ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pengesanan trend pelbagai kitaran, analisis jumlah dagangan, dan pengurusan risiko dinamik. Ia membina rangka kerja perdagangan yang menyesuaikan diri dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal seperti garis rata-rata (EMA), indikator pergerakan (ADX), indikator kekuatan relatif (RSI), dan harga purata bertimbangan dagangan (VWAP). Strategi ini memberi penekanan khusus kepada pengenalan bentuk pasaran dalam tempoh masa yang berbeza, dan menggabungkan ciri-ciri dagangan untuk mengoptimumkan masa masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan reka bentuk seni bina bertingkat, yang terdiri daripada beberapa komponen teras:
- Sistem pengenalan trend: Menggunakan kombinasi EMA dan ADX untuk menentukan arah dan kekuatan trend pasaran, yang dinilai sebagai pasaran yang sedang tren apabila ADX lebih besar daripada 25.
- Analisis pelbagai kitaran: Mencapai kedudukan pasaran yang lebih tepat dengan membandingkan tanda-tanda teknikal pada bingkai masa semasa dengan carta 4 jam.
- Penyesuaian kadar turun naik dinamik: menggunakan penunjuk ATR yang berasal dari penyesuaian yang sesuai dengan kedudukan hentian dan harga sasaran.
- Analisis jumlah transaksi: Memilih peluang masuk dengan kadar turun naik yang rendah dengan membandingkan jumlah transaksi semasa dengan nilai purata.
- Kawalan risiko: Menggunakan peratusan model risiko berdasarkan hak dan kepentingan akaun, mengehadkan risiko setiap transaksi.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan berbilang dimensi: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat melalui pengesahan silang petunjuk teknikal dalam beberapa tempoh masa.
- Kawalan risiko yang tepat: Tetapan berhenti rugi dinamik berdasarkan ATR yang dapat disesuaikan dengan turun naik pasaran.
- Pengurusan kedudukan yang baik: Menggunakan model risiko peratusan berdasarkan hak dan kepentingan akaun untuk mengawal kedudukan yang tepat.
- Sasaran keuntungan yang fleksibel: Setting multiple profit targets in combination with VWAP and Fibonacci extensions.
- Kemasukan berisiko rendah: Saring persekitaran turun naik yang rendah dengan analisis kuantiti transaksi untuk mengurangkan kos transaksi.
Risiko Strategik
- Risiko trend reversal: Hentian yang mungkin disebabkan oleh penembusan palsu di pasaran yang kuat.
- Risiko pengoptimuman parameter: parameter untuk pelbagai petunjuk teknikal perlu dioptimumkan secara berkala, dan pengoptimuman berlebihan boleh menyebabkan overfit.
- Risiko kecairan: Dalam persekitaran kecairan yang rendah, anda mungkin menghadapi masalah peningkatan titik tergelincir.
- Risiko sistemik: Apabila pasaran bergelombang, kedudukan hentian mungkin tidak mencukupi untuk mengawal risiko.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin: kemampuan menyesuaikan parameter yang dioptimumkan melalui pembelajaran mendalam.
- Meningkatkan penunjuk sentimen pasaran: mengintegrasikan penunjuk kadar turun naik pasaran opsyen, meningkatkan kemampuan penilaian pasaran.
- Peningkatan analisis kuantiti transaksi: memperkenalkan lebih banyak algoritma pengenalan bentuk transaksi.
- Mekanisme Henti Kerosakan yang Dioptimumkan: Membangunkan sistem Henti Kerosakan yang Dinamis berdasarkan Struktur Mikrostruktur Pasaran.
- Meningkatkan kawalan risiko: memperkenalkan analisis relevansi, mengoptimumkan pengurusan risiko portfolio.
ringkaskan
Strategi ini mewujudkan analisis menyeluruh mengenai trend pasaran, turun naik dan jumlah urus niaga melalui gabungan pelbagai peringkat petunjuk teknikal. Kelebihan utamanya adalah gabungan analisis pelbagai kitaran dan kawalan risiko yang ketat, yang dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-03-07 18:40:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("优化后策略框架", overlay=true)
// 输入参数
ema_length = input.int(20, title="EMA周期")
adx_length = input.int(14, title="ADX周期")
rsi_length = input.int(21, title="RSI周期")
atr_length = input.int(14, title="ATR周期")
volume_length = input.int(20, title="成交量均值周期")
fibonacci_level = 1.618 // 斐波那契扩展位161.8%
// 计算技术指标
ema = ta.ema(close, ema_length)
// 使用ta.dmi()来获取+DI, -DI 和 ADX
[dm_plus, dm_minus, adx] = ta.dmi(adx_length, adx_length)
// 计算RSI和ATR
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
atr = ta.atr(atr_length)
vwap = ta.vwap(close)
avg_volume = ta.sma(volume, volume_length)
// 定义趋势
bull_trend = close > ema and adx > 25
bear_trend = close < ema and adx > 25
range_market = adx < 25
// VWAP分层定位
upper_bound = vwap + 1.5 * atr
lower_bound = vwap - 1.5 * atr
// 计算4小时图的信号
four_hour_ema = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, ema_length))
four_hour_vwap = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.vwap(close))
four_hour_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.rsi(close, rsi_length))
four_hour_volume = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.sma(volume, volume_length))
// 多头入场条件
long_condition = bull_trend and (close[1] < four_hour_ema or close[1] < four_hour_vwap) and rsi[1] < 45 and rsi[0] > 40 and volume < avg_volume * 0.7
// 空头入场条件
short_condition = bear_trend and (close[1] > four_hour_ema or close[1] > four_hour_vwap) and rsi[1] > 55 and rsi[0] < 60 and volume < avg_volume * 0.8
// 计算止损和止盈
long_stop = close - 1.5 * atr
short_stop = close + 1.5 * atr
long_target = vwap + atr // 第一目标，VWAP+1×ATR
short_target = vwap - atr // 第一目标，VWAP-1×ATR
fibonacci_target = close + (fibonacci_level * (high - low)) // 斐波那契161.8%目标
// 计算头寸规模（仓位控制）
risk_per_trade = 0.01 // 单笔风险为账户净值的1%
account_balance = strategy.equity
position_size = (account_balance * risk_per_trade) / (1.5 * atr)
// 绘制买卖信号
plotshape(series=long_condition, title="多头入场", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="空头入场", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")
// 执行策略
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=long_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=fibonacci_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=short_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=fibonacci_target)
// 绘制VWAP和超买超卖区
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(upper_bound, title="超买区", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_bound, title="超卖区", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)