Penapisan trend strategi kuantitatif kawalan risiko ATR crossover berbilang bergerak purata

Gambaran keseluruhan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pelbagai isyarat silang purata bergerak, digabungkan dengan penapisan trend dan mekanisme pengurusan risiko ATR. Strategi ini terutamanya menggunakan persilangan purata bergerak sederhana 20 kitaran (SMA) dengan purata bergerak indeks 89 kitaran (EMA) untuk menghasilkan isyarat perdagangan, dan menggunakan purata bergerak sederhana 200 kitaran sebagai penapis trend untuk memastikan arah perdagangan selaras dengan trend utama.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan kepada tiga penggunaan gabungan purata bergerak dan ATR:

1. Pengiraan purata bergerak:

   • 20 purata bergerak sederhana (SMA): mencerminkan trend harga jangka pendek
   • 89 Purata Pergerakan Indeks Berkala ((EMA): mencerminkan trend harga pertengahan
   • 200 kitaran purata mudah bergerak ((SMA): sebagai kriteria untuk menilai trend jangka panjang

2. Syarat penyertaan:

   • Masuk berbilang mata: harga berada di atas purata bergerak 200 kitaran dan 20 kitaran SMA melintasi 89 kitaran EMA dari bawah
   • Kemasukan kosong: harga berada di bawah purata bergerak 200 kitaran dan SMA 20 kitaran dari atas ke bawah melalui EMA 89 kitaran

3. Tetapan pengurusan risiko:

   • Menggunakan ATR 14 kitaran untuk mengira turun naik pasaran
   • Stop loss: harga masuk ± (ATR × 2), berbilang di bawah, kosong di atas
   • Hentikan kedudukan: harga masuk ± (ATR × 3), berbilang di atas, kosong di bawah
   • Rasio risiko-balas tetap 1:1.5

Strategi ini menandai isyarat masuk pada carta dan menunjukkan label yang mengandungi harga masuk, berhenti dan tahap hentian untuk memudahkan pedagang memahami perincian perdagangan secara langsung.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme pengesahan trend berganda: Dengan menggunakan purata bergerak untuk tiga kitaran yang berbeza, strategi ini dapat menganalisis trend pasaran jangka pendek, sederhana dan panjang secara menyeluruh, mengurangkan risiko isyarat palsu.

2. Logik perdagangan maju: purata bergerak 200 kitaran berfungsi sebagai penapis trend, memastikan perdagangan hanya dalam arah trend utama, mengelakkan operasi berlawanan arah, meningkatkan kadar kemenangan.

3. Pengurusan risiko dinamik: Pengaturan berhenti dan hentikan berdasarkan ATR, yang dapat menyesuaikan parameter kawalan risiko secara automatik mengikut turun naik pasaran yang sebenarnya, untuk mengekalkan kebolehpasaran strategi dalam persekitaran turun naik yang berbeza.

4. Nisbah Pendapatan Risiko Tetap: Nisbah Stop Loss dan Stop Stop ditetapkan pada 2: 3, memastikan bahawa keuntungan yang dijangkakan dari setiap dagangan lebih besar daripada risiko yang dijangkakan, yang membantu pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang.

5. Isyarat perdagangan visual: Strategi menandai titik masuk, titik berhenti dan titik berhenti dengan jelas pada carta, menjadikan proses keputusan perdagangan lebih intuitif dan mudah.

6. Pelaksanaan automatik sepenuhnya: Logik strategi jelas, mudah diprogram untuk dilaksanakan, sesuai untuk penyebaran sistem perdagangan automatik, mengurangkan gangguan emosi dan kesilapan operasi manusia.

Risiko Strategik

1. Pasaran bergoyang tidak berfungsi dengan baik: Dalam pasaran bergoyang mendatar tanpa trend yang jelas, persilangan purata bergerak mungkin menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang menyebabkan kerugian berhenti berturut-turut.

2. Masalah lag: Semua strategi berdasarkan purata bergerak mempunyai masalah lag isyarat, mungkin terlepas titik kemasukan terbaik pada permulaan trend, atau tidak bertindak balas dengan cepat apabila trend berbalik.

3. Pengekangan kawalan risiko kelipatan tetap: Walaupun ATR dapat mencerminkan turun naik pasaran, penutupan ATR dua kali ganda yang tetap mungkin tidak mencukupi untuk mengelakkan kerugian besar dalam beberapa keadaan yang melampau, terutamanya dalam keadaan melompat.

4. Dilemma pengoptimuman parameter: strategi melibatkan beberapa parameter (seperti 20, 89, 200 kitaran dan ATR), kombinasi parameter yang berbeza mungkin diperlukan untuk pasaran dan jangka masa yang berbeza, dan terdapat risiko over-fitting.

5. Penapis trend terlewat: Rata-rata bergerak 200 kitaran bertindak balas dengan sangat perlahan, yang boleh menyebabkan kesalahan penghakiman pada permulaan perubahan trend, kehilangan peluang perdagangan atau menghasilkan isyarat yang salah.

Untuk menangani risiko ini, penyelesaian berikut boleh dipertimbangkan:

• Menambah mekanisme untuk mengenal pasti keadaan pasaran, mengurangkan atau menghentikan perdagangan di pasaran yang bergolak
• Pengenalan penunjuk teknikal lain sebagai isyarat pengesahan untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
• Pertimbangkan untuk menggunakan ATR yang boleh berubah atau menetapkan had maksimum kerugian mutlak
• Memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter yang menyesuaikan diri untuk mengoptimumkan parameter secara automatik mengikut keadaan pasaran yang berbeza

Arah pengoptimuman strategi

1. Mekanisme penyesuaian keadaan pasaran: pengenalan penunjuk kadar turun naik atau penunjuk kekuatan trend (seperti ADX), menyesuaikan parameter strategi secara automatik atau menangguhkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza. Ini dapat menyelesaikan masalah kegagalan strategi dalam pasaran yang bergolak.

2. Pengoptimuman isyarat masuk: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penunjuk pengesahan tambahan, seperti RSI, MACD atau penunjuk kuantiti transaksi, dan masuk hanya jika terdapat pengesahan bersama beberapa penunjuk, meningkatkan kualiti isyarat.

3. Pengurusan risiko dinamik: Berdasarkan turun naik pasaran dan prestasi sejarah, capaian berhenti dan penggandaan berhenti yang disesuaikan, meningkatkan jarak berhenti dalam pasaran yang bergelombang tinggi, mengurangkan jarak berhenti dalam pasaran yang bergelombang rendah.

4. Mekanisme penutupan separa: memperkenalkan logik penutupan separa, bergerak berhenti ke titik kos atau setelan setinggi selepas mencapai matlamat keuntungan tertentu, mengunci sebahagian keuntungan dan mengekalkan kemungkinan untuk mengikuti trend.

5. Penapis masa: menambah penapis masa perdagangan, mengelakkan pengumuman data ekonomi utama atau masa-masa tertentu yang kurang cair, mengurangkan risiko yang disebabkan oleh turun naik pasaran yang tidak normal.

6. Pengurusan wang yang dioptimumkan: Mengubah saiz kedudukan setiap urus niaga secara dinamik berdasarkan hasil kajian semula sejarah strategi dan keadaan pasaran semasa, meningkatkan celah risiko dalam keadaan baik dan mengurangkan celah risiko dalam keadaan buruk.

7. Pengoptimuman parameter sendiri: Mekanisme pengoptimuman parameter secara automatik berdasarkan pengulangan bergulir, menyesuaikan kitaran purata bergerak dan kelipatan ATR secara berkala berdasarkan data pasaran terkini, supaya strategi dapat terus menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah.

Objektif utama dari arah pengoptimuman ini adalah untuk meningkatkan kebolehsuaian dan ketahanan strategi, mengurangkan kebergantungan pada parameter tetap, dan meningkatkan keserasian prestasi dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi kuantitatif ATR yang dipenuhi dengan penapis trend adalah sistem perdagangan yang menggabungkan kebijaksanaan tradisional analisis teknikal dan konsep pengurusan risiko moden. Dengan gabungan 20/89/200 Triple Moving Average, strategi ini dapat mengenal pasti trend pasaran dengan berkesan dan menghasilkan isyarat perdagangan yang baik.

Kelebihan terbesar strategi ini adalah sistematik dan berdisiplin, menghilangkan faktor emosi dalam perdagangan melalui peraturan yang jelas, sementara reka bentuk logik yang ringkas menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai kelemahan yang melekat, seperti prestasi pasaran yang tidak baik dan lag isyarat, yang memerlukan peniaga untuk berjaga-jaga dalam aplikasi sebenar.

Dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti pengenalan persekitaran pasaran, isyarat pengesahan pelbagai dan pengurusan risiko dinamik, strategi ini dijangka dapat mencapai kestabilan dan kebolehpasaran yang lebih tinggi sambil mengekalkan kelancaran logik teras. Sama ada pedagang individu atau pelabur institusi dapat menggunakan strategi ini sebagai kerangka asas untuk membina sistem perdagangan yang lengkap dan menyesuaikan diri mengikut keperluan dan keutamaan risiko mereka sendiri.

Pada akhirnya, kejayaan strategi perdagangan apa pun bergantung pada disiplin pelaksanaan yang ketat dan penambahbaikan pengoptimuman yang berterusan. Hari ini, dalam keadaan pasaran yang sentiasa berubah, lebih penting untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi daripada mengejar parameter yang sempurna secara buta.