ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan automatik yang menggabungkan crossover rata-rata bergerak indeks (EMA) dan penunjuk yang agak kuat (RSI). Ia mengenal pasti arah trend melalui crossover garis cepat dan lambat EMA, sambil menggunakan RSI sebagai penunjuk pengesahan trend. Ia juga mengandungi mekanisme pengurusan wang dan kawalan risiko yang lengkap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Menggunakan EMA 9 dan 21 untuk mengenal pasti titik perubahan trend, melintasi garis perlahan pada garis cepat menandakan permulaan trend naik, melintasi garis rendah menandakan permulaan trend turun
- Penunjuk RSI sebagai alat pengesahan trend, memerlukan RSI> 50 apabila isyarat membeli muncul, dan RSI < 50 apabila isyarat menjual
- Sistem pengurusan risiko menetapkan kerugian maksimum setiap dagangan sebanyak 1000 dan keuntungan sasaran sebanyak 5000, dengan penyesuaian saiz pegangan untuk mencapai nisbah keuntungan risiko tetap
- Sistem ini menggunakan tetapan stop loss dengan bilangan titik tetap (~ 25 mata) dan mengira jumlah kedudukan yang dibuka berdasarkan jumlah risiko yang dinamik
- Mekanisme pengesanan kegagalan dagangan dapat mengesan perdagangan yang terhenti pada masa yang tepat dan menandakan titik kegagalan pada carta
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan dua kali yang digabungkan dengan pengesanan trend dan pengesahan momentum meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Sistem pengurusan wang yang baik, risiko tetap untuk setiap transaksi, mengelakkan kerugian yang berlebihan
- Tetapan nisbah risiko-keuntungan yang jelas ((1:5), yang membantu keuntungan jangka panjang
- Sistem ini mempunyai keupayaan untuk melaksanakan transaksi secara automatik, mengurangkan gangguan emosi manusia.
- Penanda visual untuk perdagangan yang gagal membantu untuk pengoptimuman strategi dan analisis tindak balas
Risiko Strategik
- EMA crossover boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap berlaku dalam pasaran yang bergolak
- Hentian titik tetap mungkin tidak cukup fleksibel dan sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik
- Nisbah risiko dan ganjaran yang lebih besar (~ 1: 5) mungkin menyebabkan penurunan kadar kemenangan
- RSI mungkin gagal dalam keadaan pasaran yang melampau
- Jumlah dagangan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme penangguhan yang beradaptasi, seperti penangguhan dinamik berasaskan ATR
- Menambah penapis turun naik pasaran, menyesuaikan parameter strategi semasa turun naik tinggi
- Pertimbangkan untuk menambah penunjuk kadar pertukaran sebagai alat pengesahan tambahan
- Membangunkan mekanisme penyesuaian jam tangan yang dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran
- Memperkenalkan lebih banyak alat pengesahan trend seperti MACD atau Brinks
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan EMA silang dan indikator RSI, yang merangkumi unsur-unsur penting seperti penjanaan isyarat, pengurusan risiko dan pelaksanaan perdagangan. Walaupun terdapat beberapa tempat yang perlu dioptimumkan, reka bentuk kerangka keseluruhan adalah masuk akal, terutamanya dengan pertimbangan pengurusan dana yang lebih teliti. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan lanjut, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam perdagangan sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")