambahbaikan pengurusan risiko, strategi ini dijangka mencapai prestasi yang stabil dalam dagangan sebenar. Adalah disyorkan bahawa pedagang menguji sepenuhnya dan menyesuaikan parameter mengikut ciri pasaran tertentu sebelum menggunakannya dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Top Strategy", overlay=true, pyramiding=2)
qty1 = input( 1 , "Qty first entry", group="Strategy settings")
qty2 = input( 1 , "Qty second entry", group="Strategy settings")
avg1 = input.float( 1.5 , "% averaging ", group="Strategy settings")
overSold = input( 30 , group="open RSI Settings")
overBought = input( 70 , group="open RSI Settings")
rsi1len = input.int(14, minval=1, title="open RSI Length", group="open RSI Settings")
overSold2 = input( 30 , group="close RSI Settings")
overBought2 = input( 70 , group="close RSI Settings")
rsi2len = input.int(30, minval=1, title="close RSI Length", group="close RSI Settings")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, rsi1len)
vrsi2 = ta.rsi(price, rsi2len)
sz=strategy.position_size
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co) and not (sz>0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty1, comment="Long")
Avgl=close-close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgL", strategy.long, qty = qty2, limit=Avgl, comment="AvgL")
if (cu) and not (sz<0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty1, comment="Short")
Avgs=close+close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgS", strategy.short, qty = qty2, limit=Avgs, comment="AvgS")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
if sz[1]<0 and sz<0 and vrsi2<overBought2 and vrsi2[1]>=overBought2
strategy.close_all("x")
if sz[1]>0 and sz>0 and vrsi2>overSold2 and vrsi2[1]<=overSold2
strategy.close_all("x")
plot(vrsi,'open rsi',color=color.green)
plot(vrsi2,'close rsi',color=color.red)
hline(overBought, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(overSold, "RSI Upper Band", color=#787B86)