ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelbagai dimensi yang menggabungkan indeks yang agak kuat ((RSI), penembusan harga tertinggi 125-hari dan penapis kuantiti transaksi. Strategi ini mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi dengan memantau penyambungan RSI ke kawasan overbought dan oversold, penembusan harga ke paras tertinggi 125-hari, dan peningkatan yang ketara dalam jumlah transaksi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan tiga untuk mengesahkan isyarat dagangan:
- Indeks RSI digunakan untuk mengenalpasti kawasan overbought dan oversold, apabila RSI menghasilkan isyarat plus apabila ia melangkau ke atas dari kawasan overbought (di bawah 30) dan isyarat minus apabila ia melangkau ke bawah dari kawasan overbought (di atas 70).
- Puncak 125 hari adalah rujukan penting untuk trend jangka panjang dan pertengahan, harga yang melampaui tahap ini dianggap sebagai isyarat yang kuat, dan jatuh dari tahap ini dianggap sebagai isyarat yang lemah.
- Pengesahan jumlah transaksi memerlukan jumlah transaksi semasa sekurang-kurangnya dua kali ganda daripada jumlah transaksi pada kitaran sebelumnya untuk memastikan pasaran mempunyai penyertaan yang mencukupi untuk menyokong pergerakan harga.
Strategi hanya akan melakukan operasi dagangan yang sesuai jika ketiga-tiga syarat ini dipenuhi secara serentak.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang mengurangkan risiko isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan transaksi.
- Pengenalan penapis kuantiti urus niaga memastikan bahawa urus niaga berlaku dalam keadaan pasaran yang cukup cair.
- Penggunaan titik tertinggi 125 hari membantu menangkap titik-titik perubahan dalam trend jangka panjang.
- Penggunaan indikator RSI dapat mengesan peluang overbought dan oversold tepat pada masanya, yang membantu untuk mengetahui masa pembetulan harga.
- Logik strategi jelas, parameter boleh disesuaikan, sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang bergolak, terlalu banyak isyarat perdagangan mungkin dihasilkan, meningkatkan kos perdagangan.
- Untuk varieti yang kurang cair, syarat kuantiti boleh menjadi lebih sukar untuk dipenuhi, menyebabkan peluang perdagangan yang hilang.
- Pengesanan ke atas paras tertinggi 125 hari mungkin akan memberi kesan ketinggalan dalam pasaran yang bergolak.
- Indeks RSI mungkin menghasilkan isyarat overbought dan oversold yang kerap dalam trend yang kuat.
- Keadaan penapisan berganda boleh menyebabkan beberapa peluang perdagangan yang berpotensi terlepas.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan nilai terhad kelipatan jumlah transaksi yang disesuaikan, menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran.
- Pertimbangkan untuk menambah penapis trend, menggunakan parameter yang berbeza dalam persekitaran trend yang berbeza.
- Untuk mengoptimumkan parameter RSI, pertimbangkan untuk menggunakan kitaran penyesuaian untuk meningkatkan kepekaan indikator.
- Memperkenalkan mekanisme pencegahan kerugian untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dana.
- Pertimbangkan untuk menambah penapis masa untuk mengelakkan dagangan pada masa-masa yang bergelombang seperti pembukaan dan penutupan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak sempurna dengan menggabungkan RSI, 125 hari tinggi dan penapis kuantiti transaksi. Mekanisme pengesahan berganda strategi ini secara berkesan mengurangkan risiko isyarat palsu, dan setiap komponen mempunyai sokongan logik pasaran yang jelas. Dengan pengoptimuman parameter yang munasabah dan pengurusan risiko, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang stabil dalam perdagangan sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("RSI Strategy with 125-Day High and Volume Filter", overlay=true)
// Input variables
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(30, title="Oversold Level")
overBought = input(70, title="Overbought Level")
price = close
// RSI Calculation
vrsi = ta.rsi(price, length)
// Conditions for RSI crossover
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// 125-day high calculation
high_125 = ta.highest(high, 125)
// Crossing conditions for 125-day high
cross_above_high_125 = ta.crossover(price, high_125)
cross_below_high_125 = ta.crossunder(price, high_125)
// Volume condition: Check if current volume is at least 2 times the previous volume
volume_increased = volume > 2 * volume[1]
// Entry logic for RSI and 125-day high with volume filter
if (not na(vrsi))
if (co and volume_increased)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (cu and volume_increased)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Entry logic for 125-day high crossing with volume filter
if (cross_above_high_125 and volume_increased)
strategy.entry("BuyHigh125", strategy.long, comment="BuyHigh125")
if (cross_below_high_125 and volume_increased)
strategy.entry("SellHigh125", strategy.short, comment="SellHigh125")
// Plot the 125-day high for visualization
plot(high_125, title="125-Day High", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)