ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif yang menyesuaikan diri dengan kitaran masa adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan isyarat penembusan purata bergerak sederhana (SMA) yang menggabungkan sasaran keuntungan tetap dan jangka masa mingguan tertentu. Logik teras strategi ini adalah untuk menghasilkan isyarat polygon menggunakan hubungan silang harga dengan purata bergerak, sambil menetapkan sasaran keuntungan dengan jumlah titik tetap untuk mengunci keuntungan dan melakukan perdagangan hanya dalam jangka masa yang ditetapkan. Reka bentuk ini menjadikannya sangat sesuai untuk perdagangan garis pendek dalam persekitaran pasaran yang bergelombang tetapi mempunyai ciri-ciri trend tertentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini bekerja berdasarkan beberapa komponen utama:
Pengiraan purata bergerakStrategi menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) sebagai petunjuk utama, dengan kitaran lalai 20, yang boleh disesuaikan oleh pengguna mengikut keperluan. Purata bergerak ini berfungsi sebagai asas untuk menilai trend dan juga sebagai pemicu isyarat perdagangan.
Syarat kemasukan：
- Masuk berganda: apabila harga melintasi purata bergerak (CROSSOVER) dan harga semasa lebih tinggi daripada purata bergerak
- Kemasukan kosong: apabila harga menembusi purata bergerak di bawah (CROSSUNDER) dan harga semasa lebih rendah daripada purata bergerak
Syarat keluar：
- Perlawanan berganda: apabila harga mencapai titik tertinggi harga masuk ditambah dengan sasaran keuntungan tetap
- Keluar kosong: apabila harga mencapai titik terendah harga masuk tolak mata sasaran keuntungan tetap
Pengakhiran mingguanStrategi hanya dijalankan dalam tempoh masa tertentu, dengan grafik 1 minit, 3 minit dan 5 minit secara lalai. Strategi akan menutup semua pegangan jika tempoh masa carta semasa tidak berada dalam lingkungan yang ditetapkan.
Bantuan visual：
- Strategi menandai titik masuk dan keluar pada carta
- Berdasarkan kedudukan harga terhadap purata bergerak, latar belakang hijau menunjukkan trend naik, latar belakang merah menunjukkan trend turun
Kelebihan Strategik
Sistem isyarat yang jelasPenggunaan isyarat simpul dan berkesan untuk menyeberang purata bergerak mengurangkan subjektiviti dalam membuat keputusan perdagangan dan menjadikan pelaksanaan strategi lebih objektif dan disiplin.
Matlamat keuntungan tetapMenetapkan sasaran keuntungan membantu untuk mengelakkan keserakahan yang berlebihan, memastikan untuk mengunci keuntungan dalam turun naik pasaran, dan mengelakkan pulangan keuntungan, yang sangat penting untuk perdagangan garis pendek.
Pengoptimuman kitaran masaDengan mengehadkan strategi untuk dilaksanakan hanya dalam tempoh masa tertentu, ia dapat mengelakkan isyarat yang salah pada tempoh masa yang lebih lama yang tidak sesuai untuk perdagangan garis pendek, meningkatkan kebolehgunaan strategi.
Sistem maklum balas visualTag masuk / keluar dan perubahan warna latar belakang pada carta memberikan maklum balas visual yang intuitif yang membantu peniaga memahami logik strategi dan keadaan pasaran.
Fleksibiliti parameterParameter utama seperti panjang purata bergerak, sasaran keuntungan dan tempoh masa boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan pilihan peniaga, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Risiko Strategik
Ketinggalan garis purata: Moving averages pada dasarnya adalah penunjuk yang ketinggalan, yang boleh menyebabkan kelewatan isyarat, kehilangan titik masuk yang terbaik atau menghasilkan isyarat yang salah dalam pasaran yang bergolak. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan kitaran garis rata-rata atau menggabungkan penilaian tambahan dengan penunjuk utama lain.
Batasan untuk menetapkan matlamat keuntungan: Sasaran keuntungan tetap yang diantisipasi mungkin keluar terlalu awal dalam keadaan trend yang kuat dan tidak dapat menangkap pergerakan trend dengan baik. Anda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan sasaran keuntungan dinamik atau strategi pengurusan kedudukan separa.
Kos peluang dalam tempoh mingguanPenyelesaian adalah untuk memperluaskan jangka masa yang boleh digunakan atau membina gabungan strategi jangka masa yang berbilang.
Mekanisme tanpa kerosakanStrategi semasa tidak mempunyai mekanisme penangguhan kerugian yang jelas, dan mungkin menghadapi kerugian yang lebih besar jika pasaran tiba-tiba berbalik. Disyorkan untuk menambah syarat penangguhan kerugian untuk mengawal risiko.
Kebergantungan satu indikatorBergantung kepada purata bergerak sahaja boleh menghasilkan isyarat salah yang kerap berlaku di pasaran bertaburan. Kualiti isyarat boleh ditingkatkan dengan menambah syarat penapisan tambahan atau penunjuk pengesahan.
Arah pengoptimuman strategi
Meningkatkan mekanisme kawalan kerugianTambah syarat-syarat berhenti yang jelas kepada strategi, seperti berhenti dinamik berdasarkan ATR atau berhenti nombor tetap, untuk mengehadkan kerugian maksimum dalam satu perdagangan.
Tambah penapis isyaratMemperkenalkan penunjuk teknikal tambahan seperti RSI (Indeks Kekuatan Relatif), MACD (Perata Pergerakan Berpisah) atau penunjuk kuantiti transaksi sebagai syarat pengesahan isyarat perdagangan, mengurangkan isyarat palsu.
Pelaksanaan sasaran keuntungan dinamikMenyesuaikan sasaran keuntungan secara automatik mengikut turun naik pasaran, contohnya menetapkan sasaran keuntungan yang lebih besar di pasaran dengan turun naik yang tinggi dan sasaran keuntungan yang lebih kecil di pasaran dengan turun naik yang rendah.
Analisis kitaran masa: Mengintegrasikan maklumat trend untuk tempoh masa yang lebih tinggi, hanya melakukan perdagangan ke arah trend utama, mengelakkan perdagangan garis pendek untuk pembalikan trend besar.
Optimumkan pengurusan kedudukan: Menerapkan strategi masuk dan keluar secara berturut-turut, membenarkan sebahagian daripada keuntungan untuk terus berjalan mengikut trend, sambil mengunci sebahagian daripada keuntungan, mengimbangi risiko dan keuntungan.
Menambah pengenalan status pasaran: Tambah fungsi untuk mengenal pasti keadaan pasaran secara automatik ((kecenderungan / getaran), menggunakan parameter atau variasi strategi yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif yang menyesuaikan diri dengan kitaran masa adalah sistem perdagangan garis pendek yang direka dengan ringkas dan praktikal, yang menyediakan pedagang dengan cara yang disiplin untuk menangkap turun naik harga jangka pendek dengan menggabungkan isyarat persilangan purata bergerak, sasaran keuntungan tetap, dan jangka masa mingguan. Walaupun strategi ini agak mudah direka bentuk, logiknya yang kuat, dan ruang untuk pengoptimuman yang luas.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-06 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 5h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("NDX Scalping Strategy", shorttitle="NDX Scalper", overlay=true)
// Input Parameters
maLength = input.int(20, "Moving Average Length", minval=1)
profitTarget = input.int(20, "Profit Target (points)", minval=1)
chartTimeframes = input.string("1,3,5", "Applicable Timeframes (min)")
// Moving Average CalculaƟon
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate crossover condiƟons globally
longCrossover = ta.crossover(close, ma)
shortCrossunder = ta.crossunder(close, ma)
// Entry CondiƟons
longEntry = close > ma and longCrossover
shortEntry = close < ma and shortCrossunder
// Exit CondiƟons (Profit Target)
longExit = high >= (strategy.position_avg_price + profitTarget)
shortExit = low <= (strategy.position_avg_price - profitTarget)
// Ploƫng the Moving Average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
// Long Entry Signal
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Short Entry Signal
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Exit Long PosiƟon
if longExit
strategy.close("Long")
label.new(bar_index, high, text="Exit Long", color=color.orange, textcolor=color.black,size=size.normal)
// Exit Short PosiƟon
if shortExit
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, low, text="Exit Short", color=color.orange, textcolor=color.black,size=size.normal)
// Apply Timeframe RestricƟon
timeframeValid = str.contains(chartTimeframes, str.tostring(timeframe.period))
if not timeframeValid
strategy.close_all()
// Background Color for Trend
bgcolor(close > ma ? color.new(color.green, 85) : color.new(color.red, 85))