ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi yang menggabungkan analisis trend dan hubungan harga kuantitatif dalam pelbagai tempoh masa. Ia menilai trend pasaran terutamanya melalui purata bergerak indeks ((EMA) dalam dua tempoh masa 3 minit dan 1 jam, sambil menggabungkan analisis kuantitatif untuk mengesahkan isyarat perdagangan, dan merancang mekanisme keluar ganda berdasarkan harga tertinggi sepanjang hari dan titik waktu tetap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi terdiri daripada tiga bahagian utama:
- Penghakiman trend jangka pendek: Menggunakan EMA 50 kitaran 3 minit sebagai penunjuk trend jangka pendek, dianggap sebagai trend naik jangka pendek apabila harga berada di atas garis purata.
- Pengesahan kuantiti: Dengan membandingkan hubungan jumlah transaksi semasa dengan nilai purata jumlah transaksi dalam 20 kitaran, apabila jumlah transaksi semasa melebihi 1.5 kali nilai purata, dianggap bahawa jumlah yang muncul dapat meningkatkan isyarat.
- Penapisan trend jangka panjang: 50 EMA kitaran 1 jam diperkenalkan sebagai penapis trend jangka panjang, hanya dibenarkan masuk apabila harga berada di atas garis rata-rata tersebut.
Isyarat masuk perlu memenuhi ketiga-tiga syarat di atas secara serentak. Strategi keluar menggunakan harga yang menyentuh titik tertinggi dalam hari atau mencapai 3 petang kedua-dua syarat.
Kelebihan Strategik
- Analisis kitaran masa berbilang mengurangkan risiko isyarat palsu
- Harga gabungan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mekanisme keluar berganda memastikan anda mengetahui keadaan pasaran dan mengelakkan risiko bermalam
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Varieti yang sesuai untuk ketidaktentuan yang lebih tinggi dan kebolehliruan yang mencukupi
Risiko Strategik
- Pasaran yang bergolak boleh menyebabkan perdagangan yang kerap
- Penunjuk tenaga kuantitatif mungkin berbeza-beza dalam kesesuaian dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Keluar pada waktu tetap mungkin terlepas daripada harga yang penting
- Pilihan parameter EMA perlu dioptimumkan untuk pelbagai jenis perdagangan
- Tidak menetapkan stop loss mungkin menanggung kerugian yang lebih besar dalam keadaan yang melampau
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan had tenaga kuantitatif yang disesuaikan, disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang dinamik
- Meningkatkan kawalan risiko dengan meningkatkan mekanisme henti dan henti
- Mengoptimumkan masa keluar, boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan masa keluar yang optimum berdasarkan analisis data sejarah
- Menambah penapis keadaan pasaran untuk menghentikan perdagangan secara automatik dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai dengan strategi
- Pertimbangan untuk memperkenalkan penunjuk kadar turun naik harga dan optimumkan masa kemasukan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem dagangan yang agak lengkap dengan menggabungkan analisis pelbagai kitaran masa dan hubungan kuantiti. Kelebihannya adalah kejernihan logik, kesederhanaan pelaksanaan, tetapi masih memerlukan pengoptimuman dalam pengendalian risiko. Pedagang disarankan untuk melakukan ujian data sejarah yang mencukupi sebelum digunakan secara langsung, dan mengoptimumkan parameter mengikut ciri-ciri jenis dagangan tertentu.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday + 1-Hour Trend Match", overlay=true)
// Inputs
emaLength3Min = input.int(50, title="EMA Length (3-Min)")
emaLength1Hr = input.int(50, title="EMA Length (1-Hour)")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Intraday (3-Minute) EMA and Volume Spike
ema3Min = ta.ema(close, emaLength3Min)
volumeSMA = ta.sma(volume, 20)
isVolumeSpike = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// 1-Hour Trend (EMA)
ema1Hr = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, emaLength1Hr))
is1HrUptrend = close > ema1Hr
// Intraday Signal
buyCondition3Min = close > ema3Min and isVolumeSpike
// Combined Signal: Match 3-Min Signal with 1-Hour Trend
finalBuyCondition = buyCondition3Min and is1HrUptrend
// All-Day High Tracking
var float allDayHigh = na
if (hour == 9 and minute == 0)
allDayHigh := high // Reset the all-day high at market open
else
allDayHigh := math.max(allDayHigh, high) // Update all-day high
// Debugging Plots
plot(ema3Min, color=color.blue, title="EMA 3-Min")
plot(ema1Hr, color=color.orange, title="EMA 1-Hour")
plotshape(isVolumeSpike, style=shape.circle, color=color.blue, title="Volume Spike (3-Min)")
plotshape(finalBuyCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, title="Buy Signal")
plot(allDayHigh, color=color.red, title="All-Day High", linewidth=2)
// Strategy Execution
if (finalBuyCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long)
// Exit Conditions
exitCondition = (close == allDayHigh) or (hour == 15 and minute >= 0)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy Signal")