ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi berbilang arah berdasarkan EMA sokongan dan trend. Strategi ini mencari peluang masuk yang terbaik dengan mengenal pasti trend pasaran dan sokongan utama, digabungkan dengan ATR untuk menghentikan kerugian dinamik dan keuntungan berturut-turut untuk mencapai pengurusan risiko. Strategi ini memfokuskan pada pemulihan harga ke kedudukan sokongan dalam trend menaik, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan dengan menetapkan nisbah pulangan risiko yang munasabah.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan 100 kitaran EMA sebagai penunjuk trend, mengukuhkan trend naik apabila harga berada di atas EMA. Di samping itu, mengira harga terendah 10 kitaran sebagai sokongan jangka pendek, apabila harga kembali ke sekitar sokongan ((support +0.5*ATR) mencari peluang masuk. Menggunakan kaedah keuntungan berpecah selepas masuk, 50% kedudukan ditutup dengan ATR 5 kali ganda, kedudukan yang tersisa ditutup sepenuhnya dengan ATR 10 kali ganda, sambil menetapkan ATR 1 kali ganda sebagai hentian dinamik. Risiko setiap perdagangan dikawal dalam 3% daripada jumlah akaun, untuk mencapai pengurusan risiko dengan mengira saiz kedudukan secara dinamik.
Kelebihan Strategik
- Ciri-ciri mengikuti trend: menilai trend melalui EMA, mengelakkan dagangan berlawanan arah
- Tahap sokongan dinamik: Menggunakan tahap rendah 10 kitaran terakhir sebagai sokongan untuk lebih mencerminkan keadaan pasaran semasa
- Pengurusan risiko yang fleksibel: sasaran stop loss dan keuntungan yang dinamik berdasarkan ATR, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Mekanisme keuntungan berpecah: berpecah-pecah dalam pelbagai tahap harga, memastikan keuntungan dan tidak ketinggalan
- Kawalan kedudukan yang tepat: Mengambil kedudukan yang dikira mengikut jarak berhenti yang dinamik, untuk mencapai pengurusan kuantitatif risiko
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu: kemungkinan penembusan palsu berhampiran tahap sokongan, penambahan penunjuk pengesahan disyorkan
- Risiko trend reversal: Indeks EMA ketinggalan, mudah menyebabkan kerugian pada titik perubahan trend
- Risiko Overtrading: Timbulan sokongan yang kerap boleh menyebabkan overtrading
- Risiko tergelincir: kemungkinan tergelincir yang lebih besar apabila turun naik Penyelesaian:
- Tambah penunjuk pengesahan arah aliran
- Memperbaiki syarat kemasukan
- Tetapkan had selang dagangan
- Penyesuaian Had Henti
Arah pengoptimuman strategi
- Penghakiman Trend Multi-Dimensi: Indikator trend yang menggabungkan beberapa tempoh masa untuk meningkatkan ketepatan penghakiman trend
- Pengoptimuman syarat kemasukan: penambahan jumlah transaksi, kadar turun naik dan lain-lain sebagai penapis syarat kemasukan
- Pengoptimuman parameter dinamik: menyesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran
- Meningkatkan penunjuk sentimen pasaran: memperkenalkan penunjuk sentimen pasaran seperti VIX, mengoptimumkan masa perdagangan
- Memperbaiki mekanisme penangguhan: penyesuaian sasaran keuntungan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
ringkaskan
Strategi ini mewujudkan sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan trend mengikuti dan penyesuaian kedudukan sokongan, dan pengurusan risiko dengan keuntungan dan kerugian berhenti secara dinamik. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme kawalan risiko yang baik dan logik perdagangan yang jelas, tetapi masih perlu terus mengoptimumkan parameter dan syarat masuk dalam amalan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-05-30 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultra-Profitable SMC Long-Only Strategy", shorttitle="Ultra_Profit_SMC", overlay=true)
// User Inputs
emaTrendLength = input.int(100, title="Trend EMA Length") // Faster EMA to align with aggressive trends
supportLookback = input.int(10, title="Support Lookback Period") // Short-term support zones
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplierSL = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss")
atrMultiplierTP1 = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for TP1")
atrMultiplierTP2 = input.float(10.0, title="ATR Multiplier for TP2")
riskPercent = input.float(3.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1)
// Calculate Indicators
emaTrend = ta.ema(close, emaTrendLength) // Trend EMA
supportLevel = ta.lowest(low, supportLookback) // Support Level
atr = ta.atr(atrLength) // ATR
// Entry Conditions
isTrendingUp = close > emaTrend // Price above Trend EMA
nearSupport = close <= supportLevel + (atr * 0.5) // Price near support zone
longCondition = isTrendingUp and nearSupport
// Dynamic Stop-Loss and Take-Profit Levels
longStopLoss = supportLevel - (atr * atrMultiplierSL)
takeProfit1 = close + (atr * atrMultiplierTP1) // Partial Take-Profit at 5x ATR
takeProfit2 = close + (atr * atrMultiplierTP2) // Full Take-Profit at 10x ATR
// Position Sizing
capital = strategy.equity
tradeRisk = riskPercent / 100 * capital
positionSize = tradeRisk / (close - longStopLoss)
// Execute Long Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Ultra Long", strategy.long, qty=positionSize)
// Exit Conditions
strategy.exit("Partial Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit1, qty_percent=50) // Exit 50% at TP1
strategy.exit("Full Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit2, qty_percent=100, stop=longStopLoss) // Exit the rest at TP2
// Plot Indicators
plot(emaTrend, color=color.blue, title="Trend EMA")
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level", linewidth=2)