Strategi Dagangan Kuantitatif Crossover Purata Pergerakan Berganda: Berdasarkan Sistem Pecahan Purata Pergerakan Jangka Pendek dan Sederhana

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif silang dua rata-rata adalah sistem pengesanan trend berdasarkan analisis teknikal, mekanisme utamanya adalah menggunakan hubungan silang antara purata bergerak jangka pendek ((MA7)) dan purata bergerak jangka menengah ((MA10) untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual. Strategi ini juga menggabungkan purata bergerak jangka panjang ((MA100 dan MA200) sebagai penunjuk rujukan untuk trend pasaran, tetapi isyarat perdagangan utama bergantung pada tindakan silang rata-rata jangka pendek dan jangka menengah.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah berdasarkan pada isyarat silang rata-rata bergerak, logik pelaksanaannya adalah seperti berikut:

1. Hitung empat purata bergerak: purata bergerak mudah 7 hari ((MA7), purata bergerak mudah 10 hari ((MA10), purata bergerak mudah 100 hari ((MA100) dan purata bergerak mudah 200 hari ((MA200)).

2. Menjana isyarat dagangan:

   • BuySignal: Apabila MA7 menembusi MA10 dari bawah.
   • SellSignal: Apabila MA7 jatuh dari atas ke MA10 (ta.crossunder function)

3. Logik pelaksanaan transaksi:

   • Apabila terdapat isyarat beli, sistem membuka lebih banyak kedudukan.
   • Apabila terdapat isyarat menjual, sistem akan menutup kedudukan kosong.

4. Tandakan isyarat dagangan pada carta: isyarat membeli dipaparkan di bawah garis K, isyarat menjual dipaparkan di atas garis K, untuk memudahkan pengesahan visual.

Strategi ini bergantung pada pergerakan harga yang ditangkap oleh persimpangan garis rata. Dalam trend menaik, garis rata jangka pendek terletak di atas garis rata jangka pendek, yang menunjukkan peningkatan tekanan pembelian jangka pendek; dalam trend menurun, garis rata jangka pendek terletak di bawah garis rata jangka pendek, yang menunjukkan peningkatan tekanan jual jangka pendek. Apabila dua garis rata bersilang, ini bermakna terdapat perubahan dalam pergerakan pasaran, yang mungkin menandakan pembalikan trend.

Kelebihan Strategik

1. Sederhana dan mudah difahami: Strategi berdasarkan konsep analisis teknikal klasik, logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula yang memulakan perdagangan kuantitatif.

2. Keupayaan menangkap trend: Sistem penyambungan dua hala yang sama dapat menangkap perubahan trend harga jangka pendek dan menengah dengan berkesan, mengelakkan perdagangan yang kerap ketika pasaran berada di atas.

3. Tingkat automasi yang tinggi: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik, tanpa penilaian subjektif, mengurangkan gangguan faktor emosi.

4. Kebolehan beradaptasi: Dengan menyesuaikan kitaran purata bergerak, strategi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.

5. Intuisi visual: Menandai isyarat jual beli dengan jelas pada carta, memudahkan analisis dan pemantauan masa nyata oleh peniaga.

6. Pengurusan risiko yang jelas: Terdapat peraturan masuk dan keluar yang jelas untuk pengurusan dana dan kawalan risiko.

7. Kecekapan pengiraan yang tinggi: Pengiraan menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA), beban pengiraan kecil, sesuai untuk sistem perdagangan masa nyata.

Risiko Strategik

1. Masalah keterbelakangan: Rata-rata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk keterbelakangan, dan penjanaan isyarat mungkin telah terlepas titik masuk terbaik, yang boleh menyebabkan kerugian dalam pasaran yang berubah dengan cepat.

2. Sinyal palsu dalam pasaran goyah: Dalam pasaran goyah berpanjangan, persilangan garisan rata-rata yang kerap menghasilkan banyak isyarat palsu, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kerosakan komisen.

3. Kurangnya mekanisme berhenti: tiada strategi berhenti yang jelas dalam kod, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika trend berbalik.

4. Risiko tetap parameter: kitaran purata bergerak tetap (7, 10, 100, 200) mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, kekurangan daya serasi.

5. Kepercayaan pada satu indikator: hanya bergantung pada penyambungan linear mungkin kekurangan pandangan pasaran yang menyeluruh, mengabaikan maklumat asas dan petunjuk teknikal lain.

6. Tidak ada pengesahan jumlah transaksi: Strategi tidak digabungkan dengan analisis jumlah transaksi, yang boleh menyebabkan isyarat pecah palsu dalam keadaan jumlah transaksi yang rendah.

7. Kurangnya pengurusan kedudukan dinamik: Strategi menggunakan kemasukan kedudukan tetap, tidak menyesuaikan saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran.

Arah pengoptimuman strategi

1. Memperkenalkan mekanisme hentian kerugian: Tambah hentian tetap atau hentian dinamik ATR untuk melindungi keselamatan dana, sepertistrategy.exit("止损", "Buy", stop=close * 0.95)。

2. Tambahan syarat penapis trend: MA100 dan MA200 boleh ditambah sebagai penapis trend, hanya berdagang di arah trend utama yang ditunjukkan oleh garis purata jangka panjang, misalnya hanya melakukan lebih banyak apabila harga berada di atas MA200.

3. Peningkatan pengesahan jumlah transaksi: menggabungkan indikator jumlah transaksi untuk mengesahkan kesahihan isyarat dan mengelakkan penembusan palsu di bawah jumlah transaksi yang rendah.

4. Optimumkan parameter garis purata: anda boleh mencari parameter optimum dalam keadaan pasaran tertentu dengan mengkaji semula kombinasi kitaran garis purata yang berbeza, atau pertimbangkan untuk menggunakan garis purata yang menyesuaikan diri.

5. Tambah petunjuk teknikal lain: Gabungan RSI, MACD dan lain-lain untuk membentuk sistem pengesahan berganda, meningkatkan kualiti isyarat.

6. Menerapkan pengurusan kedudukan dinamik: menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut kadar turun naik (seperti ATR), mengurangkan kedudukan apabila kadar turun naik tinggi, dan meningkatkan kedudukan apabila kadar turun naik rendah.

7. Menerima penilaian keadaan pasaran: membezakan pasaran trend dan pasaran goyah, menggunakan strategi atau parameter perdagangan yang berbeza dalam keadaan yang berbeza.

8. Peningkatan logik kedudukan rata: boleh merancang keadaan kedudukan rata yang lebih halus, seperti berhenti separa atau berhenti berhenti, mengoptimumkan struktur keuntungan.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif silang dua garis adalah sistem pengesanan trend klasik berdasarkan analisis teknikal untuk menangkap perubahan dinamik pasaran dan melaksanakan perdagangan melalui hubungan silang antara MA7 dan MA10. Keunggulan strategi ini adalah logiknya mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, dan dapat menangkap perubahan trend jangka pendek dengan berkesan. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko ketinggalan garis sejajar, banyak isyarat palsu di pasaran yang bergolak, kurangnya mekanisme penangguhan kerugian.

Untuk meningkatkan prestasi strategi, kita boleh melakukan penambahbaikan dengan menambah mekanisme henti rugi, penapisan trend, pengesahan jumlah perdagangan, pengoptimuman parameter, dan kombinasi dengan petunjuk teknikal lain. Selain itu, logik perdagangan yang mewujudkan pengurusan kedudukan dinamik dan membezakan persekitaran pasaran juga merupakan arah pengoptimuman yang berpotensi.

Secara keseluruhannya, strategi silang dua persamaan memberi pedagang tempat permulaan yang baik untuk perdagangan kuantitatif, yang dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko yang wajar dapat berkembang menjadi sistem perdagangan yang lebih stabil dan cekap. Strategi pertama yang sesuai untuk perdagangan kuantitatif pemula, juga boleh digunakan sebagai sebahagian daripada portofolio strategi pedagang yang berpengalaman.