ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang kompleks yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, yang diperdagangkan dengan cara mengikuti trend yang digabungkan dengan analisis momentum. Strategi ini mengintegrasikan beberapa petunjuk seperti purata bertimbangan purata ((VWAP), purata bergerak indeks ((EMA), dan indikator lemah relatif ((RSI) untuk membina kerangka keputusan perdagangan yang komprehensif. Strategi ini memberi tumpuan kepada pengesahan dan kesinambungan trend dan momentum pasaran, sambil menggunakan langkah-langkah kawalan risiko yang ketat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan berlapis untuk mengesahkan isyarat perdagangan. Apabila harga berada di atas VWAP dan EMA20 dan indikator SuperTrend menunjukkan trend menaik, sistem mula mencari peluang untuk melakukan lebih banyak.
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai dimensi: memberikan pandangan pasaran yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan pelbagai petunjuk teknikal
- Kawalan risiko yang sempurna: menggunakan ATR untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik, untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Pengesahan trend yang boleh dipercayai: pengesahan silang pelbagai indikator, pengurangan yang ketara dalam penembusan palsu
- Adaptif: Stop loss dan profit sasaran akan disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Logik strategi yang ketat: syarat kemasukan disaring secara berganda untuk mengurangkan kemungkinan isyarat yang salah
Risiko Strategik
- Keterlambatan isyarat: mekanisme pengesahan berganda mungkin menyebabkan kelewatan dalam masa kemasukan
- Keadaan yang kurang baik dalam pasaran goyah: Isyarat palsu yang sering berlaku dalam pasaran goyah horizontal
- Risiko pengoptimuman parameter: terlalu banyak petunjuk boleh menyebabkan pengoptimuman berlebihan
- Kos pelaksanaan yang lebih tinggi: Perdagangan yang kerap mungkin membawa kepada kos transaksi yang lebih tinggi
- Kepercayaan kepada keadaan pasaran: Strategi mungkin mempunyai perbezaan yang besar dalam prestasi dalam kitaran pasaran yang berbeza
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis turun naik: mengurangkan kekerapan dagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah
- Mengoptimumkan penimbang indikator: penyesuaian dinamik kepada kepentingan setiap indikator dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Menambah analisis kuantiti trafik: menggabungkan perubahan kuantiti trafik untuk menguatkan kebolehpercayaan isyarat
- Pembangunan Stop Loss Cerdas: Sesuaikan kedudukan Stop Loss mengikut dinamik struktur pasaran
- Penapisan masa: tahap ketegasan peningkatan syarat kemasukan dalam tempoh masa tertentu
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lebih baik dengan menggunakan pelbagai petunjuk teknikal secara bersepadu. Walaupun terdapat risiko ketinggalan dan pengoptimuman parameter, dengan kawalan risiko yang ketat dan pengesahan pelbagai isyarat, strategi ini menunjukkan kestabilan dan kesesuaian yang baik. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty 1-Min Advanced Scalping", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Indicators
vwap = ta.vwap(close)
ema20 = ta.ema(close, 20)
supertrendFactor = 2
supertrendLength = 10
[superTrend, superTrendDirection] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendLength)
atr = ta.atr(14)
psar = ta.sar(0.02, 0.2, 0.2)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[bbMid, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, 20, 2)
[macdLine, macdSignal, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
[adx, _, _] = ta.dmi(14, 14)
stochRsi = ta.stoch(close, 14, 3, 3)
// Buy Condition
buyCondition = close > vwap and close > ema20 and superTrendDirection == 1 and rsi > 50 and close > bbMid and close > psar and macdLine > macdSignal and adx > 25 and stochRsi > 20
// Sell Condition
sellCondition = close < vwap and close < ema20 and superTrendDirection == -1 and rsi < 50 and close < bbMid and close < psar and macdLine < macdSignal and adx > 25 and stochRsi < 80
// Stop Loss & Take Profit
sl = atr * 1.5
long_sl = close - sl
short_sl = close + sl
tp = sl * 1.5
long_tp = close + tp
short_tp = close - tp
// Execute Trades
if buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if sellCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plot indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.orange)
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.green)
plot(psar, title="Parabolic SAR", color=color.red, style=plot.style_cross)
plot(bbMid, title="Bollinger Mid", color=color.purple)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(macdSignal, title="MACD Signal", color=color.red)
plot(adx, title="ADX", color=color.green)
plot(stochRsi, title="Stochastic RSI", color=color.orange)
// Alerts
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Signal", message="Sell Signal Triggered")