ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang menggabungkan trend tracking dan perubahan momentum. Ia adalah berdasarkan 34 kitaran EMA rata-rata untuk menilai trend keseluruhan, mengenal pasti kawasan overbought dan oversold melalui RSI, dan menggabungkan K-line bentuk dan jumlah transaksi untuk mengesahkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi merangkumi elemen utama berikut:
- Penghakiman Trend: Menggunakan EMA 34 kitaran sebagai penunjuk trend utama, hanya mencari peluang lebih banyak apabila harga berada di atas EMA
- Keperluan kemasukan: Keperluan untuk muncul secara berturut-turut dalam bentuk gabungan K “yin-yang-yang”, iaitu satu yin yang diikuti oleh dua yang
- Pengesahan momentum: Pengesahan momentum menggunakan penunjuk RSI, yang memerlukan nilai RSI lebih besar daripada 50 untuk menunjukkan tenaga pendakian ke atas
- Penapisan jumlah transaksi: Memerlukan jumlah transaksi semasa lebih besar daripada purata transaksi 20 kitaran untuk memastikan penyertaan pasaran yang mencukupi
- Pengurusan risiko: menggunakan 1.5 kali ATR sebagai sasaran keuntungan dan 1 kali ATR sebagai kedudukan berhenti
Kelebihan Strategik
- Pengesahan pelbagai isyarat: Pengesahan transaksi yang menggabungkan pelbagai dimensi trend, bentuk, momentum dan jumlah transaksi dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan
- Pengurusan risiko dinamik: Tetapan stop-loss dan profit berdasarkan ATR yang dapat disesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran
- Ciri-ciri pengesanan trend: Memastikan perdagangan dalam arah trend utama melalui EMA, meningkatkan peluang kemenangan
- Tetapan parameter yang fleksibel: parameter utama seperti kitaran EMA, nilai RSI, dan ATR boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko perubahan trend: Kegagalan berterusan mungkin berlaku pada titik perubahan trend
- Risiko penembusan palsu: bentuk K-line mungkin menyebabkan penembusan palsu yang menyebabkan isyarat yang salah
- Risiko turun naik pasaran: Nilai ATR mungkin meningkat secara tidak normal semasa turun naik yang kuat, yang mempengaruhi tetapan stop-loss
- Sensitiviti parameter: parameter optimum mungkin berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis kekuatan trend: Indikator ADX yang mengukur kekuatan trend boleh diperkenalkan, hanya berdagang dalam trend yang kuat
- Mekanisme penarikan yang lebih baik: boleh memasukkan stop loss bergerak, melindungi kedua-dua mata wang yang menguntungkan
- Mengoptimumkan penunjuk jumlah transaksi: Pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk jumlah transaksi relatif atau penembusan
- Menambah penapis masa: boleh dimasukkan ke dalam tetingkap masa dagangan, mengelakkan tempoh yang lebih turun naik
- Memperkenalkan klasifikasi persekitaran pasaran: menyesuaikan parameter strategi mengikut dinamik persekitaran pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, mempunyai kebolehpasaran dan skalabiliti yang baik. Kelebihan utama strategi ini adalah pengesahan isyarat berbilang dimensi dan pengurusan risiko dinamik, tetapi juga perlu memperhatikan pengoptimuman parameter dan kesesuaian dengan keadaan pasaran.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bommytarton
//@version=6
strategy("Improved Momentum and Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
// Define user inputs
lengthEMA = input.int(34, title="EMA Length", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
lengthATR = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
multATR = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Take-Profit", minval=1.0)
stopLossMultiplier = input.float(1.0, title="Stop Loss Multiplier for ATR", minval=0.5, maxval=3.0) // Adjust the stop-loss to be tighter or wider
// Calculate the indicators
ema34 = ta.ema(close, lengthEMA)
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
atrValue = ta.atr(lengthATR)
// Define entry conditions
longCondition = close > ema34 and close[1] < open[1] and close > open and close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and rsiValue > 50
// Define stop-loss and take-profit based on ATR
stopLoss = close - (atrValue * stopLossMultiplier) // Tighter stop-loss using the ATR multiplier
takeProfit = close + (atrValue * multATR) // Take profit with adjustable multiplier
// Volume condition filter (make sure that the volume is higher than average over the past 20 bars)
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
volumeCondition = volume > avgVolume
// Only trigger long if all conditions are met (trend above 34 EMA, red-green-green candle pattern, volume confirmation)
if (longCondition and volumeCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Exit conditions based on RSI overbought/oversold and trailing stop
exitCondition = rsiValue > rsiOverbought or close < stopLoss
// Execute the exit strategy when RSI is overbought or price hits the stop-loss level
if (exitCondition)
strategy.close("Long") // Close the position when exit condition is met
// Plotting for visualization
plot(ema34, title="34 EMA", color=color.blue)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=2)