Strategi perdagangan institusi tindakan harga pelbagai tempoh: sistem jualan pendek intraday berdasarkan konsep ICT

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan institusi berbilang tempoh harga adalah sistem perdagangan dalam hari berdasarkan konsep ICT (perdagangan dalaman bank), yang direka khusus untuk menangkap trend penurunan pasaran. Strategi ini mengesan aliran dana institusi dengan mengesan pergerakan harga di tiga tempoh perdagangan utama di London, New York dan Asia, dan mencari peluang shorting yang berkemungkinan tinggi di kawasan harga utama.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan analisis struktur harga pada beberapa tempoh dagangan, dan terdiri daripada beberapa komponen utama:

1. London Open Setup (waktu New York 2:00-8:20)Kod melalui pembolehubah:sessionLondonTetapkan masa permulaan tempoh London dan kemas kini harga tertinggi untuk tempoh tersebut secara langsunglondonHighdan harga minimumlondonLowWaktu London biasanya menentukan arah permulaan hari.

2. New York Open Zone Killing (8:20-10:00 waktu New York) (dalam bahasa Inggeris)Tetapan kod:sessionNYOpenMenangkap waktu pembukaan New York. Apabila harga jatuh kembali selepas menembusi paras tertinggi di London pada waktu New York (dikenali sebagai “Judah Swing”), memenuhi syaratjudasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenApabila sistem siap kosongkan,

3. London penutupan membeli-belah setup (waktu New York 10:30-13:00)Dalam kod:londonCloseBuyUntuk menentukan sama ada keadaan akan mencetuskan isyarat ganda pada waktu penutupan London, harga perlu jatuh dari paras rendah pada waktu London, dengan tujuan untuk menangkap rebound.

4. Tetapan Do-Default Opening Asia (19:00-2:00 waktu New York)Kode diluluskan:sessionAsiaMenandai permulaan waktu Asia, apabila harga melampaui paras tertinggi waktu Asia.close > asiaHigh), mencetuskan kelayakan.

Logik perdagangan utama strategi ini adalah menggunakan konsep “Judas Swing”, iaitu apabila harga kembali selepas pecah seketika di London tinggi pada masa New York, menunjukkan bahawa institusi besar mungkin berada pada tahap yang tinggi, ketika shorting mempunyai peluang yang lebih tinggi. Strategi ini juga merangkumi banyak pembalikan pada waktu penutupan London dan strategi shorting pada waktu Asia, membentuk sistem perdagangan sepanjang masa.

Kelebihan Strategik

Dengan analisis kod yang mendalam, strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:

1. Analisis Bersama BerkalaStrategi ini menggabungkan data harga dari tiga tempoh dagangan utama, melalui pembolehubah:londonHigh、nyHighdanasiaHighIa juga dapat mengesan pergerakan harga di pasaran yang berbeza, mengelakkan analisis yang terhad pada satu tempoh masa.

2. Logik kemasukan berdasarkan konsep institusiIni adalah salah satu strategi yang paling popular di negara ini.judasSwingKeputusan bersyarat) secara langsung terhadap transaksi dana institusi penanda, dapat mengenal pasti tindakan dan niat sebenar institusi besar.

3. Pengendalian masa yang tepatMemerintah:timestampFungsi ini menetapkan waktu permulaan dan akhir setiap tempoh perdagangan dengan tepat, memastikan perdagangan dilakukan pada masa pasaran yang paling aktif, dan meningkatkan keberkesanan perdagangan.

4. Pengurusan risiko yang jelasKod mengandungi tetapan stop loss yang jelas: ((stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) dan sasaran keuntungan (profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick), menjadikan setiap urus niaga berisiko.

5. Sokongan visualStrategi telah diluluskan.plotFungsi ini memetakan titik tinggi dan rendah pada setiap tempoh masa, memberikan rujukan visual yang intuitif untuk membuat keputusan perdagangan, dan meningkatkan kepraktisan strategi.

Risiko Strategik

Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat risiko yang berpotensi:

1. Risiko penembusan palsuDalam pasaran yang bergelombang tinggi, isyarat “Judas Swing” boleh menghasilkan pecah palsu yang menyebabkan kesalahan kosong. Penyelesaian adalah dengan menambah syarat penapisan, seperti pengesahan jumlah dagangan yang digabungkan atau menunggu corak harga yang lebih jelas.

2. Bergantung pada masaStrategi ini sangat bergantung kepada tindakan pasaran dalam tempoh masa tertentu, dan keefektifan strategi ini mungkin berkurang jika ciri-ciri pasaran berubah atau berita utama dikeluarkan pada waktu yang tidak biasa. Ia disyorkan untuk menggunakan kalendar berita pasaran dan berhenti berdagang sebelum data penting diumumkan.

3. Tetapan stop-loss tetap: Stop loss dalam kod disetkan kepada nombor titik tetap ((10 * syminfo.mintick), tidak mengambil kira perbezaan turun naik dalam pasaran dan tempoh masa yang berbeza. Ia boleh diubah menjadi stop loss dinamik berdasarkan indikator turun naik seperti ATR.

4. Kekurangan mekanisme penapisanStrategi tidak mengambil kira trend keseluruhan pasaran dan persekitaran yang bergelombang, yang mungkin sering menghasilkan isyarat pembiayaan yang salah dalam keadaan kenaikan yang kuat. Adalah disyorkan untuk menambah syarat penapis trend, seperti arah purata bergerak atau penunjuk kuantiti bergerak.

5. Mengesan risiko biasOleh kerana strategi bergantung pada tingkah laku harga dalam tempoh masa tertentu, bias prospektif mungkin berlaku pada pengembalian kitaran masa rendah. Perbezaan antara prestasi strategi dan keputusan pengembalian harus diperhatikan dalam perdagangan sebenar.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis kod, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:

1. Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik“Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia.stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) kepada stop loss dinamik berasaskan ATR, sepertistopLoss = high + atr(14) * 1.5Oleh itu, ia lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

2. Penapis trendMenambah kriteria penilaian trend untuk tempoh masa yang lebih tinggi, seperti arah garis harian atau purata bergerak pada carta 4 jam, hanya berdagang di arah yang selaras dengan trend besar, meningkatkan peluang strategi untuk menang.

3. Pengesahan pesananTambah analisis jumlah dagangan apabila isyarat “Judas Swing” dicetuskan, dan hanya melakukan shorting apabila harga turun disertai dengan peningkatan jumlah dagangan, yang dapat mengurangkan kerugian akibat perobosan palsu.

4. Menyertai Indeks Sentimen PasaranMenggabungkan VIX atau petunjuk turun naik pasaran lain, menyesuaikan atau menangguhkan strategi dalam keadaan turun naik yang melampau, dan mengelakkan perdagangan dalam pasaran yang tidak stabil.

5. Optimumkan masa kemasukanSyarat kemasukan buat masa ini adalah:close < openIa boleh diperbaiki untuk menunggu harga kembali ke tahap sokongan utama (seperti harga pembukaan masa London atau VWAP) dan masuk semula untuk meningkatkan ketepatan masuk.

6. Tambah pengesahan berbilang kitaranMencari titik kemasukan yang lebih tepat, mengurangkan slippage dan risiko yang tidak perlu selepas memenuhi syarat kemasukan utama, menggabungkan struktur harga dengan kitaran masa yang lebih rendah.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi, yang membolehkan ia mengekalkan prestasi yang baik dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi dagangan institusi berbilang tempoh harga adalah sistem dagangan dalam sehari yang komprehensif yang mengintegrasikan konsep perdagangan ICT, menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi yang dibawa oleh aliran dana institusi dengan menganalisis struktur harga tiga masa perdagangan utama London, New York dan Asia. Ciri utama strategi ini adalah mengikuti aliran dana institusi ke arah perdagangan, khususnya menggunakan konsep “goyang Yehuda” untuk menangkap peluang kosong, dan juga merangkumi strategi berbalik lebih banyak dan kosong di masa Asia, membentuk sistem perdagangan yang komprehensif.

Walaupun reka bentuk strategi adalah munasabah dan mengandungi syarat kemasukan yang jelas dan peraturan pengurusan risiko, masih terdapat kelemahan seperti risiko penembusan palsu dan ketergantungan yang kuat pada masa tertentu. Dengan menambah langkah-langkah pengoptimuman seperti hentian dinamik, penapisan trend, pengesahan jumlah transaksi, kestabilan dan adaptasi strategi dapat ditingkatkan lagi.

Bagi peniaga yang mencari peluang perdagangan dalam hari, strategi ini menyediakan cara yang tersusun untuk memahami dan memanfaatkan ciri-ciri pasaran pada waktu perdagangan yang berbeza, terutama bagi peniaga yang ingin menguasai konsep perdagangan institusi dan mendapat keuntungan dalam jangka pendek dalam hari.