Strategi dagangan jangka pendek momentum sokongan rangka masa berbilang masa dengan pengurusan risiko terlaras turun naik

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang menggabungkan pelbagai bingkai masa, sokongan, rintangan, penunjuk momentum, dan kadar turun naik. Ia mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan pada bingkai masa yang lebih tinggi (kira-kira 15 minit), kemudian mencari isyarat untuk memecahkan atau memecahkan pada carta 1 minit.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan analisis pelbagai kerangka masa dan dinamika harga. Cara pelaksanaan adalah seperti berikut:

1. Pengenalan sokongan dan rintanganStrategi menggunakan jangka masa 15 minit untuk mengira titik terendah dalam 15 kitaran sebagai tahap sokongan dan titik tertinggi sebagai tahap rintangan. Tahap harga utama ini memberikan perspektif struktur pasaran pada jangka masa yang lebih tinggi.

2. Pengesahan terobosan: Apabila harga menutup harga pada carta 1 minit memecahkan sokongan atau rintangan di atas, strategi diiktiraf sebagai isyarat perdagangan yang mungkin. Secara khusus, harga jatuh di bawah sokongan ((confirmation of breakout) atau pecah di bawah rintangan ((confirmation of breakout)).

3. Penapisan momentum dan kadar turun naikStrategi menggunakan indikator RSI untuk mengkonfirmasi pergerakan harga, RSI untuk isyarat shorting adalah di bawah 35, RSI untuk isyarat berbilang adalah di atas 65. Pada masa yang sama, ATR semasa diperlukan lebih besar daripada rata-rata ATR 14 kitaran untuk memastikan turun naik pasaran yang mencukupi, dan harga mesti menembusi sokongan atau rintangan pada tahap tertentu (<0.2 kali ATR).

4. Pengesahan trend dan jumlah transaksiStrategi menggunakan EMA 9 kitaran dan 50 kitaran sebagai penunjuk trend, meminta harga berada di atas kedua-dua EMA ((melakukan lebih banyak) atau di bawah ((melakukan lebih sedikit)). Di samping itu, meminta jumlah dagangan lebih besar daripada jumlah dagangan purata 20 kitaran, memastikan terdapat cukup penyertaan pasaran.

5. Pengurusan RisikoStrategi: Tetapkan stop loss dinamik, berdasarkan harga tertinggi / terendah dalam tempoh 5 kitaran ditambah 0.2 kali ATR. Tetapkan sasaran keuntungan sebagai harga masuk ditambah 2 kali ATR, sehingga mencapai nisbah pulangan risiko 2: 1.

Kelebihan Strategik

Dengan mengkaji kod strategi ini secara mendalam, beberapa kelebihan dapat diringkaskan:

1. Mekanisme pengesahan bergandaStrategi ini menggabungkan harga penembusan, penunjuk momentum, penunjuk trend dan pengesahan jumlah dagangan, yang mengurangkan risiko penembusan palsu.

2. Pengurusan risiko dinamikTetapan Hentian dan Pendapatan Dinamis Berasaskan ATR, membolehkan strategi menyesuaikan parameter risiko secara automatik mengikut turun naik pasaran, mengekalkan kawalan risiko yang stabil dalam persekitaran turun naik yang berbeza.

3. Rasio ganjaran risiko yang lebih tinggiDengan menetapkan nisbah ganjaran risiko 2: 1 (dengan sasaran keuntungan 10 kali ganda daripada had berhenti), keuntungan jangka panjang mungkin dicapai walaupun peluang kemenangan tidak tinggi.

4. Kerangka masa berbilangDengan menggabungkan bingkai masa 15 minit dan 1 minit, strategi dapat mendapat sokongan struktural dari bingkai masa yang lebih tinggi sambil mengekalkan fleksibiliti garis pendek.

5. Perdagangan berdasarkan struktur pasaranStrategi ini berdasarkan kepada teori struktur pasaran klasik iaitu sokongan dan rintangan, di mana tahap harga ini sering menjadi kawasan aktif untuk pelakon pasaran besar yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berjaya.

Risiko Strategik

Walaupun strategi ini mempunyai pelbagai kelebihan, terdapat risiko yang berpotensi dalam aplikasi sebenar:

1. Risiko perdagangan yang kerapSebagai strategi perdagangan garis pendek pada carta 1 minit, ia mungkin menghasilkan banyak isyarat perdagangan, yang menyebabkan perdagangan berlebihan dan kos perdagangan yang lebih tinggi.

2. Kesan kebisingan pasaranDalam jangka masa yang rendah, bunyi bising pasaran lebih kuat dan boleh mencetuskan transaksi yang tidak perlu walaupun terdapat pelbagai mekanisme penapisan.

3. Risiko pasaran pantasHarga mungkin melangkaui titik penangguhan dengan cepat dalam berita penting atau keadaan pasaran yang melampau, menyebabkan kerugian sebenar melebihi jangkaan.

4. Risiko Pengoptimuman ParameterStrategi menggunakan beberapa parameter tetap (seperti ³⁵⁄₆₅ RSI, ATR kali, dan lain-lain) yang mungkin perlu dioptimumkan semula dalam keadaan pasaran yang berbeza.

5. Risiko pembalikan arah aliranWalaupun menggunakan penapis EMA, strategi ini masih boleh memberi isyarat apabila trend akan berbalik, terutamanya dalam pasaran penyusunan mendatar.

Untuk mengurangkan risiko ini, disyorkan untuk:

• Hadkan jumlah dagangan harian untuk mengelakkan dagangan berlebihan
• Analisis trend keseluruhan dalam jangka masa yang lebih tinggi sebelum berdagang
• Pertimbangan untuk menangguhkan perdagangan semasa data ekonomi utama diumumkan
• Pengesanan semula dan pengoptimuman parameter strategi secara berkala
• Penapisan dagangan digabungkan dengan penunjuk lain seperti penunjuk kekuatan trend

Arah pengoptimuman

Setelah analisis mendalam, strategi ini dapat dioptimumkan dengan lebih lanjut dalam beberapa arah:

1. Penyesuaian parameterStrategi semasa menggunakan had RSI tetap dan kelipatan ATR. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ini secara automatik berdasarkan turun naik pasaran atau kekuatan trend, misalnya menggunakan had RSI yang lebih ketat dan kelipatan ATR yang lebih besar dalam persekitaran yang bergelombang tinggi.

2. Penapisan persekitaran pasaran: Tambah modul pengiktirafan keadaan pasaran, membezakan pasaran tren dan pasaran menyusun secara menyeluruh, dan menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan perdagangan mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, ADX (Indeks Arah Rata-rata) boleh digunakan untuk menilai kekuatan trend.

3. Penapisan masa: Pada masa-masa tertentu pasaran lebih rendah atau tidak dapat diramalkan, anda boleh menambah penapis masa untuk mengelakkan perdagangan pada masa-masa tersebut.

4. Penapisan berkaitan pelbagai varietiMenambah rujukan kepada pasaran atau indeks yang berkaitan, hanya berdagang apabila arah pasaran yang berkaitan adalah sama, contohnya hanya melakukan lebih banyak pada saham individu apabila indeks saham keseluruhan meningkat.

5. Pengoptimuman Stop LossAnda boleh pertimbangkan untuk melaksanakan strategi hentikan sekumpulan, seperti melonggarkan sebahagian kedudukan apabila mencapai 1 kali ganda ATR, melonggarkan baki kedudukan apabila mencapai 2 kali ganda ATR, untuk meningkatkan kemampuan keuntungan keseluruhan.

6. Pembelajaran MesinAnda boleh menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pilihan parameter, atau menggunakan model latihan data sejarah untuk meramalkan isyarat terobosan yang lebih mungkin berjaya.

Pelaksanaan arah pengoptimuman di atas akan membantu meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi, terutamanya adaptasi dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi perdagangan jangka pendek yang menyokong rintangan momentum dalam pelbagai jangka masa menggunakan pelbagai kaedah klasik dalam analisis teknikal, termasuk sokongan rintangan, trend tracking, pengesahan momentum dan analisis jumlah transaksi. Dengan mengenal pasti tahap harga kritikal pada jangka masa yang lebih tinggi dan melakukan perdagangan pada jangka masa yang rendah, strategi ini dapat mendapat sokongan struktur pasaran yang lebih dipercayai sambil mengekalkan fleksibiliti.

Mekanisme pengurusan risiko dinamik strategi dan tetapan ganjaran risiko 2: 1 memberikan potensi keuntungan jangka panjang yang baik. Walau bagaimanapun, sebagai strategi perdagangan garis pendek, pengguna perlu memberi perhatian kepada kawalan kos perdagangan dan risiko perdagangan berlebihan. Dengan penapisan dan pengoptimuman parameter persekitaran pasaran yang sesuai, kestabilan dan kebolehpasaran strategi dapat ditingkatkan lagi.

Strategi ini menyediakan kerangka yang tersusun untuk pedagang kuantitatif yang mencari peluang perdagangan pendek, tetapi disarankan untuk melakukan pengesanan sejarah yang mencukupi dan perdagangan simulasi sebelum perdagangan langsung untuk memastikan strategi ini berfungsi sesuai dengan jangkaan dalam keadaan pasaran yang berbeza.