Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan VWAP dan saluran standard deviasi, yang berdagang dengan mengenal pasti bentuk harga yang berbalik di sempadan saluran. Strategi ini menggabungkan konsep perdagangan yang dinamika dan regresi nilai rata-rata untuk menangkap peluang perdagangan apabila harga menembusi titik teknikal penting.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah dengan menggunakan VWAP sebagai pusat harga untuk membina saluran atas dan bawah menggunakan perbezaan piawaian 20 kitaran. Cari peluang untuk melakukan lebih banyak di dekat landasan bawah, cari peluang untuk melakukan lebih sedikit di dekat landasan atas.

• Buat banyak syarat: harga membentuk bentuk pembalikan bullish di bawah landasan, kemudian memecahkan paras tertinggi yang terdahulu
• Keadaan kosong: harga membentuk bentuk penurunan di atas, kemudian memecahkan titik rendah garis negatif sebelumnya
• Tetapan Stop: Tambah dengan sasaran VWAP dan atas landasan, kosongkan di bawah landasan
• Tetapan hentikan kerugian: melakukan lebih banyak untuk hentikan paras paras paras yang rendah, dan melakukan lebih banyak untuk hentikan paras yang tinggi

Kelebihan Strategik

1. Menggabungkan kelebihan trend-following dan reversal trading, ia boleh menangkap trend yang berterusan dan peluang untuk reversal.
2. Menggunakan VWAP sebagai penunjuk utama, lebih baik mencerminkan bekalan dan permintaan sebenar pasaran
3. Menggunakan kaedah penghentian batch, keuntungan boleh dicapai pada harga yang berbeza
4. Pengaturan Henti Kerosakan yang Rasional dan Mengendalikan Risiko
5. Logik dasar yang jelas, parameter yang mudah, mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategik

1. Kemungkinan sering mencetuskan hentian dalam pasaran yang bergolak
2. Peringkat menyusun secara mendatar mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat palsu
3. Tempoh masa yang lebih sensitif kepada pengiraan VWAP
4. Keluasan saluran standard mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
5. Mungkin terlepas peluang penting untuk menjadi trend.

Arah pengoptimuman strategi

1. Pengenalan penapis lalu lintas untuk meningkatkan kualiti isyarat
2. Menambah indikator pengesahan trend seperti sistem purata bergerak
3. Dinamik menyesuaikan kitaran standard deviation untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
4. Mengoptimumkan nisbah penangguhan batch untuk meningkatkan hasil keseluruhan
5. Tambah penapis masa untuk mengelakkan dagangan pada waktu yang tidak sesuai
6. Pertimbangkan untuk menambah indikator kadar turun naik dan mengoptimumkan pengurusan kedudukan

ringkaskan

Ini adalah sistem perdagangan yang lengkap yang menggabungkan VWAP, saluran standard deviasi dan bentuk harga. Strategi ini melakukan perdagangan dengan mencari isyarat pembalikan pada harga penting dan menggunakan hentian sekumpulan dan hentian yang munasabah untuk menguruskan risiko. Walaupun terdapat beberapa batasan, strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan dengan arah pengoptimuman yang disyorkan.