Tiga Strategi Mengikuti Trend Persilangan Purata Pergerakan Digabungkan dengan RSI dan Sistem Pengesahan Volume

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal yang menggabungkan tiga dimensi persilangan rata-rata, penunjuk momentum dan pengesahan jumlah transaksi untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi. Dengan menetapkan sasaran berhenti dan keuntungan yang munasabah, strategi ini mengejar nisbah pulangan yang tinggi sambil mengawal risiko.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:

1. Menggunakan 50 dan 200 hari dua purata bergerak indeks ((EMA) untuk menentukan arah trend, apabila rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke atas menghasilkan isyarat melakukan lebih banyak, sebaliknya menghasilkan isyarat melakukan lebih sedikit.
2. Memperkenalkan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk pengesahan momentum, RSI lebih besar daripada 50 dianggap sebagai momentum naik, kurang daripada 50 dianggap sebagai momentum turun.
3. Kesan isyarat dagangan disahkan dengan membandingkan jumlah dagangan semasa dengan purata 20 hari sebanyak 1.5 kali, memastikan perdagangan dilakukan apabila jumlah dagangan meningkat.
4. Berdasarkan 14 hari gelombang sebenar (ATR) kedudukan set stop loss dinamik, stop loss ditetapkan di 1.5 kali ATR di bawah titik rendah terkini.
5. Tetapkan sasaran keuntungan dengan menggunakan 3 kali ganda risiko, iaitu sasaran keuntungan sebanyak 3 kali ganda daripada jumlah stop loss.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme pengesahan pelbagai isyarat meningkatkan ketepatan transaksi dengan ketara, mengelakkan isyarat palsu yang mungkin disebabkan oleh satu petunjuk.
2. Penetapan Hentikan Kerosakan yang dinamik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran, memberikan perlindungan risiko yang lebih baik.
3. Seting ganjaran / risiko 3: 1 membolehkan strategi tetap menguntungkan walaupun tidak menang.
4. Strategi ini beroperasi dalam jangka masa yang lebih lama, menapis bunyi pasaran jangka pendek dan menangkap trend utama.
5. Ia mempunyai kebolehan beradaptasi dengan pasaran yang baik dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis jenis transaksi.

Risiko Strategik

1. Dalam pasaran penyusunan cakera, isyarat penembusan palsu mungkin sering berlaku, menyebabkan kerugian berhenti berturut-turut.
2. Mekanisme pengesahan isyarat yang ketat mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan yang berpotensi.
3. Rasio risiko 3 kali ganda pendapatan tetap mungkin terlalu ideal dalam keadaan pasaran tertentu.
4. Tanda-tanda yang bergantung kepada jumlah urus niaga mungkin terjejas oleh manipulasi pasaran dalam pasaran tertentu (seperti cryptocurrency).

Arah pengoptimuman strategi

1. Siklus rata-rata yang boleh disesuaikan boleh diperkenalkan, menjadikan strategi lebih sesuai dengan kitaran pasaran yang berbeza.
2. Pertimbangkan untuk memasukkan indikator kekuatan trend, menggunakan pengurusan kedudukan yang lebih agresif dalam trend yang kuat.
3. Membangunkan mekanisme untuk menetapkan nisbah risiko pendapatan yang dinamik, menyesuaikan dengan turun naik pasaran.
4. Tambah modul pengenalan keadaan pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
5. Mengoptimumkan kaedah pengiraan untuk pengesahan nilai terhad untuk menjadikan ia lebih bersesuaian.

ringkaskan

Strategi ini membina sistem pengesanan trend yang mantap melalui mekanisme pengesahan tiga kali ganda untuk persilangan rata-rata, momentum RSI, dan volumes. 3 kali ganda risiko keuntungan yang ditetapkan untuk strategi ini memberikan ruang keuntungan yang baik, sementara mekanisme hentian kerugian dinamik berdasarkan ATR memberikan perlindungan risiko yang diperlukan. Walaupun strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran melintang, dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, anda dapat meningkatkan lagi kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dan kestabilan.