Sistem perdagangan pengurusan risiko dinamik berdasarkan purata bergerak dan zon bekalan dan permintaan

MA SMA DEMAND ZONE SUPPLY ZONE STOP LOSS TAKE PROFIT risk management CROSSOVER
Tarikh penciptaan: 2025-02-20 15:39:27 Akhirnya diubah suai: 2025-02-20 15:39:27
Salin: 1 Bilangan klik: 375
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Sistem perdagangan pengurusan risiko dinamik berdasarkan purata bergerak dan zon bekalan dan permintaan Sistem perdagangan pengurusan risiko dinamik berdasarkan purata bergerak dan zon bekalan dan permintaan

Gambaran keseluruhan

Ini adalah strategi perdagangan komprehensif yang menggabungkan persimpangan purata bergerak, pengenalan zon penawaran dan permintaan, dan hentian hentian dinamik. Strategi ini menentukan arah perdagangan melalui persimpangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, sambil menggunakan zon penawaran dan permintaan sebagai sokongan harga dan titik rintangan yang penting, dan bekerjasama dengan peratusan hentian hentian untuk menguruskan risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) 9 dan 21 kitaran untuk menentukan arah trend. Apabila harga berada dalam kawasan permintaan (support) 1% dan rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke atas, sistem mengeluarkan banyak isyarat; apabila harga berada dalam kawasan bekalan (resistance) 1% dan rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke bawah, sistem mengeluarkan isyarat kosong.

Kelebihan Strategik

  1. Mekanisme pengesahan berganda: menggabungkan petunjuk teknikal (persaingan garis rata-rata) dan struktur harga (kawasan permintaan dan bekalan), mengurangkan risiko penembusan palsu
  2. Pengurusan risiko dinamik: Stop-loss stop-loss berdasarkan peratusan harga masuk yang disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza
  3. Isyarat dagangan visual: menunjukkan kawasan permintaan dan penawaran dan isyarat dagangan dengan jelas pada carta untuk memudahkan analisis dan pengesahan
  4. Fleksibiliti parameter: kitaran garis purata, syarat pengesahan zon permintaan dan permintaan, nisbah stop loss dan stop loss boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza
  5. Logik strategi yang jelas: syarat kemasukan dan keluar yang jelas, memudahkan pengesanan dan pengoptimuman

Risiko Strategik

  1. Risiko pasaran yang bergolak: Kesilangan garis rata yang kerap boleh menyebabkan terlalu banyak isyarat palsu
  2. Risiko slippage: Dagangan yang berdekatan dengan kawasan permintaan dan bekalan mungkin menghadapi slippage yang lebih besar
  3. Sensitiviti parameter: parameter optimum mungkin berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
  4. Risiko Stop Loss: Stop loss peratusan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
  5. Risiko pengurusan wang: Strategi tidak mengandungi fungsi pengurusan skala kedudukan

Arah pengoptimuman strategi

  1. Memperkenalkan pengesahan kuantiti: penambahan penunjuk kuantiti dalam analisis rentas rata-rata dan kawasan permintaan dan bekalan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Pengoptimuman parameter dinamik: penyesuaian automatik nisbah stop loss dan julat kawasan bekalan dan permintaan mengikut turun naik pasaran
  3. Menambah penapis trend: Menambah penghakiman trend untuk tempoh yang lebih lama, mengelakkan perdagangan dalam arah yang bertentangan dengan trend besar
  4. Pengurusan wang yang lebih baik: penambahan pengiraan skala kedudukan berdasarkan kadar turun naik
  5. Peningkatan pengenalan kawasan bekalan dan permintaan: Pengenalan lebih banyak penunjuk teknikal untuk mengesahkan keberkesanan kawasan bekalan dan permintaan

ringkaskan

Ini adalah sistem strategi yang menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan konsep pengurusan risiko moden. Dengan berdagang berhampiran kawasan harga penting dan digabungkan dengan isyarat persilangan purata bergerak, strategi memberikan kerangka perdagangan yang agak dipercayai. Reka bentuk stop loss dinamik membantu menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, tetapi aplikasi strategi yang praktikal juga perlu dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran tertentu.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-12-01 00:00:00
end: 2025-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover with Demand/Supply Zones + Stop Loss/Take Profit", overlay=true)

// Input parameters for Moving Averages
shortLength = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
longLength = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)

// Input parameters for Demand/Supply Zones
zoneLookback = input.int(50, title="Zone Lookback Period", minval=10)
zoneStrength = input.int(2, title="Zone Strength (Candles)", minval=1)

// Input parameters for Stop Loss and Take Profit
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMA, color=color.red, title="Long MA")

// Identify Demand and Supply Zones
var float demandZone = na
var float supplyZone = na

// Detect Demand Zones (Price makes a significant low and bounces up)
if (ta.lowest(low, zoneLookback) == low[zoneStrength] and close[zoneStrength] > open[zoneStrength])
    demandZone := low[zoneStrength]

// Detect Supply Zones (Price makes a significant high and drops down)
if (ta.highest(high, zoneLookback) == high[zoneStrength] and close[zoneStrength] < open[zoneStrength])
    supplyZone := high[zoneStrength]

// Draw Demand and Supply Zones using lines
var line demandLine = na
var line supplyLine = na


// Trade Logic: Only open trades near Demand/Supply Zones
isNearDemand = demandZone > 0 and close <= demandZone * 1.01  // Within 1% of demand zone
isNearSupply = supplyZone > 0 and close >= supplyZone * 0.99  // Within 1% of supply zone

// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)  // Stop loss for long positions
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)  // Take profit for long positions

stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)  // Stop loss for short positions
takeProfitLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)  // Take profit for short positions

// Generate buy/sell signals based on MA crossover and zones
if (ta.crossover(shortMA, longMA) and isNearDemand)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

if (ta.crossunder(shortMA, longMA) and isNearSupply)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=stopLossLevelShort, limit=takeProfitLevelShort)

// Optional: Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(series=ta.crossover(shortMA, longMA) and isNearDemand, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=ta.crossunder(shortMA, longMA) and isNearSupply, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)