ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal, termasuk tahap rintangan sokongan, pengenalan corak kejatuhan, penolakan indeks RSI yang agak kuat, pengesahan jumlah perdagangan, dan penapis trend purata bergerak, untuk membentuk kerangka keputusan perdagangan yang komprehensif. Psikologi utamanya adalah mencari isyarat pembalikan yang mungkin berlaku apabila harga mendekati sokongan atau rintangan penting, dan berdagang di bawah pengurusan risiko yang sesuai.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti titik balik yang berkemungkinan tinggi melalui penapisan pelbagai syarat:
Pengenalan rintangan sokonganStrategi menggunakan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh N kitaran yang lalu (default 20) untuk menentukan tahap rintangan dan sokongan utama.
Penghakiman harga berhampiranApabila harga berada dalam peratusan tertentu dari tahap sokongan atau rintangan (default 0.5%), strategi mula mencari isyarat pembalikan yang berpotensi.
Pengiktirafan isyarat balik：
- Bentuk kejatuhan: strategi untuk mengenal pasti bentuk pembalikan klasik seperti garis kerucut, garis meteor, pencelup mata dan pencelup mata
- RSI berpatah balik: apabila harga berinovasi rendah dan RSI tidak berinovasi rendah (paling berpatah balik), atau apabila harga berinovasi tinggi dan RSI tidak berinovasi tinggi (paling berpatah balik)
Penegasan trend: Menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) untuk menentukan arah trend keseluruhan, mencari isyarat bullish dalam trend menurun, mencari isyarat bearish dalam trend menaik.
Pengesahan jumlah transaksi: Memerlukan jumlah dagangan semasa yang lebih tinggi daripada 1.5 kali jumlah dagangan purata dalam 14 kitaran terakhir, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengurusan Risiko：
- Penyesuaian kedudukan dinamik: faktor risiko yang dikira berdasarkan ATR (rentang pergerakan sebenar purata) untuk menyesuaikan jumlah dagangan
- Stop Loss: Peratusan berdasarkan tetapan pengguna (default 0.5%)
- Hentikan: Peratusan berdasarkan tetapan pengguna (default 0.5%)
- Tempoh memegang maksimum: 18 kitaran selepas penutupan wajib
Apabila semua syarat dipenuhi, strategi akan menghasilkan isyarat multihead atau kosong dan menjalankan perdagangan mengikut peraturan pengurusan risiko yang telah ditetapkan.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan bergandaStrategi ini menggabungkan tindakan harga, petunjuk teknikal dan pengesahan jumlah transaksi, yang secara besar-besaran mengurangkan risiko isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan transaksi.
Beradaptasi dengan turun naik pasaranDengan ATR, strategi dapat menyesuaikan diri dengan turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza, mengurangkan kedudukan semasa turun naik tinggi, dan meningkatkan kedudukan dengan tepat semasa turun naik rendah.
Kawalan risiko yang sempurnaStrategi ini mempunyai pelbagai langkah kawalan risiko, termasuk berhenti tetap, hentikan, mengesan hentikan, dan had tempoh maksimum memegang, yang dapat mengawal potensi kerugian setiap perdagangan.
Tempat Masuk yang TepatDengan mengenal pasti isyarat pembalikan berhampiran tahap rintangan sokongan, strategi ini dapat berdagang pada titik harga yang berpotensi menguntungkan, meningkatkan kadar ganjaran risiko.
Tetapan parameter yang fleksibelPengguna boleh menyesuaikan beberapa parameter utama, termasuk peratusan stop loss, kedekatan rintangan sokongan, parameter RSI, dan lain-lain, mengikut pilihan risiko peribadi dan ciri-ciri jenis perdagangan, untuk menjadikan strategi lebih fleksibel.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsuDi sekitar tahap rintangan sokongan, pasaran sering mengalami fenomena pecah palsu, iaitu harga yang pecah seketika dan kemudian kembali dengan cepat, yang boleh menyebabkan isyarat yang salah. Penyelesaian adalah dengan meningkatkan tempoh pengesahan atau menyesuaikan parameter kedekatan.
Risiko pasaran ekstremDalam keadaan pasaran yang bergolak atau berlaku peristiwa berita utama, model teknikal biasa mungkin tidak berfungsi dan strategi mungkin menghadapi kerugian yang besar. Adalah disyorkan untuk menangguhkan strategi atau mengurangkan kedudukan dalam tempoh ini.
Risiko Pengoptimuman ParameterParameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan strategi berfungsi dengan baik dalam data sejarah tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam permainan sebenar. Anda harus mengelakkan penyesuaian berlebihan dan mengekalkan parameter yang munasabah dan stabil.
Penurunan trend: Menggunakan purata bergerak untuk menentukan trend yang ketinggalan zaman, yang boleh menyebabkan kehilangan peluang atau menghasilkan isyarat yang salah pada peringkat awal trend. Ia boleh dipertimbangkan untuk digabungkan dengan indikator trend yang lebih sensitif.
Risiko kurangnya jumlah daganganDalam beberapa pasaran atau masa, jumlah transaksi mungkin rendah secara umum, menyebabkan syarat pengesahan jumlah transaksi sukar dipenuhi. Jumlah pengesahan jumlah transaksi boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran tertentu.
Arah pengoptimuman strategi
Pengiraan rintangan sokongan yang dioptimumkanStrategi semasa menggunakan harga tertinggi / terendah yang mudah untuk menentukan tahap rintangan sokongan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kaedah yang lebih rumit seperti Fibonacci retracement, analisis harga kuantitatif atau pengenalan lembah puncak struktur untuk mendapatkan tahap rintangan sokongan yang lebih tepat.
Analisis pelbagai kerangka masaPengenalan analisis pelbagai jangka masa dapat meningkatkan kebolehpercayaan strategi, seperti mengukuhkan arah trend keseluruhan pada jangka masa yang lebih besar, kemudian mencari titik masuk yang tepat pada jangka masa yang lebih kecil.
Pengoptimuman Pembelajaran MesinPertimbangkan untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara dinamik atau meramalkan kebarangkalian pembalikan, yang dapat menyesuaikan parameter secara automatik berdasarkan keadaan pasaran, untuk meningkatkan kebolehpasaran strategi.
Klasifikasi keadaan pasaranMenambah klasifikasi keadaan pasaran (contohnya, membezakan pasaran goyah dan pasaran yang sedang tren) dan menggunakan logik perdagangan yang berbeza dan parameter yang ditetapkan untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Penunjuk emosi bersepaduPertimbangkan untuk mengintegrasikan penunjuk sentimen pasaran, seperti VIX atau perubahan kuantiti urus niaga relatif, untuk menangkap titik-titik perubahan pasaran dengan lebih baik dan mengelakkan perdagangan dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
Pengoptimuman strategi hentikan kerugianAnda boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan strategi hentian yang lebih bijak, seperti hentian dinamik berdasarkan turun naik atau hentian bit struktur penting, dan bukan hanya hentian peratusan tetap.
ringkaskan
Strategi pembalikan momentum bertulang bertulang bertulang adalah sistem perdagangan lengkap yang menekankan pengurusan risiko dan pengesahan berganda. Dengan menggabungkan tahap rintangan sokongan, bentuk kejatuhan, penyingkiran RSI, pengesahan jumlah perdagangan dan penapisan trend, strategi ini dapat mengenal pasti dengan berkesan titik-titik pembalikan berkemungkinan tinggi.
Walaupun strategi ini mempunyai banyak kelebihan, peniaga harus berhati-hati terhadap risiko yang berpotensi seperti penembusan palsu, pasaran yang melampau dan pengoptimuman parameter. Strategi ini masih mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan dengan terus mengoptimumkan kaedah pengiraan rintangan sokongan, memperkenalkan analisis pelbagai kerangka masa, menggunakan teknologi pembelajaran mesin, menambah klasifikasi keadaan pasaran dan mengintegrasikan indikator sentimen.
Secara keseluruhannya, ini adalah strategi perdagangan yang jelas dan tersusun yang sesuai untuk digunakan dan dioptimumkan lagi oleh peniaga yang berpengalaman dengan pengurusan risiko yang sesuai.
/*backtest
start: 2025-03-21 00:00:00
end: 2025-03-24 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
// TradingView Strategy: Gold Reversal with S/R (Enhanced)
// Targets reversals near support/resistance with additional filters
strategy("Gold Reversal with S/R Enhanced", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// --- Inputs ---
stop_loss_percent = input.float(0.5, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0)
take_profit_percent = input.float(0.5, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10.0)
rsi_period = input.int(14, "RSI Period", minval=2, maxval=50)
rsi_min = input.float(30, "RSI Minimum Threshold", minval=0, maxval=50)
pivot_lookback = input.int(20, "Pivot Lookback", minval=1, maxval=20)
proximity_percent = input.float(0.5, "S/R Proximity (%)", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1)
ma_period = input.int(50, "Trend MA Period", minval=10, maxval=200)
max_hold_bars = input.int(18, "Max Hold Period (bars)", minval=5, maxval=100) // Reduced from 20 to 18
volume_lookback = input.int(14, "Volume Lookback", minval=5, maxval=50)
// --- Trend Filter --- (unchanged)
ma = ta.sma(close, ma_period)
in_uptrend = close > ma
in_downtrend = close < ma
// --- Volatility Calculation --- (unchanged)
atr = ta.atr(14)
base_risk = atr / close * 100
risk_factor = stop_loss_percent / base_risk
adjusted_qty = math.min(25, math.max(2, 10 / risk_factor))
// --- Candlestick Patterns --- (unchanged)
hammer = (high - low) > 0 and (close - open) / (high - low) <= 0.3 and (open - low) >= 2 * (high - close) and close[1] < open[1]
shooting_star = (high - low) > 0 and (close - open) / (high - low) <= 0.3 and (high - open) >= 2 * (close - low) and close[1] > open[1]
bullish_engulfing = close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and open < close[1]
bearish_engulfing = close[1] > open[1] and close < open and close < open[1] and open > close[1]
// --- RSI Divergence --- (unchanged)
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
bullish_rsi_div = close < close[1] and rsi > rsi[1] and rsi > rsi_min
bearish_rsi_div = close > close[1] and rsi < rsi[1]
// --- Volume Confirmation --- (unchanged)
avg_volume = ta.sma(volume, volume_lookback)
volume_confirmed = volume > avg_volume * 1.5
// --- Support/Resistance --- (unchanged)
support = ta.lowest(low, pivot_lookback)
resistance = ta.highest(high, pivot_lookback)
// --- Proximity to S/R --- (unchanged)
proximity_factor = proximity_percent / 100
near_support = close >= support * (1 - proximity_factor) and close <= support * (1 + proximity_factor)
near_resistance = close >= resistance * (1 - proximity_factor) and close <= resistance * (1 + proximity_factor)
// --- Combined Conditions --- (unchanged)
long_condition = near_support and in_downtrend and volume_confirmed and (hammer or bullish_engulfing or bullish_rsi_div)
short_condition = near_resistance and in_uptrend and volume_confirmed and (shooting_star or bearish_engulfing or bearish_rsi_div)
// --- Execute Trades --- (unchanged)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=adjusted_qty)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100),
profit=strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100),
trail_offset=atr*100)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=adjusted_qty)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100),
profit=strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100),
trail_offset=atr*100)
// --- Time-based Exit ---
if (strategy.position_size != 0)
bars_held = ta.barssince(strategy.position_size[1] == 0)
if (bars_held >= max_hold_bars)
strategy.close_all("Time Exit")
// --- Plot Signals --- (unchanged)
plotshape(long_condition, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_condition, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ma, "Trend MA", color=color.blue)
// --- Debug Outputs --- (unchanged)
plotchar(rsi, "RSI", "", location.bottom)
plotchar(adjusted_qty, "Position Size", "", location.bottom)