ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem trend trend dinamik yang menggabungkan purata bergerak indeks ((EMA) dan penunjuk yang agak kuat ((RSI)). Ia mengenal pasti arah trend melalui perpaduan EMA 9 dan 21 kitaran, dan menggunakan RSI sebagai penunjuk pengesahan trend. Strategi ini juga merangkumi sistem pengurusan wang yang lengkap, termasuk penetapan sasaran stop loss dan keuntungan yang dinamik.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Menggunakan silang jangka pendek (kelas 9) dan jangka panjang (kelas 21) EMA untuk menangkap perubahan trend
- Pengesahan trend melalui indikator RSI 14 kitaran, memerlukan RSI> 50 untuk melakukan lebih banyak, RSI < 50 untuk melakukan kosong
- Tetapan stop loss dengan bilangan mata tetap (default 30), dan saiz pegangan yang dikira mengikut jumlah risiko yang dinamik
- Menggunakan parameter pengurusan wang untuk mengira harga sasaran keuntungan secara dinamik
- Tunjukkan tanda masuk, harga sasaran dan kedudukan hentian pada carta secara langsung
Kelebihan Strategik
- Gabungan trend dan momentum meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan
- Sistem pengurusan wang yang lengkap, dengan fleksibiliti untuk menyesuaikan risiko mengikut saiz akaun
- Sistem maklum balas visual yang jelas, termasuk penanda kegagalan dagangan
- Parameter boleh disesuaikan sepenuhnya untuk gaya dagangan yang berbeza
- Pengendalian masuk dan keluar secara automatik, mengurangkan campur tangan manusia
Risiko Strategik
- EMA sebagai penunjuk ketinggalan mungkin menghasilkan isyarat kelewatan dalam pasaran yang bergolak
- Isyarat pelarian palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran sisi
- Hentian titik tetap mungkin tidak fleksibel dengan perubahan turun naik
- Parameter perlu disesuaikan dengan baik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Kemungkinan risiko tergelincir dalam persekitaran kecairan yang rendah
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme penangguhan yang beradaptasi, seperti penangguhan dinamik berasaskan ATR
- Menambah penapis turun naik pasaran, menyesuaikan parameter strategi semasa turun naik tinggi
- Menambah penapis waktu perdagangan untuk mengelakkan dagangan pada masa yang tidak menguntungkan
- Membangunkan sistem pengurusan kedudukan yang lebih pintar, mempertimbangkan turun naik pasaran
- Memperkenalkan penunjuk tambahan untuk menapis isyarat palsu
ringkaskan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend yang lengkap dengan menggabungkan EMA silang dan pengesahan RSI. Kelebihan utamanya adalah menggabungkan analisis teknikal dengan pengurusan risiko secara organik, dengan skalabiliti dan kebolehpasangan yang baik. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, strategi ini dapat memberikan kerangka perdagangan yang mantap kepada peniaga melalui pengoptimuman dan penyesuaian parameter yang berterusan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL educational strategy", overlay=true)
// Input Parameters
capital = input.float(15000, title="Capital (₹)", tooltip="Total capital")
risk_per_trade = input.float(1000, title="Risk per Trade (₹)", tooltip="Risk per trade amount")
target_per_trade = input.float(5000, title="Take Profit per Trade (₹)", tooltip="Target profit per trade")
lot_size = input.int(1, title="Lot Size", tooltip="Nifty option lot size")
stop_loss_distance = input.float(30, title="Stop Loss Distance (Points)", tooltip="Fixed stop-loss in points")
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs and RSI
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA Short")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA Long")
// Position Size Calculation
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Entry and Exit Logic
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Add Entry Signal Labels
var label long_label = na
var label short_label = na
if buy_signal
label.delete(long_label)
long_label := label.new(bar_index,close,text="BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(long_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(long_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_up,color=color.rgb(12, 90, 90, 73),textcolor=#010000)
if sell_signal
label.delete(short_label)
short_label := label.new(bar_index,close,text="SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(short_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(short_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_down,color=#5d371752,textcolor=#000000)
// Trade Failure Indicators
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="SL Hit")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="SL Hit")