ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesahan bertingkat yang menggabungkan persilangan rata-rata, RSI, dan ATR. Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks 9 dan 21 kitaran sebagai asas penghakiman trend utama, sambil melakukan pengesahan dinamik dalam kombinasi dengan RSI, dan menggunakan ATR untuk menyesuaikan saiz kedudukan dan kedudukan stop loss secara dinamik. Strategi ini menyaring isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan melalui kombinasi pelbagai petunjuk teknikal.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berasaskan beberapa aspek:
- Tingkat penghakiman trend: menggunakan persilangan EMA cepat ((9 kitaran) dan EMA perlahan ((21 kitaran) untuk menentukan arah trend pasaran. Isyarat polygon dihasilkan apabila garis cepat melalui garis perlahan, dan isyarat kosong dihasilkan apabila garis cepat melalui garis perlahan.
- Layer pengesahan momentum: menggunakan indikator RSI 14 kitaran untuk menyaring isyarat trend. Hanya melakukan overdo apabila RSI di bawah 70 dan melakukan shorting apabila di atas 30 untuk mengelakkan kedudukan di kawasan overbought atau oversold.
- Pengurusan risiko: Menggunakan indikator ATR 14 kitaran untuk menetapkan kedudukan berhenti dan berhenti secara dinamik. Penetapan berhenti ditetapkan sebagai 1.5 kali ATR, dan berhenti ditetapkan sebagai 3 kali ATR, untuk memastikan nisbah keuntungan risiko yang baik. Pada masa yang sama, ATR juga digunakan untuk mengira saiz kedudukan yang sesuai berdasarkan risiko 1% daripada keuntungan hak akaun.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan bertingkat: Sistem pengesahan transaksi yang lengkap dibentuk dengan menggabungkan garis rata-rata, momentum dan indikator kadar turun naik, yang mengurangkan isyarat palsu secara ketara.
- Pengurusan risiko dinamik: menggunakan ATR untuk menyesuaikan kedudukan berhenti dan berhenti secara dinamik, supaya strategi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran.
- Pengurusan kedudukan pintar: Mengubah saiz kedudukan secara automatik mengikut turun naik pasaran semasa dan kepentingan hak akaun, mengawal risiko dengan berkesan.
- Operasi sistematik: strategi sepenuhnya sistematik, menghilangkan kesan emosi yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, persimpangan rata-rata mungkin menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang menyebabkan kerugian berterusan.
- Risiko slippage: Dalam pasaran yang bergelombang, harga sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga isyarat.
- Risiko trend reversal: Apabila pasaran tiba-tiba berbalik, stop loss ATR yang ditetapkan mungkin tidak mencukupi dan melindungi dana pada masa yang tepat.
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis keadaan pasaran: penambahan penunjuk kekuatan trend seperti ADX, untuk melakukan perdagangan hanya di pasaran yang cenderung kuat.
- Parameter pengoptimuman menyesuaikan diri: parameter kitaran EMA dan RSI boleh disesuaikan mengikut dinamik kitaran turun naik pasaran yang berbeza.
- Peningkatan mekanisme penangguhan kerugian: boleh dipertimbangkan untuk menambah penangguhan bergerak untuk melindungi lebih banyak keuntungan dalam keadaan trend.
- Menambah penapis masa dagangan: Hadkan tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan pergerakan yang kuat.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang mantap dengan menggabungkan tiga dimensi persilangan rata-rata, momentum RSI dan kadar turun naik ATR. Keunggulan strategi ini adalah mekanisme pengesahan bertingkat dan sistem pengurusan risiko yang dinamik, tetapi risiko yang lebih tinggi mungkin dihadapi dalam pasaran yang bergolak. Dengan penambahan penapis persekitaran pasaran dan pengoptimuman parameter penyesuaian diri, prestasi strategi ini juga meningkatkan keseluruhan ruang.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTC Scalping Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=1)
// Inputs
emaFastLength = input.int(9, "Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(21, "Slow EMA Length")
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold")
atrLength = input.int(14, "ATR Length")
riskPercent = input.float(1, "Risk Percentage", step=0.5)
// Calculate Indicators
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and rsi < rsiOverbought
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and rsi > rsiOversold
// Exit Conditions
takeProfitLevelLong = close + (atr * 3)
stopLossLevelLong = close - (atr * 1.5)
takeProfitLevelShort = close - (atr * 3)
stopLossLevelShort = close + (atr * 1.5)
// Position Sizing
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * (riskPercent / 100)
positionSizeLong = riskAmount / (close - stopLossLevelLong)
positionSizeShort = riskAmount / (stopLossLevelShort - close)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSizeLong)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitLevelLong, stop=stopLossLevelLong)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSizeShort)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitLevelShort, stop=stopLossLevelShort)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(emaSlow, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "RSI OB", color=color.new(color.red, 50))
hline(rsiOversold, "RSI OS", color=color.new(color.green, 50))
// Alerts
alertcondition(longCondition, "Long Signal", "Potential Long Entry")
alertcondition(shortCondition, "Short Signal", "Potential Short Entry")