ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan harga purata bertimbangan kuantitatif ((VWAP) dan dispersi trend rata-rata bergerak ((MACD)). Strategi ini mencari masa masuk dan keluar yang terbaik dalam arah trend pasaran dengan menggabungkan indikator pergerakan harga dengan berat kuantitatif. Strategi ini menggunakan VWAP sebagai tahap rujukan harga yang penting, sambil menggunakan indikator MACD untuk menangkap perubahan pergerakan pasaran, yang membolehkan penempatan tempat jual beli yang lebih tepat dalam perdagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Indeks VWAP mengira tahap harga purata dengan mempertimbangkan jumlah transaksi untuk menentukan sama ada harga semasa berada di kedudukan yang menguntungkan
- Indeks MACD terdiri daripada EMA (12 tempoh) dan EMA (26 tempoh) untuk menangkap pergerakan harga
- Buat banyak syarat: Melalui talian MACD dan harga berada di atas VWAP
- Keadaan kosong: MACD di bawah talian melalui talian isyarat dan harga berada di bawah VWAP
- Logik kedudukan rata: Keluar dari kedudukan apabila MACD menunjukkan isyarat silang terbalik atau apabila harga menembusi VWAP
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai dimensi: membuat keputusan perdagangan yang menggabungkan tiga dimensi harga, jumlah transaksi dan momentum
- Kawalan risiko yang sempurna: mengurangkan isyarat palsu melalui mekanisme pengesahan dua kali VWAP dan MACD
- Adaptif: parameter strategi boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan kitaran masa yang berbeza
- Ketepatan pelaksanaan: Keterangan kemasukan dan keluar yang jelas untuk pelaksanaan berprogrami
- Skala yang baik: Logik teras mudah, mudah untuk menambah petunjuk tambahan atau syarat penapisan
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Isyarat pecah palsu yang kerap berlaku di pasaran setapak
- Risiko keterlambatan: MACD sebagai penunjuk keterlambatan mungkin menyebabkan kelewatan kecil pada masa masuk atau keluar
- Sensitiviti parameter: Kesan strategi dipengaruhi oleh tetapan parameter MACD
- Kepercayaan kepada keadaan pasaran: strategi yang lebih baik di pasaran yang menunjukkan trend
- Pertimbangan kos: Perdagangan yang kerap mungkin membawa kos yang lebih tinggi
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis kadar lonjakan untuk menyesuaikan saiz kedudukan dalam persekitaran yang bergelombang tinggi
- Menambah indikator kekuatan trend untuk meningkatkan kebolehan strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Optimumkan parameter MACD, pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter dinamik mengikut ciri pasaran
- Memperbaiki mekanisme henti rugi, disyorkan untuk menambah henti rugi yang dikesan atau henti rugi tetap
- Pertimbangkan untuk menambah syarat penapisan kuantiti untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Strategi dua indikator VWAP-MACD menyediakan sokongan teknikal yang boleh dipercayai untuk membuat keputusan perdagangan dengan menggabungkan analisis berat dan dinamik. Strategi ini direka dengan munasabah, logik jelas, mempunyai kepraktisan yang baik dan kebolehskalian. Dengan pengoptimuman berterusan dan pengendalian risiko yang lebih baik, strategi ini dijangka memperoleh keuntungan yang stabil dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP + MACD Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// MACD Settings
fastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// MACD Calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.orange, title="VWAP")
// Plot MACD
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(macdHistogram, color=(macdHistogram >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
// Long Condition: MACD crosses above Signal and price is above VWAP
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > vwapValue
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short Condition: MACD crosses below Signal and price is below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < vwapValue
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Long: MACD crosses below Signal or price crosses below VWAP
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < vwapValue
if (exitLong)
strategy.close("Long")
// Exit Short: MACD crosses above Signal or price crosses above VWAP
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > vwapValue
if (exitShort)
strategy.close("Short")