Strategi Saluran Induk Pelarian Dinamik: Sistem Dagangan Adaptif Berdasarkan Penembusan Sokongan dan Rintangan

趋势跟踪 突破交易 支撑阻力 通道交易 动态通道 价格区间 多指标 MA SMA EMA 止损策略 风险管理
Tarikh penciptaan: 2025-03-03 10:33:02 Akhirnya diubah suai: 2025-03-03 10:33:02
Salin: 0 Bilangan klik: 655
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi Saluran Induk Pelarian Dinamik: Sistem Dagangan Adaptif Berdasarkan Penembusan Sokongan dan Rintangan Strategi Saluran Induk Pelarian Dinamik: Sistem Dagangan Adaptif Berdasarkan Penembusan Sokongan dan Rintangan

Gambaran keseluruhan

Strategi Master Channel Penembusan Dinamis adalah sistem perdagangan adaptif berdasarkan penembusan sokongan dan rintangan untuk menangkap peluang keuntungan yang berpotensi dari penembusan harga dengan mengenal pasti secara dinamik titik sokongan dan rintangan utama di pasaran. Inti strategi ini adalah untuk membina saluran dinamik yang dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan keadaan pasaran, mengesan pergerakan harga dalam masa nyata dan menghantar isyarat perdagangan ketika penembusan berlaku di antara kawasan utama.

Strategi ini menawarkan banyak parameter tersuai, termasuk kitaran titik pijakan, pilihan sumber data, had lebar saluran, keperluan intensiti titik pijakan minimum, dan jumlah paparan kawasan sokongan / rintangan, yang membolehkan peniaga menyesuaikan diri secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan peribadi. Di samping itu, strategi ini menyokong integrasi purata bergerak, memberikan perspektif analisis teknikal tambahan untuk membuat keputusan perdagangan.

Dalam logik perdagangan, sistem akan mencetuskan isyarat beli apabila harga menaik menembusi kawasan rintangan; apabila harga turun menembusi kawasan sokongan, sistem akan mencetuskan isyarat jual. Untuk lebih dekat dengan persekitaran perdagangan sebenar, strategi ini juga memasukkan perhitungan kos komisen sebanyak 0.1%.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi laluan master yang dinamik adalah berdasarkan pengenalan dan penembusan kedudukan sokongan dan rintangan dalam struktur pasaran. Pelaksanaan teknikalnya terutamanya merangkumi beberapa langkah utama berikut:

  1. Pengenalan titik perubahanStrategi menggunakan Pine Script:pivothighdanpivotlowFungsi untuk mengesan titik tinggi dan rendah dalam carta harga, yang dianggap sebagai titik sokongan dan rintangan yang berpotensi. Pengguna boleh memilih untuk menggunakan sumber data “High/Low” atau “Close/Open” untuk menentukan titik-titik ini.

  2. Pengiraan saluran dinamikSistem membina saluran rintangan sokongan dinamik berdasarkan titik-titik perubahan yang dikenal pasti.my_channelFungsi, strategi mengira kawasan di sekitar setiap titik perubahan dan menentukan ceiling dan lantai saluran berdasarkan intensitinya. Lebar saluran tertakluk kepadamymaxwidthHad parameter, yang dikira berdasarkan julat harga dalam 300 carta terbaharu.

  3. Penilaian Kekuatan WilayahStrategi tidak hanya mempertimbangkan titik-titik perubahan itu sendiri, tetapi juga menilai kekuatan setiap kawasan sokongan / rintangan. Skor kekuatan didasarkan pada dua faktor: bilangan titik-titik perubahan dalam kawasan itu (dengan intensiti awal 20 mata untuk setiap titik perubahan) dan kekerapan pergerakan harga dalam kawasan itu (dengan 1 mata tambahan setiap kali disentuh).

  4. Penyaringan dan pengurutan kawasan: Sistem menyaring intensiti melebihi tetapan yang ditetapkan oleh penggunamystrength * 20) dan disusun mengikut intensiti dari tinggi ke rendah.mymaxzonesKawasan rintangan sokongan

  5. Penemuan TerobosanStrategi: Penembusan dikesan dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan kedudukan tiang sebelumnya terhadap perubahan kawasan sokongan / rintangan. Sistem mengenal pasti sebagai penembusan yang berkesan apabila harga bergerak dari dalam kawasan ke luar kawasan, dan melintasi sempadan atas kawasan ((penembusan rintangan) atau sempadan bawah ((penembusan sokongan).

  6. Sinyal dagangan dihasilkan: melakukan beberapa isyarat apabila mendeteksi pemecahan rintangan ((“ResBreak”), memicu isyarat kosong apabila mendeteksi pemecahan sokongan ((“SupBreak”)).

Kelebihan Strategik

  1. Kebolehan menyesuaikan diriKelebihan utama strategi laluan master pelarian dinamik adalah fleksibiliti. Dengan mengenal pasti dan mengemas kini kawasan rintangan sokongan secara dinamik, strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran dan pola turun naik harga, mengelakkan masalah keterlambatan yang mungkin terdapat pada garis rintangan sokongan statik.

  2. Penilaian intensiti multidimensiStrategi: Penilaian kekuatan multidimensi terhadap kawasan rintangan sokongan dengan mengambil kira bilangan titik perubahan dan kekerapan aktiviti harga. Kaedah ini dapat mengenal pasti dengan lebih tepat kawasan-kawasan penting yang benar-benar penting di pasaran dan mengurangkan kemungkinan penembusan palsu.

  3. Fleksibiliti penyesuaian tinggiStrategi menawarkan banyak pilihan penyetempatan parameter, termasuk kitaran titik peralihan, had kekuatan, lebar saluran, dan lain-lain, yang membolehkan peniaga menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis perdagangan, kitaran masa, dan keutamaan risiko peribadi.

  4. Kesan visual yang baikStrategi: menunjukkan kawasan sokongan dan rintangan dan titik-titik penembusan secara intuitif pada carta, dengan warna yang berbeza mewakili pelbagai jenis kawasan ((kerentanan, sokongan atau kawasan tengah), membantu peniaga memahami struktur pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi dengan lebih intuitif.

  5. Rata-rata bergerak bersepaduStrategi: membolehkan penambahan dua parameter yang berbeza dalam purata bergerak ((SMA atau EMA boleh dipilih), memberikan perspektif analisis trend tambahan untuk membuat keputusan perdagangan, terutama sesuai untuk pengguna yang terbiasa berdagang dalam kombinasi pelbagai petunjuk teknikal.

  6. Pertimbangan kos urus niagaStrategi ini memasukkan komisen dagangan ((0.1%) dalam pengiraan pengiraan, menjadikan hasil pengiraan lebih dekat dengan persekitaran perdagangan sebenar, membantu peniaga untuk membuat pengurusan jangkaan yang lebih realistik.

Risiko Strategik

  1. Risiko penembusan palsuWalaupun strategi ini mengurangkan isyarat palsu melalui penilaian kekuatan dan mekanisme penapisan, terdapat kemungkinan untuk berlaku penembusan palsu di pasaran yang bergelombang tinggi, iaitu, harga akan kembali ke kawasan asal mereka setelah seketika menembusi kawasan sokongan / rintangan. Ini boleh menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak perlu.

PenyelesaianIa boleh mencetuskan isyarat dagangan dengan menambah mekanisme pengesahan, seperti meminta harga untuk kekal untuk masa tertentu atau magnitud selepas penembusan, atau menggabungkan penunjuk kuantiti pertukaran untuk pengesahan penembusan.

  1. Kepekaan ParameterPrestasi strategi adalah sensitif kepada tetapan parameter (seperti kitaran titik peralihan, kekuatan minimum, dan lain-lain), pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang berlebihan atau tidak mencukupi.

PenyelesaianIa disyorkan untuk melakukan pengoptimuman parameter yang mencukupi dan pengujian semula sebelum perdagangan langsung, untuk mencari kombinasi parameter yang optimum untuk jenis perdagangan tertentu dan tempoh masa.

  1. Kesesuaian dengan persekitaran pasaranStrategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, tetapi mungkin kurang berkesan dalam pasaran trend yang kuat atau pasaran yang sangat rendah.

Penyelesaian: Mekanisme pengenalan keadaan pasaran boleh ditambah, menyesuaikan parameter strategi secara automatik atau menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza.

  1. Kekurangan mekanisme kawalan kerugianStrategi semasa hanya mentakrifkan isyarat masuk dan tidak mempunyai strategi berhenti-rugi dan keuntungan yang jelas, yang boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam keadaan yang tidak baik.

PenyelesaianIa disyorkan untuk menambah strategi hentikan kerugian, seperti menetapkan titik hentikan berdasarkan kawasan rintangan sokongan, atau menggunakan perlindungan mekanisme hentikan kerugian bergerak.

  1. Ketergantungan data sejarahStrategi menggunakan data sejarah (maksimum 400 batang) untuk mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan yang mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila data tidak mencukupi atau struktur pasaran berubah secara mendasar.

PenyelesaianPertimbangkan untuk menyesuaikan secara dinamik data sejarah, atau menambah mekanisme pengesanan perubahan struktur pasaran lain untuk meningkatkan daya serap.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Analisis trafik bersepaduStrategi semasa adalah membuat keputusan berdasarkan data harga sahaja, dan dianjurkan untuk menggabungkan analisis kuantiti dagangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat penembusan. Jumlah dagangan biasanya meningkat dengan ketara semasa penembusan sebenar, ciri yang dapat membantu menyaring banyak isyarat penembusan palsu.

  2. Memperkenalkan mekanisme hentian kerugian dinamikMenambah sistem hentian pintar kepada strategi, seperti menetapkan jarak hentian berdasarkan ATR, atau menggunakan kawasan rintangan sokongan berdekatan sebagai titik rujukan hentian. Ini bukan sahaja dapat mengawal risiko perdagangan tunggal, tetapi juga dapat menyesuaikan celah risiko secara automatik berdasarkan turun naik pasaran.

  3. Tambah penapis trend: Memperkenalkan mekanisme pengiktirafan trend, yang membolehkan perdagangan pecah pada arah trend yang kuat, dan lebih berhati-hati terhadap isyarat pecah pada arah trend yang berlawanan. Ini boleh dicapai dengan menganalisis long-term moving average slope atau menggunakan indikator kekuatan trend seperti ADX (Indeks arah rata-rata).

  4. Tambahkan penapis masaPenembusan pada tempoh masa tertentu (seperti sebelum pasaran dibuka atau ditutup) mungkin lebih tidak boleh dipercayai. Menambah ciri penapis masa, mengelakkan perdagangan pada tempoh masa yang tidak menguntungkan secara statistik, dapat meningkatkan kadar kemenangan keseluruhan.

  5. Algoritma intensiti zon optimumAlgoritma penilaian kekuatan semasa dapat dioptimumkan lebih jauh, seperti mempertimbangkan usia titik perubahan (titik perubahan yang lebih baru mungkin lebih relevan), atau memasukkan faktor seperti bilangan pengulangan ujian di kawasan (bahagian yang diuji beberapa kali tetapi tidak ditembusi mungkin lebih kuat).

  6. Menyertai logik pengurusan kedudukanMenyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan serantau, turun naik pasaran atau faktor risiko lain, meningkatkan kedudukan apabila keyakinan tinggi, mengurangkan celah apabila risiko tinggi.

  7. Melaksanakan parameter penyesuaian: reka bentuk parameter utama (seperti kitaran titik peralihan, lebar saluran, dan lain-lain) untuk menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran atau keadaan lain, mengurangkan subjektiviti pilihan parameter manusia.

ringkaskan

Strategi Master Channel Penembusan Dinamis adalah sistem perdagangan yang berteknologi maju dan fleksibel, yang mempunyai kelebihan utama dalam keupayaan untuk secara dinamik mengenal pasti dan menilai kawasan rintangan sokongan utama di pasaran, dan menangkap peluang perdagangan yang berpotensi apabila kawasan tersebut ditembusi. Dengan algoritma pengenalan titik perubahan yang dirancang dengan baik dan mekanisme penilaian kekuatan wilayah, strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, memberikan isyarat masuk yang agak dipercayai.

Kebolehsuaian strategi adalah ciri hebatnya yang lain, pilihan parameter yang kaya membolehkan peniaga menyesuaikan dengan baik mengikut keutamaan peribadi dan ciri-ciri jenis perdagangan. Selain itu, persembahan visual strategi juga sangat intuitif, penanda jelas yang menyokong zon rintangan dan titik penembusan membantu peniaga memahami struktur pasaran dan logik perdagangan dengan lebih baik.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti risiko penembusan palsu dan kurangnya mekanisme hentian terbina dalam. Untuk meningkatkan lagi prestasi strategi, disarankan untuk mempertimbangkan penambahbaikan seperti integrasi analisis trafik, menambah sistem hentian pintar, memperkenalkan penapis trend, dan mengoptimumkan algoritma kekuatan wilayah.

Dalam aplikasi praktikal, peniaga harus menggabungkan keupayaan risiko dan pengalaman pasaran mereka sendiri, membiasakan diri dengan parameter strategi dan mengoptimumkannya melalui tinjauan dan simulasi perdagangan yang mencukupi, dan mengelakkan perdagangan isyarat yang diikuti secara buta. Pada masa yang sama, strategi ini sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan yang lengkap, digabungkan dengan alat analisis lain dan peraturan pengurusan risiko, mungkin akan mencapai kesan perdagangan yang lebih ideal.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-09-19 00:00:00
end: 2025-03-01 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus

//@version=6
strategy("Dynamic Breakout Master by tradingbauhaus ", overlay=true, max_bars_back=501, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// My Custom Inputs
myperiod = input.int(10, "Pivot Period", minval=4, maxval=30, group="Settings", tooltip="Bars on each side for pivots")
mysource = input.string("High/Low", "Data Source", options=["High/Low", "Close/Open"], group="Settings", tooltip="Where I grab pivots from")
mychannelwidth = input.int(5, "Max Channel Width %", minval=1, maxval=8, group="Settings", tooltip="Percentage based on 300 bars")
mystrength = input.int(1, "Min Strength", minval=1, group="Settings", tooltip="Min pivots per channel")
mymaxzones = input.int(6, "Max S/R Zones", minval=1, maxval=10, group="Settings", tooltip="Max S/R zones to show") - 1
mylookback = input.int(290, "Lookback Period", minval=100, maxval=400, group="Settings", tooltip="Bars back to check pivots")
myrescolor = input.color(color.new(color.red, 75), "Resistance Tone", group="Colors")
mysupcolor = input.color(color.new(color.blue, 75), "Support Tone", group="Colors")
myincolor = input.color(color.new(color.gray, 75), "In-Channel Tone", group="Colors")
myshowpivots = input.bool(false, "Show Pivots", group="Extras")
myshowbreaks = input.bool(false, "Show Breaks", group="Extras")
myma1_on = input.bool(false, "MA1 On", group="Extras")
myma1_len = input.int(50, "MA1 Length", minval=1, group="Extras")
myma1_type = input.string("SMA", "MA1 Type", options=["SMA", "EMA"], group="Extras")
myma2_on = input.bool(false, "MA2 On", group="Extras")
myma2_len = input.int(200, "MA2 Length", minval=1, group="Extras")
myma2_type = input.string("SMA", "MA2 Type", options=["SMA", "EMA"], group="Extras")

// Define commission as a constant (for display purposes, since strategy() already uses it)
mycommission = 0.1  // Matches commission_value in strategy(); adjust here if needed

// Calculate my moving averages
myma1 = myma1_on ? myma1_type == "SMA" ? ta.sma(close, myma1_len) : ta.ema(close, myma1_len) : na
myma2 = myma2_on ? myma2_type == "SMA" ? ta.sma(close, myma2_len) : ta.ema(close, myma2_len) : na
plot(myma1, color=not na(myma1) ? color.blue : na) 
plot(myma2, color=not na(myma2) ? color.red : na) 

// My custom data sources
float myhigh = mysource == "High/Low" ? high : math.max(close, open)
float mylow = mysource == "High/Low" ? low : math.min(close, open)
float mypeak = ta.pivothigh(myhigh, myperiod, myperiod)
float myvalley = ta.pivotlow(mylow, myperiod, myperiod)

// Draw pivots if I want
plotshape(not na(mypeak) and myshowpivots, text="P", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar, offset=-myperiod)
plotshape(not na(myvalley) and myshowpivots, text="V", style=shape.labelup, color=na, textcolor=color.new(color.blue, 0), location=location.belowbar, offset=-myperiod)

// Calculate max channel width
mytop = ta.highest(300) 
mybottom = ta.lowest(300) 
mymaxwidth = (mytop - mybottom) * mychannelwidth / 100

// Store my pivots with flair
var float[] myvalues = array.new_float(0) 
var float[] mypositions = array.new_float(0)
if not na(mypeak) or not na(myvalley) 
    array.unshift(myvalues, not na(mypeak) ? mypeak : myvalley) 
    array.unshift(mypositions, bar_index)
    for x = array.size(myvalues) - 1 to 0 
        if bar_index - array.get(mypositions, x) > mylookback 
            array.pop(myvalues) 
            array.pop(mypositions) 
            continue 
        break

// My channel-making function
my_channel(ind) => 
    float base = array.get(myvalues, ind) 
    float ceiling = base 
    float floor = base 
    int strength = 0
    for y = 0 to array.size(myvalues) - 1 
        float level = array.get(myvalues, y) 
        float gap = level <= ceiling ? ceiling - level : level - floor
        if gap <= mymaxwidth 
            if level <= ceiling 
                floor := math.min(floor, level) 
            else 
                ceiling := math.max(ceiling, level)
            strength += 20
    [ceiling, floor, strength]

// My S/R zones and swap function
var float[] sr_zones = array.new_float(20, 0)
myswap(x, y) => 
    temp = array.get(sr_zones, y * 2)
    array.set(sr_zones, y * 2, array.get(sr_zones, x * 2)) 
    array.set(sr_zones, x * 2, temp)
    temp := array.get(sr_zones, y * 2 + 1)
    array.set(sr_zones, y * 2 + 1, array.get(sr_zones, x * 2 + 1)) 
    array.set(sr_zones, x * 2 + 1, temp)

// Main logic with my twist
if not na(mypeak) or not na(myvalley) 
    float[] levels = array.new_float(0) 
    float[] power = array.new_float(10, 0)
    for x = 0 to array.size(myvalues) - 1 
        [c, f, s] = my_channel(x) 
        array.push(levels, s) 
        array.push(levels, c) 
        array.push(levels, f)
    for x = 0 to array.size(myvalues) - 1 
        highlvl = array.get(levels, x * 3 + 1) 
        lowlvl = array.get(levels, x * 3 + 2) 
        boost = 0
        for y = 0 to mylookback 
            if high[y] <= highlvl and high[y] >= lowlvl or low[y] <= highlvl and low[y] >= lowlvl 
                boost += 1
        array.set(levels, x * 3, array.get(levels, x * 3) + boost)
    array.fill(sr_zones, 0) 
    counter = 0
    for x = 0 to array.size(myvalues) - 1 
        maxpower = -1. 
        maxspot = -1
        for y = 0 to array.size(myvalues) - 1 
            if array.get(levels, y * 3) > maxpower and array.get(levels, y * 3) >= mystrength * 20 
                maxpower := array.get(levels, y * 3) 
                maxspot := y
        if maxspot >= 0 
            top = array.get(levels, maxspot * 3 + 1) 
            bottom = array.get(levels, maxspot * 3 + 2)
            array.set(sr_zones, counter * 2, top) 
            array.set(sr_zones, counter * 2 + 1, bottom)
            array.set(power, counter, array.get(levels, maxspot * 3))
            for y = 0 to array.size(myvalues) - 1 
                if array.get(levels, y * 3 + 1) <= top and array.get(levels, y * 3 + 1) >= bottom or array.get(levels, y * 3 + 2) <= top and array.get(levels, y * 3 + 2) >= bottom 
                    array.set(levels, y * 3, -1)
            counter += 1 
            if counter >= 10 
                break
    for x = 0 to 8 
        for y = x + 1 to 9 
            if array.get(power, y) > array.get(power, x) 
                temp = array.get(power, y) 
                array.set(power, y, array.get(power, x)) 
                myswap(x, y)

// My level and color functions
mylevel(ind) => 
    float result = na 
    if ind < array.size(sr_zones) and array.get(sr_zones, ind) != 0 
        result := array.get(sr_zones, ind)
    result

mycolor(ind) => 
    color shade = na 
    if ind < array.size(sr_zones) and array.get(sr_zones, ind) != 0 
        shade := array.get(sr_zones, ind) > close and array.get(sr_zones, ind + 1) > close ? myrescolor : array.get(sr_zones, ind) < close and array.get(sr_zones, ind + 1) < close ? mysupcolor : myincolor
    shade
    
// Detect breaks
resistancebroken = false 
supportbroken = false 
outofzone = true
for x = 0 to math.min(9, mymaxzones) 
    if close <= array.get(sr_zones, x * 2) and close >= array.get(sr_zones, x * 2 + 1) 
        outofzone := false
if outofzone 
    for x = 0 to math.min(9, mymaxzones) 
        if close[1] <= array.get(sr_zones, x * 2) and close > array.get(sr_zones, x * 2) 
            resistancebroken := true
        if close[1] >= array.get(sr_zones, x * 2 + 1) and close < array.get(sr_zones, x * 2 + 1) 
            supportbroken := true

// Alerts and shapes
alertcondition(resistancebroken, title="ResBreak", message="Resistance shattered!")
alertcondition(supportbroken, title="SupBreak", message="Support cracked!")
plotshape(myshowbreaks and resistancebroken, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny)
plotshape(myshowbreaks and supportbroken, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)

// Strategy with commissions factored in
if resistancebroken 
    strategy.entry("ResBreak", strategy.long)
if supportbroken 
    strategy.entry("SupBreak", strategy.short)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)