ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan berbalik dua kali ganda adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang berdasarkan prinsip statistik untuk mengenal pasti kawasan pergerakan yang melampau di pasaran dan menangkap peluang perdagangan berbalik yang berkemungkinan tinggi dengan menetapkan dua kumpulan berganda perbezaan piawaian yang berbeza. Strategi ini menggunakan keadaan yang melampau apabila harga menyentuh atau melintasi 3 kali ganda sebagai isyarat perdagangan dan menggunakan 2 kali ganda sebagai kawasan yang menguntungkan, untuk membina kerangka kerja yang berstruktur risiko-keuntungan.
Asumsi utama strategi ini adalah bahawa apabila harga mencapai kawasan yang melampau secara statistik (di luar 3x standard deviation Brin Belt), pasaran cenderung untuk kembali ke nilai rata-rata, oleh itu peluang berpatah balik dapat ditangkap dengan membuat banyak penembusan di 3x standard deviation Brin Belt di bawah dan membuat penembusan di 3x standard deviation Brin Belt di atas. Strategi ini juga membolehkan pedagang untuk mengenal pasti peluang perdagangan secara intuitif melalui penandaan isyarat jual beli yang visual, pemetaan Brin Belt yang dinamik, dan peta warna ketika harga menyentuh dan tahap pergerakan yang melampau.
Prinsip Strategi
Prinsip kerja strategi perdagangan terbalik dengan nilai maksimum binari adalah berdasarkan beberapa komponen teras berikut:
Tetapan tali pinggang bertingkat dua：
- Lapisan pertama: Rata-rata bergerak 20 kitaran ((SMA) ditambah dua kali perbezaan piawai
- Lapisan kedua: Rata-rata bergerak 20 kitaran ((SMA) ditambah pengurangan 3 kali perbezaan piawai
Syarat kemasukan：
- Masuk dengan pelbagai arah: Harga naik melalui 3 kali ganda standard di bawah Brin Belt (lower2)
- Kemasukan kosong: harga ke bawah melalui 3 kali lebih rendah daripada standard di atas Brin Belt (upper2)
Syarat keluar：
- Perlawanan beramai-ramai: harga naik melintasi atas 2 kali ganda standard di bawah Brin Belt (upper1)
- Permulaan kosong: Harga turun ke bawah merentasi 2 kali lebih rendah daripada standard Brin Belt ((lower1)
Alat bantu visual：
- Lukisan pita Brin: pita Brin dengan warna yang berbeza yang membezakan perkalian standard yang berbeza
- Tanda isyarat beli dan jual: Tanda isyarat beli atau jual apabila syarat kemasukan dipenuhi
- Warna peta: Warna peta menjadi putih untuk menekankan kawasan harga yang melampau apabila harga menyentuh 3 kali ganda daripada standard.
Dari segi pelaksanaan kod, strategi ini mula-mula mengira purata bergerak sederhana berdasarkan 20 kitaran sebagai lintasan tengah pita Brin, dan kemudian mengira perpaduan standard 2x dan 3x sebagai ukuran rentang turun naik, untuk membina sistem pita Brin berlapis dua. Isyarat perdagangan mengenal pasti persilangan harga dengan pita Brin melalui fungsi ta.crossover dan ta.crossunder, untuk membuat keputusan masa masuk dan keluar yang tepat.
Kelebihan Strategik
Statistik AsasStrategi ini adalah berdasarkan pada prinsip peredaran normal dalam statistik, menggunakan perbezaan piawai untuk mengukur turun naik pasaran, asas teori yang kukuh. Di bawah hipotesis peredaran normal, kebarangkalian harga berada di luar 3 kali perbezaan piawai adalah hanya kira-kira 0.3%, memberikan peluang untuk membalikkan kebarangkalian yang sangat tinggi.
Peraturan masuk dan keluar yang jelasStrategi: Menentukan syarat masuk dan keluar yang jelas, mengurangkan gangguan penilaian subjektif, membantu mengekalkan disiplin perdagangan.
Pengendalian risiko berstrukturDengan menggunakan 3 kali ganda standard deviation Brin Belt sebagai titik masuk dan 2 kali ganda standard deviation Brin Belt sebagai titik keluar, strategi ini mempunyai kerangka pengurusan risiko yang terbina dalam, yang menjadikan setiap perdagangan mempunyai nisbah risiko dan keuntungan yang baik.
Beradaptasi dengan keadaan pasaran yang berbezaStrategi ini dapat menangkap peluang untuk kembali ke nilai rata-rata dalam pasaran yang bergolak, tetapi juga menunjukkan daya tahan yang kuat untuk memasuki pasaran yang sedang tren melalui titik balik yang melampau.
Maklum balas visualStrategi ini memberikan maklum balas visual yang kaya untuk membantu peniaga mengenal pasti dan menilai peluang perdagangan dengan cepat.
Parameter ringkasKaedah ini hanya memerlukan satu parameter utama iaitu panjang jalur Brin, yang memudahkan pengendalian dan mengurangkan risiko terlalu optimasi.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: Harga mungkin akan kembali semula selepas melintasi 3 kali standard deviasi Brin untuk seketika, menyebabkan isyarat palsu. Penyelesaian adalah dengan menambah penunjuk pengesahan atau menetapkan penapis masa yang meminta harga untuk tinggal di kawasan tertentu untuk masa yang minimum.
Risiko dagangan berlawanan semasa trend kuat: Dalam pasaran trend yang kuat, harga mungkin terus berjalan di kawasan yang melampau, menyebabkan kerugian berterusan. Penyelesaian adalah dengan menggabungkan penunjuk trend (seperti arah purata bergerak atau penunjuk ADX) dan hanya berdagang di arah yang selaras dengan trend utama.
Berbahagian daripada peristiwa Black SwanKeadaan pasaran yang tidak dijangka boleh menyebabkan harga turun naik dengan ketara, melampaui hipotesis pengagihan statistik normal. Penyelesaian adalah dengan menetapkan hentian tetap, atau menggunakan penapis kadar turun naik, untuk menghentikan perdagangan semasa turun naik yang melampau.
Risiko kestabilan parameterTetapan 20 pusingan dan 2⁄3 kali standard deviasi yang tetap mungkin tidak sesuai untuk semua pasaran dan jangka masa. Penyelesaian adalah dengan mengkaji semula kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter optimum untuk pasaran tertentu, atau mempertimbangkan untuk menggunakan bandwidth Brin yang disesuaikan.
Perdagangan berlebihan dalam persekitaran yang bergelombang tinggiDalam persekitaran yang berfluktuasi tinggi, harga mungkin sering menyentuh Brin band yang melampau, menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan. Penyelesaian adalah dengan menambahkan sekatan frekuensi perdagangan atau syarat penapis kadar fluktuasi.
Arah pengoptimuman strategi
Tambah penapis trend： Gabungan penunjuk trend (seperti arah purata bergerak jangka panjang atau penunjuk ADX) untuk menapis isyarat perdagangan, hanya berdagang di arah trend atau menguatkan isyarat yang selaras dengan trend. Pengoptimuman sedemikian dapat mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh perdagangan berlawanan.
Beradaptasi dengan parameter Brin： Mengubah panjang Brin yang tetap dan kelipatan standard deviasi menjadi parameter penyesuaian berdasarkan turun naik pasaran, seperti mengurangkan kelipatan standard deviasi dalam keadaan turun naik rendah dan meningkatkan kelipatan standard deviasi dalam keadaan turun naik tinggi. Ini dapat menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Meningkatkan penapisan jumlah transaksi： Menyertai mekanisme pengesahan kuantiti transaksi, yang hanya boleh masuk apabila harga pecah disertai dengan jumlah transaksi yang cukup besar, dapat mengurangkan risiko pecah palsu.
Tambah penapis masa： Menerapkan fungsi penapisan masa, mengelakkan pengumuman data ekonomi utama atau masa-masa tertentu yang bergelombang tinggi, dapat mengurangkan isyarat salah yang disebabkan oleh bunyi pasaran.
Strategi Hentikan Kerosakan dan Keuntungan Sebahagian： Menambah set-up stop-loss dinamik dan fungsi keuntungan separa, seperti penutupan separa apabila harga kembali ke arah tengah (SMA), dapat meningkatkan risiko keseluruhan strategi untuk menyesuaikan keuntungan.
Mengoptimumkan logik keluar： Strategi semasa menggunakan 2 kali standard standard standard deviasi Brin sebagai titik permulaan, boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan tempat keluar mengikut keadaan pasaran yang dinamik, atau menggabungkan dengan petunjuk teknikal lain untuk mengoptimumkan masa keluar.
ringkaskan
Strategi perdagangan berbalik nilai teratas dengan binary adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang menggabungkan prinsip statistik dan analisis teknikal untuk mendapatkan keuntungan dengan mengenal pasti peluang untuk berbalik apabila harga mencapai kawasan statistik yang melampau ( kali standard deviation). Strategi ini mempunyai peraturan yang jelas, struktur kawalan risiko yang baik dan maklum balas visual yang kaya, sesuai untuk pengguna yang yakin akan kembali ke nilai rata-rata.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti pecah palsu, perdagangan berlawanan dan kestabilan parameter. Dengan menambah penapisan trend, parameter penyesuaian diri, pengesahan dan peningkatan strategi stop loss dan keuntungan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
Secara keseluruhannya, ini adalah kerangka strategi asas yang dirancang dengan baik, yang boleh digunakan secara berasingan atau sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan yang lebih kompleks. Ini adalah pilihan strategi yang patut dipertimbangkan bagi peniaga yang mencari peluang untuk membalikkan nilai pasaran berdasarkan kaedah statistik.
/*backtest
start: 2024-03-04 00:00:00
end: 2024-07-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Double Bollinger Bands Strategy with Signals (By Rolwin)", overlay=true)
// Input settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
// Bollinger Bands (Standard Deviation Levels)
bb1_mult = 2.0
bb2_mult = 3.0
basis = ta.sma(src, length)
dev1 = bb1_mult * ta.stdev(src, length)
dev2 = bb2_mult * ta.stdev(src, length)
// Band Levels
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
// **Trading Conditions**
longCondition = ta.crossover(src, lower2) // Price crosses above lower 3SD band
shortCondition = ta.crossunder(src, upper2) // Price crosses below upper 3SD band
// **Exit Conditions**
exitLong = ta.crossover(src, upper1) // Exit long at upper 2SD band
exitShort = ta.crossunder(src, lower1) // Exit short at lower 2SD band
// **Execute trades**
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// **Plot Bollinger Bands**
plot(upper1, color=color.blue, title="Upper Band (2 SD)")
plot(lower1, color=color.blue, title="Lower Band (2 SD)")
plot(upper2, color=color.red, title="Upper Band (3 SD)")
plot(lower2, color=color.red, title="Lower Band (3 SD)")
plot(basis, color=color.gray, title="Middle Band (SMA)")
// **Plot Buy & Sell Signals**
plotshape(longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="BUY Signal")
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="SELL Signal")
// **Candle Coloring for 3SD Touch**
touches3SD = (src >= upper2) or (src <= lower2)
barcolor(touches3SD ? color.white : na) // Change to white if touching 3SD band