ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengaliran beradaptasi tinggi yang menggabungkan garis rata-rata (EMA), kawasan permintaan dan jumlah transaksi. Ia mengenal pasti trend pasaran melalui pengesahan silang pelbagai petunjuk teknikal, dan berdagang di sekitar kawasan permintaan utama.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Menggunakan arah trend EMA 9 kitaran dan 15 kitaran sebagai isyarat perdagangan utama
- Tahap harga penting ditentukan oleh zon bekalan dan permintaan dalam jangka masa yang lebih tinggi (15 minit)
- Menggunakan pengesahan jumlah transaksi untuk mengesahkan trend
- Mengendalikan risiko dengan menggunakan sasaran stop-loss dan keuntungan dinamik berdasarkan ATR
- Berdagang hanya apabila pelbagai syarat terpenuhi
Khususnya, apabila EMA 9 kitaran meningkat 3 kitaran berturut-turut, EMA 15 kitaran juga meningkat, dan harga berada di atas kawasan permintaan, dan garis purata jumlah dagangan 20 kitaran lebih besar daripada garis purata jumlah dagangan 50 kitaran, sistem akan mengeluarkan sinyal melakukan lebih banyak. Logik isyarat kosong adalah sebaliknya.
Kelebihan Strategik
- MOS meningkatkan kebolehpercayaan transaksi secara ketara
- Objektif berhenti dan keuntungan yang dinamik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Mengelakkan perdagangan di kawasan harga yang tidak menguntungkan dengan menapis kawasan permintaan dan bekalan
- Pengesahan jumlah transaksi memberikan pengesahan trend tambahan
- Nisbah risiko dan keuntungan boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut keadaan pasaran
- Strategi mempunyai kebolehan beradaptasi yang baik dan sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Isyarat palsu mungkin muncul dalam pasaran yang bergolak
- Syarat pengesahan berganda boleh menyebabkan peluang perdagangan terlewat
- Kemungkinan ketinggalan dalam mengenalpasti kawasan yang memerlukan bekalan
- Isyarat dagangan yang kerap mungkin berlaku di pasaran setapak
Langkah kawalan risiko:
- Menggunakan Hentian ATR Dinamis untuk Menghadapi Pergerakan Pasaran
- Menapis isyarat palsu melalui pengesahan jumlah transaksi
- Menerapkan kawalan ganjaran risiko yang ketat
- Berdagang berhampiran kawasan harga kritikal
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan kitaran EMA yang menyesuaikan diri, yang membolehkan ia menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Tambah modul pengenalan status pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza
- Mengoptimumkan kaedah pengiraan kawasan bekalan dan permintaan untuk meningkatkan ketepatan pengenalan
- Menambah analisis struktur mikro pasaran
- Pembangunan mekanisme penyesuaian yang dinamik berbanding risiko dan keuntungan
ringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan beberapa alat analisis teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan melalui mekanisme pengesahan berganda. Keunggulan strategi adalah kemampuan beradaptasi dan pengurusan risiko, tetapi juga perlu memperhatikan perbezaan prestasi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Scalping Strategy with EMA & Supply/Demand Zones", overlay=true)
// Inputs
ema9_length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15_length = input(15, title="EMA 15 Length")
higher_tf = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe for Zones")
atr_mult = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
risk_reward = input.float(1.2, title="Risk-Reward Ratio", options=[1.2, 1.3, 1.4])
// Calculating EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9_length)
ema15 = ta.ema(close, ema15_length)
// Function to detect supply & demand zones
get_zone(tf) =>
high_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.highest(high, 50))
high_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.lowest(low, 50))
[high_tf_high, high_tf_low]
[supply_zone, demand_zone] = get_zone(higher_tf)
// ATR-based Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(14)
long_sl = close - (atr * atr_mult)
long_tp = close + (atr * atr_mult * risk_reward)
short_sl = close + (atr * atr_mult)
short_tp = close - (atr * atr_mult * risk_reward)
// Entry conditions with volume and trend confirmation
longCondition = ta.rising(ema9, 3) and ta.rising(ema15, 3) and close > demand_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
shortCondition = ta.falling(ema9, 3) and ta.falling(ema15, 3) and close < supply_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
// Exit conditions using ATR-based SL/TP with additional trend confirmation
exitLong = (close >= long_tp or close <= long_sl) and ta.falling(ema9, 2)
exitShort = (close <= short_tp or close >= short_sl) and ta.rising(ema9, 2)
// Executing trades with improved risk management
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
plot(supply_zone, color=color.orange, title="Supply Zone")
plot(demand_zone, color=color.green, title="Demand Zone")