Aliran Awan Gelombang Dinamik Strategi Henti Kerugian ATR

Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
Tarikh penciptaan: 2025-02-19 17:04:21 Akhirnya diubah suai: 2025-02-27 17:54:39
Salin: 0 Bilangan klik: 372
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Aliran Awan Gelombang Dinamik Strategi Henti Kerugian ATR Aliran Awan Gelombang Dinamik Strategi Henti Kerugian ATR

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan grafik keseimbangan pertama (Ichimoku Cloud) dan purata keluasan pergerakan sebenar (ATR). Ia mengenal pasti trend pasaran melalui komponen grafik awan, sambil menggunakan ATR untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik, mewujudkan gabungan organik untuk mengesan trend dan pengurusan risiko. Strategi ini menggabungkan maklumat pasaran dalam dua dimensi dinamika dan turun naik, memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk keputusan perdagangan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini dibina di atas lima garis pada carta keseimbangan pertama dan indikator ATR. Sistem ini mencetuskan isyarat perdagangan melalui persilangan garis peralihan ((Tenkan-Sen) dan garis rujukan ((Kijun-Sen), sambil meminta harga berada di sisi yang betul dari awan ((Senkou Span A dan B) dan disahkan oleh garis penangguhan ((Chikou Span). Secara khusus:

  • Buat banyak syarat: garis penukaran di atas garis asas, harga di atas awan, garis penangguhan di atas harga penutupan semasa
  • Keadaan kosong: Garis penukaran di bawah garis penukaran, harga di bawah awan, garis kelewatan di bawah harga penutupan semasa
  • Tetapan Stop Loss: Sesuaikan secara dinamik melalui ATR kali ganda, dengan default 1.5 kali ganda ATR
  • Keadaan keluar: perubahan kedudukan isyarat silang terbalik atau garisan kelewatan

Kelebihan Strategik

  1. Pengesahan pelbagai dimensi: menggabungkan maklumat pasaran dalam pelbagai dimensi seperti trend, momentum dan kadar turun naik untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Pengurusan risiko dinamik: Tetapan stop loss berasaskan ATR dapat disesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran, mengelakkan kelemahan stop loss tetap
  3. Operasi sistematik: peraturan strategi yang jelas, yang dapat mengekalkan keserasian dan disiplin dalam transaksi
  4. Intuisi visual: pedagang dapat memahami struktur pasaran secara intuitif melalui paparan visual grafik awan
  5. Kebolehsuaian: parameter boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza

Risiko Strategik

  1. Risiko ketinggalan: Indeks carta keseimbangan pertama mempunyai ketinggalan yang boleh menyebabkan ketinggalan masa kemasukan
  2. Risiko pasaran goyah: Isyarat pecah palsu mungkin berlaku dalam pasaran goyah.
  3. Kepekaan parameter: Tetapan parameter untuk tempoh masa yang berbeza boleh menjejaskan prestasi strategi dengan ketara
  4. Stop loss margin: Pilihan ATR berganda perlu mengimbangi perlindungan dan ruang keuntungan
  5. Frekuensi isyarat: Syarat kemasukan yang ketat mungkin menyebabkan peluang dagangan yang agak sedikit

Arah pengoptimuman strategi

  1. Memperkenalkan penapis kekuatan trend: penapis keadaan trend yang lemah boleh ditambah dengan penunjuk seperti ADX yang mengukur kekuatan trend
  2. Mekanisme penangguhan yang dioptimumkan: pertimbangan untuk meletakkan titik penangguhan di pinggir awan atau titik sokongan / rintangan penting
  3. Menambah penapis masa: mengelakkan data ekonomi penting yang tidak menentu
  4. Menambah pengesahan jumlah transaksi: Menggunakan jumlah transaksi sebagai syarat tambahan untuk pengesahan isyarat
  5. Mengembangkan pengurusan kedudukan separa: kadar pemegang kedudukan disesuaikan mengikut kekuatan isyarat dan keadaan pasaran

ringkaskan

Strategi penutupan ATR trend gelombang dinamik adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan alat analisis teknikal klasik. Ia mengenal pasti trend melalui mekanisme pengesahan berganda pada carta keseimbangan pertama, dan menggunakan ATR untuk mengawal risiko dinamik, memberikan kerangka keputusan yang sistematik kepada peniaga. Walaupun terdapat beberapa masalah keterbelakangan dan kepekaan parameter dalam strategi, tetapi dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko yang munasabah, ia dapat mencapai prestasi yang stabil di pasaran trend.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)

// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close

// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
    longStop = close - (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")

// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")

// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)

// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)