ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan tren multi-arah yang menggabungkan dua penembusan garis rata-rata dan analisis jumlah transaksi. Strategi ini membuat keputusan perdagangan dengan membandingkan isyarat silang rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, dan menggabungkan indikator transaksi. Apabila garis rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang ke atas dan jumlah transaksi meningkat dengan ketara, sistem akan mengeluarkan banyak isyarat.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Sistem dua garis rata: Menggunakan purata bergerak sederhana pada hari ke-9 dan ke-21 ((SMA) sebagai petunjuk isyarat. Garis rata jangka pendek mewakili trend harga jangka pendek, dan garis rata jangka panjang mewakili trend harga jangka menengah.
- Analisis jumlah urus niaga: Mengukur tahap jumlah urus niaga biasa dengan garis purata jumlah urus niaga 20 hari, yang memerlukan jumlah urus niaga pada masa pembukaan kedudukan sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda daripada tahap purata, dan meningkat berbanding dengan kitaran sebelumnya.
- Mekanisme Hentikan Kerugian: Tetapkan titik hentikan 2% berdasarkan harga pembukaan untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu perdagangan.
- Mekanisme Keluar: Apabila garis purata jangka pendek berada di bawah garis purata jangka panjang, sistem secara automatik melonggarkan kedudukan.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berganda: Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan pengesahan berganda mengenai trend harga dan jumlah transaksi.
- Kawalan risiko yang sempurna: Peratusan stop loss tetap telah ditetapkan, yang mengawal risiko setiap perdagangan.
- Ciri-ciri pengesanan trend: Menggunakan penyeberangan garis rata untuk menangkap perubahan trend, yang membolehkan anda memasuki awal trend.
- Penunjuk kuantitatif objektif: Semua isyarat dagangan adalah berdasarkan penunjuk teknikal objektif, mengelakkan gangguan yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
- Ketabahan: Parameter boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza, mempunyai kebolehsuaian yang baik.
Risiko Strategik
Risiko pasaran yang bergolak: Dalam pasaran yang bergolak, persilangan garis rata yang kerap boleh menyebabkan beberapa pecah palsu. Penyelesaian: Anda boleh menambah indikator pengesahan trend seperti ADX atau indikator kekuatan trend.
Risiko tergelincir: Apabila jumlah transaksi meningkat, anda mungkin menghadapi kerugian tergelincir yang lebih besar. Penyelesaian: Ia adalah disyorkan untuk menetapkan toleransi titik tergelincir yang munasabah dan menggunakan harga had apabila anda membuka kedudukan.
Stop loss triggered risk: Stop loss peratusan tetap mungkin terlalu sensitif apabila turun naik pasaran meningkat. Penyelesaian: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan penangguhan dinamik ATR atau penyesuaian kadar turun naik.
Arah pengoptimuman strategi
- Optimumkan parameter dinamik
- Jadual purata yang disesuaikan dengan pergerakan kadar turun naik pasaran
- Menggunakan penyesuaian nilai terhad
- Memperkenalkan faktor kadar turun naik untuk menyesuaikan markah henti
- Pengoptimuman Isyarat
- Penapisan intensiti trend meningkat
- Pengenalan pengesahan bentuk harga
- Menambah analisis bentuk transaksi
- Pengoptimuman pengurusan risiko
- Realisasikan pengurusan jawatan yang dinamik
- Meningkatkan pengurusan sasaran keuntungan
- Pengoptimuman Hentikan Kerosakan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap dengan menggabungkan trend harga dan perubahan jumlah transaksi. Keunggulan strategi ini adalah mekanisme pengesahan berganda dan kawalan risiko yang baik, tetapi risiko penembusan palsu mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak. Strategi ini mempunyai ruang untuk peningkatan yang lebih besar melalui pengoptimuman parameter dinamik dan pengoptimuman isyarat.
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover with Volume (Long Only) + Stop Loss", overlay=true)
// Input settings for Moving Averages
shortMaLength = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
longMaLength = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Input settings for Volume
volumeMaLength = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volumeThresholdMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier (x times the average)", step=0.1)
// Input settings for Stop Loss
stopLossPercent = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100 // Stop loss in percentage
// Calculating Moving Averages
shortMa = ta.sma(close, shortMaLength)
longMa = ta.sma(close, longMaLength)
// Calculating Volume Metrics
volumeMa = ta.sma(volume, volumeMaLength) // Average volume
isVolumeAboveAverage = volume > (volumeMa * volumeThresholdMultiplier) // Volume above threshold
isVolumeIncreasing = volume > volume[1] // Volume increasing compared to the previous bar
// Plotting Moving Averages
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.orange, title="Long MA")
// Buy Condition with Volume
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa) and isVolumeAboveAverage and isVolumeIncreasing
exitCondition = ta.crossunder(shortMa, longMa) // Exit when the MAs cross downward
// Calculate Stop Loss Level
var float entryPrice = na // Variable to store entry price
if (strategy.position_size > 0 and na(entryPrice)) // Update entry price only when entering a new trade
entryPrice := strategy.position_avg_price
stopLossLevel = entryPrice * (1 - stopLossPercent) // Stop-loss level based on entry price
// Strategy Entry (Long Only)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close position on Stop Loss or Exit Condition
if (strategy.position_size > 0)
if (low < stopLossLevel) // If the price drops below the stop-loss level
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Hit")
if (exitCondition)
strategy.close("Long", comment="Exit Signal Hit")
// Debugging Plots
plot(volumeMa, color=color.purple, title="Volume MA", style=plot.style_area, transp=80)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)