Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah sistem dagangan regresi min (mean reversion) berdasarkan titik pangsi (Pivot Point) mingguan. Ia menentukan titik masuk dan keluar dagangan dengan mengira tahap sokongan (S1-S4) dan rintangan (R1-R4) mingguan. Strategi menggunakan pendekatan membina kedudukan secara berperingkat, membuat pembelian berbilang pada tahap sokongan yang berbeza dan mengambil untung pada tahap rintangan yang sepadan. Kaedah ini memanfaatkan sepenuhnya ciri turun naik pasaran dan cemerlang dalam pasaran julat (sideways).

Prinsip Strategi

Inti strategi adalah mengira titik pangsi mingguan berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutup minggu sebelumnya, kemudian menentukan pelbagai tahap sokongan dan rintangan berdasarkan jarak mata yang telah ditetapkan. Apabila harga menyentuh tahap sokongan, pembelian dilakukan, dan sasaran untung ditetapkan pada tahap rintangan yang sepadan. Formula pengiraan khusus ialah:
Titik Pangsi = (Harga Tertinggi Minggu Lalu + Harga Terendah Minggu Lalu + Harga Penutup Minggu Lalu) / 3
Strategi membenarkan memegang sehingga 4 kedudukan serentak, setiap satu sepadan dengan tahap sokongan dan rintangan yang berbeza. Semua kedudukan akan mengira semula tahap dagangan baharu pada permulaan setiap minggu. Reka bentuk ini memastikan kesinambungan dagangan dan pada masa yang sama dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

Kelebihan Strategi

1. Logik dagangan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Menggunakan pendekatan membina kedudukan secara berperingkat, mengurangkan risiko setiap dagangan.
3. Menggunakan tahap sokongan dan rintangan mingguan, mengurangkan kesan hingar intrahari.
4. Strategi boleh melaraskan parameter secara fleksibel mengikut ciri pasaran yang berbeza.
5. Mengawal risiko melalui peratusan pegangan saham.
6. Tiada had paksa tutup masa, memberi ruang keuntungan yang mencukupi untuk dagangan.

Risiko Strategi

1. Tiada stop loss ditetapkan, boleh menyebabkan pengeluaran besar dalam pasaran arah aliran kuat.
2. Berbilang kedudukan mungkin menggunakan lebih banyak modal.
3. Isyarat palsu mungkin berlaku dalam pasaran turun naik tinggi.
4. Penetapan tahap sokongan yang tidak sesuai boleh menyebabkan kedudukan pembelian tidak munasabah.
   Untuk mengurangkan risiko, disarankan menambah penapis arah aliran, hanya membuka kedudukan dalam arah aliran menaik; pada masa yang sama, boleh menetapkan stop loss dinamik berdasarkan ATR.

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

1. Menambah mekanisme pengesahan volum dagangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
2. Memperkenalkan penunjuk teknikal seperti RSI untuk penapisan terlebih beli/terlebih jual.
3. Membangunkan mekanisme pengesahan jangka masa berbilang untuk mengurangkan isyarat palsu.
4. Mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan, melaraskan bilangan kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
5. Menambah analisis korelasi untuk mengelakkan membuka kedudukan secara serentak dalam pasaran yang sangat berkorelasi.

Kesimpulan

Ini adalah strategi regresi min berdasarkan teori analisis teknikal klasik, menangkap peluang dagangan melalui penembusan dan kejatuhan semula tahap sokongan dan rintangan mingguan. Reka bentuk strategi ringkas namun fleksibel, sesuai digunakan dalam pasaran yang sangat berubah-ubah. Melalui pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko yang munasabah, strategi ini dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza. Disarankan agar pedagang menguji parameter secara menyeluruh sebelum menggunakan dalam dagangan sebenar, dan membuat pelarasan yang sesuai mengikut ciri pasaran tertentu.