ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggabungkan harga purata bertimbangan kuantiti bertukar (VWAP) dan purata bergerak indeks pelbagai kitaran (EMA). Strategi ini digunakan terutamanya untuk perdagangan dalam hari, terutama untuk tempoh masa 15 minit. Strategi ini menggabungkan maklumat kuantiti bertukar dengan menganalisis hubungan antara harga dan VWAP dan EMA kitaran yang berbeza untuk menentukan trend pasaran dan peluang perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA 10 kitaran, 20 kitaran dan 200 kitaran, dan VWAP sebagai penunjuk teras. Penciptaan isyarat perdagangan berdasarkan syarat berikut:
- Syarat kemasukan berbilang mata: harga perlu lebih tinggi daripada VWAP, 200EMA, 10EMA dan 20EMA pada masa yang sama; harga penutupan K Line semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan; VWAP terletak di atas 200EMA; 10EMA terletak di atas 20EMA, dan 20EMA terletak di atas VWAP.
- Syarat kemasukan kepala kosong: kombinasi syarat yang bertentangan dengan kepala banyak.
- Tetapan Stop Loss: Menggunakan titik terendah (multicore) atau titik tertinggi (empty) pada 10 baris K terdahulu.
- Matlamat keuntungan: Tetapkan dua sasaran dengan nisbah risiko keuntungan 1:2 dan 1:3
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan dengan penggunaan gabungan pelbagai petunjuk teknikal.
- Pengurusan risiko dinamik: Tetapan berhenti rugi dinamik berdasarkan ATR, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran.
- Objektif keuntungan yang jelas: Menggunakan nisbah ganjaran risiko yang tetap untuk memudahkan pedagang mengawal risiko.
- Pengesanan trend digabungkan dengan momentum: dengan menggabungkan garis purata kitaran yang berbeza, kedua-dua menangkap trend dan tidak terlepas peluang jangka pendek.
Risiko Strategik
- Risiko ketinggalan: EMA dan VWAP adalah penunjuk ketinggalan, yang mungkin tidak bertindak balas tepat pada masanya apabila pasaran berubah dengan cepat.
- Risiko pasaran yang bergolak: Terlalu banyak isyarat pecah palsu mungkin dihasilkan semasa proses penyusunan.
- Risiko pengurusan wang: nisbah risiko dan ganjaran tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran.
- Kesan kos urus niaga: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos urus niaga yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis turun naik: anda boleh menambah nilai terhad peratusan ATR untuk mengelakkan dagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah.
- Penapisan masa yang dioptimumkan: anda boleh menetapkan tempoh masa perdagangan terbaik berdasarkan ciri-ciri pasaran yang berbeza.
- Tahap risiko-keuntungan yang disesuaikan secara dinamik: sasaran keuntungan disesuaikan mengikut pergerakan pasaran yang tidak menentu.
- Tambah pengesahan jumlah transaksi: anda boleh menetapkan had jumlah transaksi minimum untuk meningkatkan kebolehpercayaan penembusan.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan berganda dan sistem pengurusan risiko yang baik. Walaupun terdapat risiko ketinggalan tertentu, dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")