ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berbalik-balik berdasarkan ATR (Average True Rate) untuk mengenal pasti peluang harga yang melampau. Strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal, termasuk ATR, EMA, dan SMA, untuk membentuk kerangka keputusan perdagangan yang lengkap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan langkah utama berikut:
- Mengambil nilai ATR yang mencerminkan turun naik pasaran dengan menetapkan interval ((default 20)
- ATR dikalikan dengan pengganda tersuai dan diletakkan di atas harga penutupan untuk membina had awal
- Menggunakan purata bergerak mudah (SMA) untuk mengurangkan kebisingan
- Sinyal ATR dihasilkan apabila harga penutupan menembusi garisan pemicu selepas melonggarkan dan berada dalam tetingkap masa dagangan yang ditetapkan
- Sekiranya penapis EMA diaktifkan, harga penutupan perlu berada di bawah EMA 200 kitaran untuk melakukan penutupan
- Sinyal penutupan berlaku apabila harga penutupan mencecah harga terendah pada garis K sebelumnya
Kelebihan Strategik
- Adaptif - Mengubah nilai penurunan secara dinamik melalui ATR untuk menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Kawalan risiko yang sempurna - menggabungkan pelbagai mekanisme kawalan risiko seperti tetingkap masa, penapisan trend dan penurunan nilai dinamik
- Fleksibiliti parameter - menyediakan pelbagai parameter yang boleh disesuaikan, termasuk kitaran ATR, perkalian dan kitaran meluncur, untuk memudahkan pengoptimuman strategi
- Pelaksanaan yang jelas - syarat kemasukan dan keluar yang jelas, mengurangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh penilaian subjektif
- Tingkat sistematisasi yang tinggi - perdagangan automatik sepenuhnya boleh dicapai berdasarkan penunjuk kuantitatif
Risiko Strategik
- Risiko Reversal Market - Strategi Reversal Shorting mungkin menghadapi kerugian yang berterusan dalam pasaran yang kuat
- Sensitiviti parameter - pilihan kitaran ATR dan penggandaan mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi yang memerlukan pengoptimuman berterusan
- Kesan slippage - mungkin menghadapi risiko pelaksanaan harga yang menyimpang apabila pasaran tidak mempunyai kecairan
- Kepercayaan trend - keadaan penapisan EMA mungkin menyebabkan kehilangan sebahagian peluang keuntungan
- Pengurusan risiko wang - perlu menetapkan saiz kedudukan yang munasabah untuk mengelakkan risiko yang terlalu besar dalam satu transaksi
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan analisis pelbagai kitaran masa - meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan mengesahkan trend dalam tempoh masa yang berbeza
- Optimumkan mekanisme keluar - boleh mempertimbangkan untuk menambah tracking stop atau stop dinamik berdasarkan ATR
- Penambahbaikan penunjuk tenaga - menggabungkan analisis lalu lintas untuk meningkatkan ketepatan waktu kemasukan
- Pengendalian risiko yang lebih baik - penambahan langkah-langkah pengurusan risiko seperti batasan hentian harian dan maksimum pengeluaran
- Penyesuaian parameter dinamik - menyesuaikan parameter dan pengganda ATR secara automatik mengikut keadaan pasaran
ringkaskan
Ini adalah strategi shorting yang direka dengan baik, yang membina sistem perdagangan yang boleh dipercayai melalui penapisan penurunan nilai dinamik ATR dan trend EMA. Kelebihan strategi ini adalah bahawa ia sangat mudah disesuaikan dan kawalan risiko yang baik, tetapi juga perlu memperhatikan risiko yang dibawa oleh perubahan persekitaran pasaran. Dengan pengoptimuman dan pengendalian risiko yang terus-menerus, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("[SHORT ONLY] ATR Sell the Rip Mean Reversion Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true, margin_long = 5, margin_short = 5, calc_on_every_tick = true, fill_orders_on_standard_ohlc = true)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
// ============================================
// Strategy Settings
// ============================================
atrPeriod = input.int(title="ATR Period", defval=20, minval=1, group="Strategy Settings")
atrMultInput = input.float(title='ATR Multiplier', defval=1.0, step=0.25, group="Strategy Settings")
smoothPeriodInput = input.int(title='Smoothing Period', defval=10, minval=1, group="Strategy Settings")
//#endregion
// ============================================
// EMA Filter Settings
// ============================================
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Trend Filter")
emaPeriodInput = input.int(200, "EMA Period", minval=1, group="Trend Filter")
//#region INDICATOR CALCULATIONS
// ============================================
// Calculate ATR Signal Trigger
// ============================================
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
atrThreshold = close + atrValue * atrMultInput
signalTrigger = ta.sma(atrThreshold, smoothPeriodInput)
plot(signalTrigger, title="Smoothed ATR Trigger", color=color.white)
// ============================================
// Trend Filter
// ============================================
ma200 = ta.ema(close, emaPeriodInput)
plot(ma200, color=color.red, force_overlay=true)
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
shortCondition = close>signalTrigger
exitCondition = close<low[1]
// Apply EMA Filter if enabled
if useEmaFilter
shortCondition := shortCondition and close < ma200
//#endregion
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()