ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem mengikut arah aliran yang menggabungkan berbilang penunjuk teknikal, termasuk carta awan (Ichimoku), penunjuk MACD dan purata bergerak jangka panjang (EMA200). Melalui kerjasama penyelaras penunjuk ini, strategi membentuk sistem perdagangan yang lengkap, yang bukan sahaja dapat menangkap arah aliran pasaran dengan tepat, tetapi juga secara dinamik melaraskan kedudukan ambil untung dan henti rugi melalui ATR untuk mencapai kawalan risiko yang berkesan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme pengesahan tiga kali ganda untuk mengenal pasti isyarat dagangan. Pertama, gunakan carta awan Ichimoku untuk menentukan kedudukan harga Apabila harga berada di atas carta awan, anda cenderung untuk pergi jauh, dan apabila ia berada di bawah carta awan, anda cenderung untuk pergi pendek. Kedua, gunakan penunjuk MACD untuk mengesahkan arah aliran dengan persimpangan garis MACD dan garis isyarat. Akhir sekali, EMA 200-tempoh diperkenalkan sebagai penapis arah aliran untuk memastikan hala tuju dagangan adalah konsisten dengan arah aliran jangka panjang. Dari segi kawalan risiko, strategi menggunakan penunjuk ATR untuk menetapkan kedudukan henti rugi dan ambil untung secara dinamik, membolehkannya menyesuaikan secara adaptif mengikut turun naik pasaran.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan trend berbilang dimensi dengan ketara meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan
- Elakkan dagangan arah aliran balas dengan menapis melalui purata bergerak jangka panjang
- Gunakan ATR untuk melaraskan henti rugi dan ambil untung secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dengan lebih baik
- Urus niaga dilaksanakan hanya selepas talian K disahkan, mengurangkan kesan isyarat palsu
- Menggabungkan berbilang penunjuk teknikal matang, mengesahkan satu sama lain dan mengurangkan risiko salah penilaian
Risiko Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang boleh menyebabkan isyarat kemasukan ketinggalan dan terlepas beberapa keadaan pasaran
- Isyarat masuk dan keluar yang kerap mungkin dihasilkan dalam pasaran yang tidak menentu
- Pergantungan pada penunjuk teknikal mungkin kurang berprestasi semasa keadaan pasaran yang tidak menentu
- Hentian ATR mungkin dicetuskan lebih awal apabila turun naik tiba-tiba meningkat Adalah disyorkan untuk mengimbangi nisbah pulangan risiko dengan melaraskan pengganda ATR dengan sewajarnya dan pertimbangkan untuk menambah penapis persekitaran pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk turun naik (seperti pertimbangan julat ATR) untuk mengenal pasti keadaan pasaran
- Tambah analisis volum dagangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan pengesahan arah aliran
- Optimumkan parameter MACD untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik kepada kitaran pasaran yang berbeza
- Pertimbangkan untuk menambah penapis kekuatan arah aliran untuk mengelakkan dagangan dalam arah aliran lemah
- Mencapai pelarasan dinamik nisbah henti untung dan henti rugi untuk menyesuaikan diri dengan peringkat pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini membina sistem penjejakan arah aliran yang agak lengkap melalui aplikasi gabungan penunjuk teknikal pelbagai dimensi. Kelebihan terasnya terletak pada mekanisme pengesahan isyarat berbilang dan kaedah pengurusan risiko dinamik, tetapi pengoptimuman parameter masih diperlukan berdasarkan persekitaran pasaran sebenar. Reka bentuk keseluruhan strategi adalah jelas dan praktikal, menjadikannya sesuai untuk aplikasi dalam pasaran dengan arah aliran yang jelas.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("JOJO长趋势", overlay=true, shorttitle="JOJO长趋势")
// Ichimoku 云图
conversionLine = ta.sma(high, 9) // 转换线
baseLine = ta.sma(low, 26) // 基准线
leadingSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2 // 领先跨度A
leadingSpanB = (ta.sma(high, 52) + ta.sma(low, 52)) / 2 // 领先跨度B
laggingSpan = close[26] // 滞后跨度
// MACD 指标
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26) // MACD 线
signalLine = ta.ema(macdLine, 9) // 信号线
macdHist = macdLine - signalLine // MACD 柱状图
// 长期均线
longTermEMA = ta.ema(close, 200) // 200周期EMA，用于确认长期趋势
// 声明多单和空单条件变量
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
// 声明平仓条件变量
var bool exitLongCondition = false
var bool exitShortCondition = false
// 仅在K线完成后计算
if barstate.isconfirmed
longCondition := (close > leadingSpanA) and (macdLine > signalLine) and (close > longTermEMA) // 多单条件
shortCondition := (close < leadingSpanB) and (macdLine < signalLine) and (close < longTermEMA) // 空单条件
// 平仓条件
exitLongCondition := macdLine < signalLine or close < leadingSpanB // 多单平仓条件
exitShortCondition := macdLine > signalLine or close > leadingSpanA // 空单平仓条件
// 执行策略进入市场
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long) // 多单进场
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short) // 空单进场
// 设置止损和止盈，使用 ATR 倍数动态调整
stopLoss = input.float(1.5, title="止损 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止损基于 ATR
takeProfit = input.float(3.0, title="止盈 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止盈基于 ATR
// 执行平仓
if exitLongCondition
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit) // 多单平仓
if exitShortCondition
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit) // 空单平仓
// 绘制买入和卖出信号
plotshape(series=barstate.isconfirmed and longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=barstate.isconfirmed and shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")