ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang beradaptasi sendiri berdasarkan garis rata-rata dan turun naik, membina saluran perdagangan yang dinamik dengan menggabungkan purata bergerak indeks ((EMA) dan purata gelombang sebenar ((ATR) dan berdagang apabila harga menyentuh saluran naik ke bawah. Idea teras strategi ini adalah untuk menangkap turun naik semulajadi pasaran dan melakukan yang terbaik dalam penyusunan melintang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal utama:
- EMA jangka pendek (default 10 cycle): sebagai pusat harga, digunakan sebagai garis asas untuk membina saluran perdagangan
- EMA jangka panjang ((30 kitaran lalai): berfungsi sebagai penapis trend untuk membantu menilai keadaan pasaran
- ATR (Default 14 Cycle): mengukur kadar turun naik pasaran, digunakan untuk menyesuaikan lebar saluran secara dinamik
Kaedah pengiraan saluran dagangan adalah seperti berikut:
- Uptrend = EMA + ATR × kelipatan ((default 0.5)
- Laluan bawah = EMA - ATR × kelipatan ((default 0.5)
Sistem ini mula melakukan shorting apabila harga menyentuh uptrend dan melakukan overtrend apabila ia menyentuh downtrend, disyorkan untuk menggunakan nisbah risiko / keuntungan 2: 1.
Kelebihan Strategik
- Adaptif: Mengubah lebar saluran secara dinamik melalui ATR untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Kawalan risiko: titik masuk yang jelas dan kedudukan berhenti untuk pengurusan risiko
- Objektif operasi: sistem perdagangan mekanikal berdasarkan petunjuk teknikal, mengelakkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif
- Parameter yang boleh disesuaikan: Pelbagai parameter yang boleh disesuaikan membolehkan peniaga mengoptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran tren: Isyarat palsu yang sering berlaku dalam keadaan tren yang kuat
- Sensitiviti parameter: kombinasi parameter yang berbeza boleh menyebabkan hasil dagangan yang berbeza secara ketara
- Kesan slippage: pelaksanaan harga terhad mungkin terjejas oleh kecairan dan slippage
- Kos pertukaran tangan: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos transaksi yang lebih tinggi
Arah pengoptimuman strategi
- Optimasi untuk menyesuaikan diri dengan trend:
- Tambah petunjuk kekuatan trend (seperti ADX)
- Menyesuaikan parameter saluran atau menghentikan perdagangan semasa trend yang kuat
- Kualiti isyarat meningkat:
- Isyarat pengesahan penunjuk kuantiti gabungan
- Tambah penapis kadar lonjakan untuk mengelakkan penembusan palsu
- Pengoptimuman Pengurusan Risiko:
- Menerapkan pengurusan skala pegangan yang dinamik
- Mengubah tahap stop loss mengikut turun naik pasaran
- Peningkatan dalam mekanisme penguatkuasaan:
- Optimumkan pilihan jenis pesanan
- Menerapkan pengurusan slider pintar
ringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan regresi nilai rata-rata yang direka dengan munasabah untuk menangkap peluang turun naik pasaran melalui gabungan indikator teknikal. Kelebihan strategi adalah kesesuaian dan objektifnya, tetapi perlu berhati-hati dengan kesan persekitaran trend dan pengoptimuman parameter semasa penerapannya. Dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
//@version=5
strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])