ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking yang menggabungkan MACD (Moving Average Trend Indicator) dan SAR (Parallel Stop Loss Reversal Indicator). Melalui gabungan organik indikator momentum dan indikator trend, analisis kuantitatif terhadap kekuatan trend dilakukan pada masa yang sama untuk mengenal pasti arah trend pasaran, sehingga menangkap peluang perdagangan yang lebih baik. Strategi ini menggunakan persilangan garis laju MACD untuk mengesahkan pergerakan trend, sambil menggunakan titik SAR untuk mengesahkan arah trend dan menetapkan stop loss bergerak.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
- Bahagian MACD: Garis MACD dikira menggunakan purata bergerak indeks 12 kitaran dan 26 kitaran, dan menggunakan garis purata 9 kitaran sebagai garis isyarat. Perjalanan di atas garis MACD dianggap sebagai isyarat melihat lebih, dan perjalanan ke bawah dianggap sebagai isyarat melihat lebih.
- Bahagian SAR: Menggunakan parameter lalai ((nilai permulaan 0.02, jarak langkah 0.02, nilai maksimum 0.2) untuk mengira titik SAR. Apabila harga berada di atas titik SAR, ia mengesahkan trend naik, dan apabila ia berada di bawah titik SAR, ia mengesahkan trend menurun.
Peraturan kemasukan:
- Buat banyak syarat: Garis MACD terletak di atas garis isyarat dan harga terletak di atas titik SAR
- Syarat kosong: Garis MACD terletak di bawah garis isyarat dan harga terletak di bawah titik SAR
Peraturan perlawanan:
- Kedudukan berbilang kepala: Kedudukan kosong apabila isyarat shorting muncul
- Kedudukan kosong: Kedudukan kosong apabila terdapat banyak isyarat
Kelebihan Strategik
- Kebolehpercayaan isyarat yang tinggi: dengan menggabungkan indikator dinamik ((MACD) dan indikator trend ((SAR), dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan ketepatan perdagangan.
- Kawalan risiko yang sempurna: Indeks SAR dapat menyesuaikan kedudukan hentian secara automatik mengikut turun naik pasaran, membantu dalam pengurusan risiko dinamik.
- Adaptif: parameter strategi boleh disesuaikan dengan baik mengikut keadaan pasaran dan kitaran perdagangan yang berbeza.
- Standardisasi pelaksanaan: isyarat dagangan jelas, mudah untuk dilaksanakan secara berprogrami, mengurangkan kesilapan yang disebabkan oleh penilaian manusia.
Risiko Strategik
- Pasaran goyah tidak boleh digunakan: Dalam keadaan goyah, isyarat penembusan palsu yang kerap boleh dihasilkan, yang menyebabkan perdagangan berlebihan.
- Ketinggalan: Dengan menggunakan sistem garis rata, isyarat akan ketinggalan berbanding harga, dan mungkin terlepas titik masuk terbaik.
- Sensitiviti parameter: Kesan kombinasi parameter yang berbeza sangat berbeza dan perlu diuji dengan data sejarah yang mencukupi.
- Kepercayaan kepada keadaan pasaran: strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran yang jelas dalam trend, tetapi perlu disesuaikan dengan perubahan ciri pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
Tambahkan penapis persekitaran pasaran: Indikator turun naik boleh diperkenalkan (seperti ATR) untuk menilai keadaan pasaran, mengurangkan frekuensi perdagangan atau menghentikan perdagangan semasa turun naik rendah.
Meningkatkan mekanisme stop loss: Selain daripada penangguhan SAR, penangguhan peratusan tetap dan penangguhan bergerak boleh digunakan untuk meningkatkan kestabilan kawalan risiko.
Pemilihan parameter pengoptimuman: Menggunakan kaedah pembelajaran mesin, kombinasi parameter MACD dan SAR dapat dioptimumkan secara automatik untuk kitaran pasaran yang berbeza.
Menambah analisis jumlah transaksi: Gabungan penunjuk kuantiti untuk mengesahkan kekuatan trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi ini dengan menggabungkan MACD dan SAR garis parallel, membina sistem perdagangan trend yang lebih lengkap. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti kepastian isyarat, risiko yang boleh dikawal, dan daya serap yang kuat, tetapi juga mempunyai keterbatasan seperti ketergantungan pada trend, dan kelewatan isyarat. Dengan menambah penapisan persekitaran pasaran, dan mengoptimumkan mekanisme penangguhan kerugian, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan kepraktisan strategi.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD + Parabolic SAR Strategy", shorttitle="MACD+SAR", overlay=true)
//========== User Inputs ==========//
// MACD parameters
fastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")
// SAR parameters (start, step, maximum)
afStart = input.float(0.02, "SAR Start")
afIncrement = input.float(0.02, "SAR Increment")
afMax = input.float(0.2, "SAR Max")
//========== MACD Calculation ==========//
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
//========== Parabolic SAR Calculation ==========//
sarValue = ta.sar(afStart, afIncrement, afMax)
//========== Entry Conditions ==========//
// Long: MACD > Signal + close > SAR
longCondition = (macdLine > signalLine) and (close > sarValue)
// Short: MACD < Signal + close < SAR
shortCondition = (macdLine < signalLine) and (close < sarValue)
//========== Enter Positions ==========//
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
//========== Exit Positions on Opposite Signal ==========//
if strategy.position_size > 0 and shortCondition
strategy.close("Long", comment="Exit Long")
if strategy.position_size < 0 and longCondition
strategy.close("Short", comment="Exit Short")