ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan analisis pelbagai kitaran, yang menggabungkan purata bergerak indeks ((EMA) dan penunjuk rawak ((Stochastic) untuk menentukan arah perdagangan dan masa masuk. Strategi ini mengesahkan arah trend pada kitaran 15 minit dan mencari peluang masuk tertentu pada kitaran 1-5 minit untuk mengoptimumkan prestasi perdagangan dengan pengurusan risiko yang ketat dan keuntungan berganda.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme pengesahan syarat transaksi bertingkat:
- Pengesahan trend: menggunakan EMA 50 kitaran sebagai penanda aras untuk menentukan arah trend, harga di atas EMA dianggap sebagai trend naik, sebaliknya sebagai trend turun
- Syarat kemasukan: Setelah mengukuhkan arah trend, gunakan penunjuk rawak ((14,3,3) untuk mencari peluang overbought dan oversold, apabila penunjuk rawak di bawah 30 masuk ke dalam multiples, di atas 70 masuk ke dalam kosong
- Pengurusan kedudukan: menggunakan kedudukan tetap 0.02 unit untuk berdagang
- Kawalan risiko: Hentikan 1.5 kali ganda kadar turun naik berdasarkan ATR, dan angkat hentikan kepada harga kos apabila pasaran mencapai 50% daripada harga sasaran
- Skim keuntungan: Stop loss dalam dua kumpulan, kumpulan pertama mendapat keuntungan dalam nisbah risiko / keuntungan 1: 1, kumpulan kedua mendapat keuntungan dalam 1.5 kali harga sasaran
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai kitaran meningkatkan ketepatan: dengan menggabungkan kitaran masa tinggi dan rendah, kedua-dua memastikan ketepatan arah trend besar, dan dapat memahami masa masuk dengan tepat
- Pengurusan risiko yang baik: menggunakan pelan hentian yang dinamik berdasarkan turun naik pasaran, mengelakkan ketidakcocokan yang mungkin disebabkan oleh hentian tetap
- Skim keuntungan yang fleksibel: Dengan cara menghentikan pengeluaran secara beratur, anda boleh mengunci sebahagian daripada keuntungan anda dan tidak terlepas peluang besar.
- Hentian bergerak untuk melindungi keuntungan: Hentian bergerak untuk melindungi keuntungan yang diperoleh apabila keadaan bergerak ke arah yang baik
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Dalam keadaan goyah, isyarat palsu mungkin sering mencetuskan kerugian berturut-turut
- Risiko tergelincir: Dalam keadaan pasaran yang tidak menentu, harga sebenar mungkin bercanggah dengan harga teori
- Risiko pengurusan dana: Tetapan kedudukan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua saiz dana
- Sensitiviti parameter: tetapan parameter EMA dan penunjuk rawak mempunyai kesan yang lebih besar terhadap prestasi strategi
Arah pengoptimuman strategi
- Penapisan keadaan pasaran: memperkenalkan penunjuk kadar turun naik atau penunjuk kekuatan trend, menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Pengurusan kedudukan dinamik: menyesuaikan kedudukan dagangan secara dinamik mengikut saiz dana akaun dan turun naik pasaran
- Pengoptimuman syarat kemasukan: menambah pengesahan bentuk harga atau petunjuk teknikal lain, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan
- Pengoptimuman Stop Loss: Menyesuaikan risiko-keuntungan nisbah mengikut keadaan pasaran yang berbeza, untuk pengurusan dana yang lebih fleksibel
ringkaskan
Strategi ini menggunakan analisis pelbagai kitaran dan gabungan pelbagai petunjuk teknikal untuk membina sistem perdagangan trend yang lebih baik. Kelebihan utama strategi ini adalah pengurusan risiko yang ketat dan skim keuntungan yang fleksibel, tetapi dalam aplikasi praktikal, pengoptimuman parameter yang sesuai diperlukan mengikut keadaan pasaran dan saiz dana. Dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)