Mengikut trend rangka masa berbilang masa dan strategi sistem pengurusan risiko dinamik turun naik ATR

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dan analisis jangka masa yang berbilang untuk menangkap perubahan trend pasaran dan menguruskan risiko pada masa yang sama. Strategi ini didasarkan pada persilangan indeks bergerak cepat dan perlahan (EMA) sebagai isyarat masuk utama, dan menggunakan indeks yang agak lemah (RSI) dan indikator rally / spread rata-rata bergerak (MACD) sebagai syarat penapisan untuk memastikan perdagangan hanya dilakukan apabila trend yang kuat terbentuk.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan isyarat persilangan purata bergerak dari tempoh masa yang berbeza untuk mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi dan mengesahkan dengan penunjuk teknikal tambahan. Secara khusus:

1. EMA 9 dan 21 digunakan untuk mengenal pasti perubahan trend jangka pendek, menghasilkan isyarat multitasking apabila EMA cepat melintasi EMA perlahan, dan sebaliknya menghasilkan isyarat short.

2. Menggunakan RSI untuk memastikan kita tidak masuk ke pasaran yang terlalu overbought atau oversold, RSI mestilah lebih besar daripada 30 untuk dagangan multihead dan kurang daripada 70 untuk dagangan kosong.

3. Menggunakan penunjuk MACD sebagai pengesahan tambahan kekuatan trend, yang memerlukan garis MACD lebih besar daripada garis isyarat untuk isyarat multihead dan lebih kecil daripada garis isyarat untuk isyarat kosong.

4. Mengintegrasikan penapis trend pada bingkai masa 15 minit, memastikan perdagangan berganda hanya berlaku apabila trend pada bingkai masa yang lebih besar menguntungkan, dengan memeriksa sama ada harga berada di atas purata bergerak sederhana 50 kitaran (SMA).

5. Gunakan penunjuk ATR untuk menetapkan sasaran stop loss dan profit secara dinamik, dengan stop loss ditetapkan sebagai nilai ATR positif negatif 2 kali harga semasa, dan sasaran profit berdasarkan nisbah pulangan risiko yang ditentukan oleh pengguna (default 3.0) dan memastikan pengurusan risiko sesuai dengan turun naik pasaran semasa.

Salah satu ciri penting strategi ini adalah penggunaan fungsi strategi.exit () untuk menguruskan sasaran stop loss dan keuntungan dengan betul, memastikan setiap perdagangan mempunyai had risiko dan sasaran keuntungan yang telah ditentukan.

Kelebihan Strategik

1. Sistem pengesahan pelbagai petunjuk: Strategi ini menggabungkan beberapa petunjuk teknikal (EMA, RSI, MACD) untuk pengesahan perdagangan, yang sangat mengurangkan kemungkinan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti titik masuk.

2. Analisis pelbagai bingkai masa: Dengan menggabungkan arah trend bingkai masa 15 minit sebagai syarat penapis, strategi ini berkesan mengelakkan perdagangan berlawanan arah dan mengikuti prinsip perdagangan “bergerak untuk maju”.

3. Pengurusan risiko yang beradaptasi: Tetapan sasaran stop loss dan profit yang dinamik berdasarkan ATR membolehkan kawalan risiko disesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran, menetapkan stop loss yang lebih ketat di pasaran turun naik rendah, dan memberi lebih banyak ruang untuk harga di pasaran turun naik tinggi.

4. Nisbah pulangan risiko tetap: Nisbah pulangan risiko yang dijangkakan memastikan pulangan potensi setiap dagangan sekurang-kurangnya beberapa kali risiko, yang penting untuk keuntungan jangka panjang.

5. Maklum balas visual yang jelas: Strategi memetakan garis EMA dan penanda isyarat perdagangan di carta, membolehkan peniaga memahami proses keputusan sistem secara intuitif.

6. Fungsi amaran: Syarat amaran bersepadu membolehkan peniaga mendapat pemberitahuan tepat pada masanya apabila strategi memberi isyarat, memudahkan pelaksanaan perdagangan dalam masa nyata.

7. Parameter yang boleh disesuaikan: Strategi ini memberikan fleksibiliti yang tinggi untuk menyesuaikan gaya perdagangan dan keadaan pasaran yang berbeza dengan membenarkan pengguna menyesuaikan kitaran dan peratusan pulangan risiko setiap indikator.

Risiko Strategik

1. Risiko isyarat palsu: Walaupun menggunakan pengesahan pelbagai indikator, isyarat palsu mungkin dihasilkan di pasaran yang sangat bergolak atau bergolak. Penyelesaian adalah dengan menangguhkan penggunaan strategi ini di pasaran bergolak yang jelas, atau menambahkan indikator pengesahan bergolak tambahan.

2. Risiko slippage: Dalam pasaran yang kurang cair atau bergelombang tinggi, harga pelaksanaan sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga semasa isyarat dihasilkan. Jarak berhenti boleh ditingkatkan dengan menyesuaikan ATR untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang lebih tinggi.

3. Kelebihan pengoptimuman parameter: Kelebihan pengoptimuman parameter untuk data sejarah tertentu boleh menyebabkan strategi tidak berfungsi dengan baik pada masa akan datang. Adalah disyorkan untuk mengesahkan kestabilan parameter dengan mengkaji semula pelbagai pasaran dan tempoh masa.

4. Risiko trend reversal: Strategi bergantung kepada trend yang berterusan, dan mungkin tidak dapat mengenal pasti perubahan tren yang penting pada masa yang tepat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator pembalikan atau indikator pergerakan untuk mengenal pasti perubahan tren dengan lebih cepat.

5. Risiko kerugian berturut-turut: Mana-mana sistem perdagangan boleh mengalami kerugian berturut-turut, terutamanya apabila keadaan pasaran berubah. Pengurusan dana yang ketat mesti dilaksanakan untuk memastikan risiko perdagangan tunggal tidak melebihi peratusan tetap dari jumlah dana.

6. Penapis terlalu ketat: Pengesahan syarat berganda boleh menyebabkan kehilangan beberapa peluang perdagangan yang baik. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan tahap penapis yang ketat mengikut keadaan pasaran yang dinamik.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tempoh EMA penyesuaian dinamik: Strategi semasa menggunakan EMA jangka 9 dan 21 yang tetap, dan parameter ini boleh dipertimbangkan untuk disesuaikan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau kekuatan trend semasa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

2. Penapis trend yang lebih baik: Penapis trend bingkai masa 15 minit yang sedia ada agak mudah, dan anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma pengenalan trend yang lebih rumit, seperti penunjuk Supertrend atau sistem pengesahan bingkai masa bertingkat.

3. Pengurusan wang yang dioptimumkan: Menerapkan sistem pengiraan saiz kedudukan dinamik berdasarkan baki akaun dan ATR, memastikan risiko setiap urus niaga adalah seragam dan sesuai.

4. Menambah pengenalan keadaan pasaran: Mengintegrasikan fungsi analisis persekitaran pasaran, mengenal pasti pasaran dan segmen pasaran yang sedang tren secara automatik, dan menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.

5. Mekanisme keuntungan separa: Sistem keuntungan separa boleh direka bentuk, yang membolehkan sebahagian keuntungan dikunci apabila tahap keuntungan tertentu dicapai, sambil memberi lebih banyak ruang kepada baki kedudukan untuk menangkap pergerakan yang lebih besar.

6. Mengkaji semula kedudukan hentian secara berkala: pertimbangkan untuk melaksanakan fungsi hentian bergerak, menyesuaikan kedudukan hentian secara beransur-ansur apabila perdagangan bergerak ke arah yang menguntungkan, dan melindungi keuntungan yang telah diperoleh.

7. Penapis asas yang bersepadu: Untuk kelas aset tertentu, penapis asas atau penapis peristiwa boleh ditambah untuk mengelakkan perdagangan semasa pengumuman data ekonomi utama atau peristiwa ketidakpastian tinggi yang lain.

ringkaskan

Strategi Sistem Pengurusan Risiko Dinamis Penjejakan Trend Multi-Rangka Masa Dengan Kadar Volatiliti ATR adalah sistem perdagangan kuantitatif yang direka dengan baik yang menyediakan penyelesaian perdagangan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pelbagai petunjuk teknikal, analisis pelbagai kerangka masa dan fungsi pengurusan risiko yang sesuai. Strategi ini memberi perhatian khusus kepada kawalan risiko, menggunakan ATR untuk menetapkan sasaran berhenti dan keuntungan secara dinamik, memastikan pengurusan risiko sesuai dengan keadaan pasaran semasa.

Kelebihan strategi ini terletak pada mekanisme pengesahan bertingkat dan pengurusan risiko yang ketat, tetapi terdapat juga risiko yang berpotensi seperti pengoptimuman parameter yang berlebihan dan kurangnya pengenalan keadaan pasaran. Strategi ini dapat meningkatkan lagi kebolehpasaran dan ketahanan dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan, seperti parameter penyesuaian dinamik, penapis trend yang lebih baik dan mewujudkan sistem pengurusan dana yang lebih kompleks.

Strategi ini menyediakan titik permulaan yang kukuh bagi peniaga yang mencari kaedah perdagangan yang sistematik dan berdasarkan peraturan. Ia bukan sahaja mengandungi peraturan masuk dan keluar yang jelas, tetapi juga menekankan pentingnya pengurusan risiko, yang merupakan faktor penting untuk kejayaan perdagangan jangka panjang. Dengan pemantauan, penilaian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh menjadi aset berharga dalam kotak alat peniaga.