ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking yang menggabungkan purata bergerak sederhana (SMA) dengan penunjuk yang agak kuat (RSI). Ia mengenal pasti arah trend melalui persilangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, dan menggunakan RSI untuk pengesahan momentum, untuk mencari peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi di pasaran.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan penggunaan gabungan dua petunjuk teknikal:
- Sistem Garis Dua: Menggunakan purata bergerak sederhana 8 kitaran dan 21 kitaran untuk mengenal pasti perubahan trend melalui garis rata-rata. Ia menghasilkan isyarat ganda apabila garis rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang ke atas dan isyarat kosong apabila ia melintasi garis rata-rata jangka panjang ke bawah.
- Penapis RSI: Menggunakan indikator RSI 14 kitaran untuk pengesahan momentum. Lakukan overtrade hanya apabila RSI di bawah 70 dan melakukan shorting apabila di atas 30 untuk mengelakkan perdagangan di kawasan yang terlalu dibeli atau dijual.
- Kawalan risiko: Perdagangan ditetapkan pada tahap stop loss 1% dan stop loss 2% untuk melindungi keselamatan dana dan mengunci keuntungan.
Kelebihan Strategik
- Kelebihan gabungan penunjuk: Gabungan trend-tracking dan penunjuk momentum, dapat mengenal pasti titik-titik perubahan pasaran dengan lebih tepat.
- Pengurusan risiko yang sempurna: mekanisme terbina dalam untuk menghentikan dan menghentikan kerosakan, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan.
- Fleksibiliti parameter: Semua parameter utama boleh dioptimumkan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
- Kebolehgunaan yang meluas: boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan pelbagai tempoh masa.
- Logik yang jelas dan mudah: peraturan strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergoyang: Dalam pasaran yang bergoyang, isyarat palsu boleh berlaku.
- Risiko ketinggalan: Rata-rata bergerak itu sendiri mempunyai ketinggalan dan mungkin terlepas beberapa peluang keuntungan.
- Sensitiviti parameter: Dalam keadaan pasaran yang berbeza, parameter mungkin perlu disesuaikan untuk mengekalkan keberkesanan strategi.
- Kebergantungan trend: Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran trend yang kuat, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran lain.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme pengenalan persekitaran pasaran, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Meningkatkan jumlah transaksi sebagai isyarat pengesahan tambahan
- Mengoptimumkan mekanisme hentian hentian, boleh mempertimbangkan penggunaan rancangan hentian hentian dinamik.
- Tambahkan penapis kekuatan trend, hanya berdagang di pasaran yang sedang trend kuat.
- Membangunkan mekanisme penyesuaian parameter penyesuaian untuk meningkatkan kebolehsesuaian strategi.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang tersusun dengan jelas dan logik. Dengan menggabungkan SMA dan RSI, ia dapat menangkap trend dan mengelakkan perdagangan di kawasan jual beli yang berlebihan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 6m
basePeriod: 6m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("WEN - SMA with RSI Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
// SMA Inputs
shortLength = input(8, title="Short MA Length")
longLength = input(21, title="Long MA Length")
// RSI Inputs
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold")
// Calculate indicators
// Moving Averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Plot indicators
plot(shortMA, title="Short MA", color=color.blue)
plot(longMA, title="Long MA", color=color.red)
// RSI is typically plotted in a separate panel in trading platforms
// Entry conditions with RSI confirmation
smaLongCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
smaShortCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
rsiLongCondition = rsi < rsiOverbought // Not overbought for long entry
rsiShortCondition = rsi > rsiOversold // Not oversold for short entry
// Combined entry conditions
longCondition = smaLongCondition and rsiLongCondition
shortCondition = smaShortCondition and rsiShortCondition
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
stopLoss = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
longStopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
shortStopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Long", stop=longStopLossPrice, limit=longTakeProfitPrice)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Short", stop=shortStopLossPrice, limit=shortTakeProfitPrice)