ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend berdasarkan Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) dan MACD. Ia membolehkan pengesanan trend pasaran yang cerdas dan pengendalian tepat masa perdagangan dengan menggunakan KAMA sebagai penunjuk penghakiman trend utama, digabungkan dengan MACD sebagai penunjuk pengesahan momentum.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Pengiraan KAMA: Menggunakan KAMA 50 kitaran sebagai penunjuk trend utama, menyesuaikan faktor kelancaran secara dinamik melalui nisbah kecekapan, membolehkan purata bergerak lebih sesuai dengan keadaan pasaran.
- Pengesahan MACD: Menggunakan MACD yang lebih perlahan ((26, 52, 18) sebagai alat pengesahan trend, memastikan arah perdagangan selaras dengan pergerakan keseluruhan.
- ATR berhenti: menggunakan 3 kali ganda ATR 14 kitaran sebagai asas pengiraan untuk berhenti dinamik dan sasaran keuntungan.
- Peraturan transaksi:
- Buat banyak syarat: harga naik melalui KAMA dan MACD berada dalam keadaan bullish
- Syarat kedudukan rata: harga menembusi KAMA dan MACD berada dalam keadaan penurunan
- Pengurusan risiko: Tarikan stop loss dan keuntungan dinamik berdasarkan ATR
Kelebihan Strategik
- KAMA mampu menyesuaikan kepekaan secara automatik mengikut kecekapan pasaran dan mengekalkan prestasi yang baik dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Sinyal boleh dipercayai: Pengesahan MACD mengurangkan risiko penembusan palsu.
- Pengurusan risiko yang lebih baik: Menggunakan matlamat berhenti dan keuntungan yang dinamik berdasarkan kadar turun naik, menjadikan pengurusan risiko lebih fleksibel.
- Ruang untuk mengoptimumkan parameter: parameter utama boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Risiko trend reversal: lebih banyak isyarat palsu mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak.
- Risiko keterlambatan: KAMA dan MACD mempunyai risiko keterlambatan, yang mungkin menyebabkan mereka terlepas peluang terbaik untuk masuk.
- Sensitiviti parameter: mungkin perlu menyesuaikan parameter untuk mengekalkan kesan strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Kesan kos urus niaga: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos urus niaga yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis kadar turun naik pasaran, menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan dagangan dalam keadaan turun naik yang tinggi.
- Meningkatkan pengukuran analisis jumlah jualan dan meningkatkan ketepatan penilaian trend.
- Pengaturan parameter MACD telah dioptimumkan untuk lebih sesuai dengan bingkai masa 4 jam.
- Mencapai penyesuaian stop loss multiplier, menyesuaikan ATR kali ganda mengikut dinamik turun naik pasaran.
- Tambahkan penapis masa untuk mengelakkan dagangan semasa pasaran kurang cair.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang menggabungkan inovasi KAMA dan MACD dalam petunjuk teknikal klasik. Strategi ini mempunyai kebolehgunaan dan kestabilan yang kuat melalui pengesahan rata-rata bergerak dan momentum yang beradaptasi, serta sistem pengurusan risiko yang baik. Walaupun terdapat risiko keterbelakangan dan kepekaan parameter, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui arah pengoptimuman yang disyorkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mckat
//@version=5
strategy("4-Hour KAMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
ama_length = input.int(50, title="KAMA Length for 4H")
fast_length = input.int(3, title="KAMA Fast Length")
slow_length = input.int(30, title="KAMA Slow Length")
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_mult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss & Take-Profit")
// === KAMA Calculation ===
var float kama = na
price_change = math.abs(close - close[ama_length])
volatility_sum = 0.0
for i = 0 to ama_length - 1
volatility_sum := volatility_sum + math.abs(close[i] - close[i + 1])
efficiency_ratio = price_change / volatility_sum
smoothing_constant = math.pow(efficiency_ratio * (2 / (fast_length + 1) - 2 / (slow_length + 1)) + 2 / (slow_length + 1), 2)
kama := na(kama[1]) ? close : kama[1] + smoothing_constant * (close - kama[1])
// Plot KAMA
plot(kama, color=color.blue, title="KAMA (50)")
// === ATR for Stop-Loss and Take-Profit ===
atr = ta.atr(atr_length)
stop_loss = close - atr * atr_mult
take_profit = close + atr * atr_mult
// === MACD for Momentum Confirmation (Slow Settings for 4H) ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 26, 52, 18)
macd_bullish = macd_line > signal_line
macd_bearish = macd_line < signal_line
// === Entry and Exit Conditions ===
buy_condition = ta.crossover(close, kama) and macd_bullish
sell_condition = ta.crossunder(close, kama) and macd_bearish
// === Execute Trades ===
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
// === Dynamic Stop-Loss and Take-Profit ===
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// === Plot Signals ===
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")