ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi menjual pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kepada konsep bahawa harga akan kembali ke nilai purata apabila mencapai tahap yang melampau. Secara khusus:
Penegasan trendMenggunakan 50 dan 200 kitaran EMA untuk menentukan arah trend keseluruhan pasaran, 50 kitaran EMA lebih tinggi daripada 200 kitaran EMA dianggap sebagai kecenderungan bullish, sebaliknya sebagai kecenderungan bearish.
Keadaan berbalik：
- Jual Panggilan: Apabila pasaran berada dalam trend menurun, RSI melebihi 65 memasuki kawasan overbought, harga menyentuh atau menembusi Bollinger Bands.
- Jual Put: Apabila pasaran berada dalam trend bullish, indikator RSI di bawah 35 memasuki kawasan oversold, harga menyentuh atau menembusi Bollinger Bands.
Penapis risiko：
- Mengelakkan Trend Kuat: Apabila ADX lebih besar daripada 35, menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend yang kuat, strategi ini akan mengelakkan perdagangan untuk mengurangkan risiko operasi berlawanan arah.
- Pengesahan kadar turun naik: Memerlukan ATR semasa mestilah lebih besar daripada 0.5 kali nilai purata ATR 10 kitaran, untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran dengan kadar turun naik yang rendah.
Penapisan masaStrategi ini hanya dilaksanakan pada waktu perdagangan pasaran 9:20 hingga 15:15 untuk memastikan kecairan pasaran yang mencukupi.
Pengurusan Risiko：
- Stop loss set kepada 2 kali ATR semasa
- Stop-loss ditetapkan 3.5 kali ATR semasa, memberikan nisbah risiko-bayaran kira-kira 1: 1.75
Kelebihan Strategik
Perpaduan pelbagai indikator: Dengan menggabungkan beberapa petunjuk untuk mengesahkan isyarat perdagangan, isyarat palsu dikurangkan dengan ketara, meningkatkan kestabilan strategi. EMA menunjukkan trend keseluruhan, RSI mengenal pasti overbought oversold, Brinband mengesahkan paras harga, penapisan ADX trend kuat.
Sangat boleh menyesuaikan diriStrategi menggunakan ATR untuk secara dinamik menyesuaikan tahap stop loss dan stop loss, membolehkan ia menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan kadar turun naik yang berbeza, dan dapat beroperasi dengan berkesan di pasaran yang bergelombang tinggi dan rendah.
Perdagangan dua halaStrategi ini menyokong kedua-dua opsyen jual-beli dan opsyen jual-beli, yang dapat menangkap peluang dalam keadaan pasaran yang berbeza, meningkatkan frekuensi perdagangan keseluruhan dan kemungkinan keuntungan.
Kawalan risiko yang tepatTingkat berhenti dan hentian yang ditetapkan membolehkan pengurusan risiko lebih tepat, mengelakkan keputusan emosi, dan memastikan nisbah ganjaran risiko tetap konsisten melalui tetapan ATR.
Penapisan masaPembatasan waktu perdagangan tidak hanya meningkatkan kualiti isyarat, tetapi juga membantu peniaga menumpukan perhatian pada masa pasaran paling aktif dan paling cair.
Risiko Strategik
Ancaman untuk meneruskan trendWalaupun menggunakan penapisan ADX, dalam beberapa keadaan, pasaran mungkin terus bergerak mengikut trend asal tanpa perubahan yang diharapkan, yang menyebabkan pemicu stop loss. Ia boleh dikurangkan dengan menyesuaikan penurunan nilai ADX atau menambah indikator pengesahan trend lain.
Peristiwa Swan HitamBerita atau peristiwa yang berlaku boleh menyebabkan harga berubah-ubah dengan cepat dan besar di luar julat ATR biasa, yang boleh menyebabkan penghentian rugi tidak berkesan atau slippage yang serius. Pertimbangan untuk menggunakan penghentian luar lapangan atau menetapkan had kerugian maksimum harus diambil.
Kepekaan ParameterStrategi bergantung pada pelbagai parameter (seperti RSI, lebar jalur Brin, EMA, dan lain-lain), optimasi berlebihan boleh menyebabkan kecocokan kurva dan mengurangkan prestasi masa depan. Ia disyorkan untuk menggunakan pengoptimuman langkah demi langkah dan ujian hipotesis untuk mengesahkan parameter yang stabil.
Risiko kecairan: Dalam sesetengah kontrak pilihan yang kurang kecairan, mungkin menghadapi risiko sukar untuk melakukan perdagangan atau kedudukan kosong pada harga yang munasabah. Kontrak pilihan yang lebih besar dan cukup kecairan harus dipilih.
Risiko berkaitan: Mungkin terdapat hubungan antara beberapa penunjuk, yang menyebabkan redundansi isyarat dan bukan pengesahan berganda yang sebenar. Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk yang tidak berkaitan atau menggunakan penunjuk dengan kitaran yang berbeza untuk meningkatkan kepelbagaian isyarat.
Arah pengoptimuman strategi
Penurunan Indeks DinamikPada masa ini, RSI dan ADX menggunakan ambang yang tetap (RSI: 65⁄35, ADX: 35), dan anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan ambang ini mengikut turun naik pasaran atau pergerakan data sejarah baru-baru ini, untuk menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, ambang RSI yang lebih ketat digunakan dalam pasaran turun naik rendah dan ambang yang lebih luas digunakan dalam pasaran turun naik tinggi.
Tingkatkan pengesahan volumStrategi semasa tidak mengambil kira faktor jumlah lalu lintas. Syarat pengesahan jumlah lalu lintas boleh ditambah, seperti meminta jumlah lalu lintas ditambah apabila isyarat pembalikan muncul, yang membantu mengenal pasti isyarat pembalikan yang lebih kuat.
Optimumkan penapis masaAnda boleh menganalisis prestasi strategi pada masa yang berbeza untuk lebih menyempurnakan jendela masa dagangan, mengelakkan pergerakan yang tinggi pada masa-masa sebelum pasaran dibuka dan ditutup, atau fokus pada perdagangan pada masa tertentu.
Penambahan penunjuk bias kadar turun naik: Memperkenalkan penanda implikasi untuk membandingkan kadar turun naik dengan kadar turun naik sejarah, mempertimbangkan jika kadar turun naik terlalu tinggi semasa menjual pilihan, yang dapat membantu meningkatkan keuntungan marginal dari penjualan pilihan.
Memperkenalkan model pembelajaran mesinMenggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengintegrasikan maklumat mengenai indikator, mewujudkan mekanisme penjanaan isyarat yang lebih kompleks, yang mungkin meningkatkan ketepatan ramalan strategi dan mengurangkan isyarat palsu.
Peningkatan had tempoh peganganPertimbangkan untuk menambah syarat-syarat kedudukan kosong yang wajib berdasarkan masa, seperti had jangka masa maksimum, untuk mengelakkan kedudukan yang tidak menguntungkan untuk jangka panjang, dan untuk meningkatkan kecekapan penggunaan dana.
ringkaskan
Strategi penjualan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan pilihan.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi cabaran seperti risiko perlanjutan trend dan kepekaan parameter. Langkah-langkah seperti penyesuaian had dinamik, peningkatan pengesahan kuantiti, dan penapisan masa yang dioptimumkan dapat meningkatkan lagi kestabilan dan adaptasi strategi. Khususnya, penambahan indikator bias kadar turun naik dan model pembelajaran mesin dijangka meningkatkan kualiti isyarat dan prestasi keseluruhan strategi.
Strategi ini menyediakan kerangka perdagangan yang sistematik dan disiplin bagi peniaga yang ingin menangkap peluang terbalik dalam pasaran pilihan, tetapi masih memerlukan pengurusan dana yang munasabah dan penyesuaian parameter yang sesuai untuk mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-08-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty BankNifty Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === Indicators ===
length = 14
adxSmoothing = 14
src = close
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(10, 3)
// EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
trendBullish = ema50 > ema200
trendBearish = ema50 < ema200
// ADX for trend strength
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(length, adxSmoothing)
avoidStrongTrend = adx > 35 // Avoid strong trends
// Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, 20)
bbUpper = bbBasis + 1.8 * ta.stdev(close, 20) // Looser conditions
bbLower = bbBasis - 1.8 * ta.stdev(close, 20)
// RSI for overbought/oversold
rsi = ta.rsi(close, length)
overbought = rsi > 65 // Lowered from 70
oversold = rsi < 35 // Raised from 30
// ATR for volatility check
atr = ta.atr(length)
minATR = ta.sma(atr, 10) * 0.5 // Avoid ultra-low volatility
// Time filter
startTime = timestamp(year(time), month(time), dayofmonth(time), 9, 20)
endTime = timestamp(year(time), month(time), dayofmonth(time), 15, 15)
marketOpen = (time >= startTime) and (time <= endTime)
// === Entry Conditions ===
// Sell Call: Market is bearish, RSI overbought, price at upper BB, and no strong trends
sellCallCondition = trendBearish and overbought and close >= bbUpper and not avoidStrongTrend and atr > minATR and marketOpen
// Sell Put: Market is bullish, RSI oversold, price at lower BB, and no strong trends
sellPutCondition = trendBullish and oversold and close <= bbLower and not avoidStrongTrend and atr > minATR and marketOpen
// === Execution ===
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell Call", strategy.short)
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell Put", strategy.long)
// === Exit Conditions ===
stopLossATR = atr * 2
takeProfitATR = atr * 3.5
strategy.exit("Cover Call", from_entry="Sell Call", stop=close + stopLossATR, limit=close - takeProfitATR)
strategy.exit("Cover Put", from_entry="Sell Put", stop=close - stopLossATR, limit=close + takeProfitATR)
// === Show Only Buy, Sell & Cover Signals ===
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Sell Put")
coverCallCondition = strategy.position_size < 0
coverPutCondition = strategy.position_size > 0
plotshape(series=coverCallCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, size=size.small, title="Cover Call")
plotshape(series=coverPutCondition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Cover Put")