ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan saluran Keltner dan indikator RSI yang agak kuat. Strategi ini menangkap peluang perdagangan dalam turun naik pasaran melalui kombinasi saluran harga dinamik dan indikator dinamik. Strategi ini menggunakan saluran harga pengiraan purata bergerak indeks (EMA) dan purata gelombang sebenar (ATR) dan pengesahan isyarat perdagangan bersama dengan indikator RSI, untuk mengesan trend dan penapisan ganda untuk overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Pembinaan laluan Kentner: Menggunakan EMA 20 kitaran sebagai rel tengah, ATR 10 kitaran kali ganda 1.5 menentukan naik dan turun rel, membentuk kawasan pergerakan harga yang dinamik.
- Penggunaan RSI: Menggunakan pengiraan RSI 14 kitaran, menetapkan 70 dan 30 sebagai nilai kritikal untuk overbought dan oversold.
- Penjanaan isyarat perdagangan:
- Syarat-syarat: harga menembusi saluran bawah dan RSI di bawah 30
- Keadaan kosong: harga menembusi saluran dan RSI lebih tinggi daripada 70
- Logik kedudukan rata:
- Posisi Berhampiran: Harga Menjatuhkan EMA atau RSI Naik Lebih 50
- Posisi kosong: harga menembusi EMA atau RSI turun di bawah 50
Kelebihan Strategik
- Pengesahan pelbagai dimensi: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan menggabungkan penembusan harga dan indikator momentum.
- Dinamika penyesuaian: Saluran Kentner dapat menyesuaikan lebar julat secara automatik mengikut turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Kawalan risiko: Menggunakan tahap neutral EMA dan RSI sebagai syarat kedudukan rata, membantu menghentikan kerugian tepat pada masanya.
- Sokongan visual: Strategi menyediakan antara muka grafik yang jelas, termasuk saluran, tahap RSI dan penanda isyarat perdagangan.
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu: Isyarat penembusan palsu yang mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak.
- Masalah keterlambatan: EMA dan RSI mempunyai keterlambatan tertentu, yang boleh menyebabkan kelewatan masa masuk atau keluar.
- Sensitiviti parameter: Kesan strategi lebih sensitif kepada tetapan parameter, dan mungkin memerlukan penyesuaian parameter untuk keadaan pasaran yang berbeza.
- Bergantung kepada trend: Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran tanpa trend yang jelas.
Arah pengoptimuman strategi
- Parameter penyesuaian diri: mekanisme penyesuaian diri boleh diperkenalkan untuk menyesuaikan parameter saluran dan nilai terhad RSI mengikut dinamik turun naik pasaran.
- Penapisan isyarat: meningkatkan jumlah lalu lintas, kadar turun naik dan lain-lain untuk meningkatkan kualiti isyarat.
- Pengurusan Kedudukan: Memperkenalkan mekanisme pengurusan kedudukan dinamik, menyesuaikan jumlah pegangan berdasarkan kekuatan isyarat dan risiko pasaran.
- Pengenalan keadaan pasaran: Tambah modul penilaian keadaan pasaran, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lebih lengkap dengan menggabungkan saluran harga dan penunjuk momentum. Kelebihan strategi ini adalah pengesahan pelbagai dimensi dan kemampuan penyesuaian dinamik isyarat, tetapi juga perlu berhati-hati terhadap risiko seperti penembusan palsu dan kepekaan parameter. Dengan mengoptimumkan penyesuaian parameter dan mekanisme penapisan isyarat, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dijangka ditingkatkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Keltner Channel + RSI Stratégiia", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Parametre Keltner Channel
ema_length = input.int(20, title="EMA Perióda")
atr_length = input.int(10, title="ATR Perióda")
multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplikátor")
// Výpočet Keltner Channel
ema = ta.ema(close, ema_length)
atr = ta.atr(atr_length)
upper_kc = ema + (multiplier * atr)
lower_kc = ema - (multiplier * atr)
// Parametre RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Perióda")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Prekúpenosť")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Prepredanosť")
// Výpočet RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Obchodné podmienky
// Nákupná podmienka: Cena prechádza nad dolnou Keltner Channel a RSI je pod prepredanosťou
long_condition = ta.crossover(close, lower_kc) and (rsi < rsi_oversold)
// Predajná podmienka: Cena prechádza pod hornou Keltner Channel a RSI je nad prekúpenosťou
short_condition = ta.crossunder(close, upper_kc) and (rsi > rsi_overbought)
// Uzatváranie pozícií
close_long_condition = ta.crossunder(close, ema) or (rsi > 50)
close_short_condition = ta.crossover(close, ema) or (rsi < 50)
// Vstupy do pozícií
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Uzatváranie pozícií
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")
// Vizualizácia indikátorov
// Keltner Channel
plot_ema = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot_upper = plot(upper_kc, title="Horná Keltner Channel", color=color.green, linewidth=1)
plot_lower = plot(lower_kc, title="Dolná Keltner Channel", color=color.red, linewidth=1)
fill(plot_upper, plot_lower, color=color.new(color.purple, 90), title="Keltner Channel Fill") // Nastavenie transparentnosti priamo v farbe
// RSI
hline_overbought = hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline_oversold = hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot_rsi = plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2, offset=0)
// Šípky pre signály
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Nákupný Signál", text="BUY")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Predajný Signál", text="SELL")