Pembalikan stop loss parabola dan strategi dagangan kuantitatif pengenalan arah aliran Bollinger band

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator SAR paras paras paras dan indikator Brin. Strategi ini mengenal pasti arah trend pasaran melalui indikator SAR paras paras paras dan menggunakan Brin untuk menilai pergerakan harga dan melakukan pembelian atau penjualan apabila harga memenuhi syarat tertentu.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah berdasarkan kepada kerjasama antara dua petanda teknologi utama:

1. Garis paralisis SAR (pembatalan dan pembalikan): Ini adalah petunjuk pengesanan trend, yang ditunjukkan dalam bentuk titik pada carta harga, yang biasanya digunakan untuk mengenal pasti titik pembalikan harga yang berpotensi dan menetapkan kedudukan hentian. Apabila harga berada di atas titik SAR, menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend naik; apabila harga berada di bawah titik SAR, menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend menurun.

2. Talian Brin: Ini adalah indikator untuk mengukur turun naik harga yang terdiri daripada tiga garisan: garisan tengah (biasanya 20 kitaran purata bergerak), garisan atas (garisan tengah ditambah dua kali selisih standard) dan garisan bawah (garisan tengah tolak dua kali selisih standard). Talian Brin membantu mengenal pasti sama ada harga berada di kawasan yang terlalu beli atau terlalu dijual.

Logik perdagangan strategi ini adalah seperti berikut:

• Syarat membeliSistem menghasilkan isyarat beli apabila harga penutupan berada di atas titik SAR (menunjukkan trend menaik) dan di bawah Bollinger Bands (mengelakkan pembelian di kawasan overbought).
• Syarat jualanSistem menghasilkan isyarat jual apabila harga penutupan berada di bawah SAR (menunjukkan trend menurun) dan di atas Bollinger Bands (mengelakkan penjualan di kawasan oversold).
• Syarat setaraf:
  • Kedudukan rata berbilang kepala: apabila harga penutupan berada di bawah titik SAR (berbalik arah) atau apabila harga penutupan berada di atas atau sama dengan jalur Brin (mencapai kawasan overbought).
  • Posisi kosong kosong: apabila harga penutupan berada di atas titik SAR ((kebalikan trend) atau apabila harga penutupan berada di bawah atau sama dengan tren bawah Bollinger Bands ((mencapai kawasan oversold)).

Kombinasi ini menggunakan dua kelebihan pengesahan trend dan penghakiman jangkauan turun naik, dengan berkesan mengelakkan isyarat palsu yang mungkin dibawa oleh satu petunjuk.

Kelebihan Strategik

1. Pengesahan trend digabungkan dengan perlindungan turun naikMekanisme penapisan berganda ini dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.

2. Kebolehan menyesuaikan diriPanjang langkah dan parameter nilai maksimum untuk penunjuk SAR garis paralon boleh disesuaikan, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza; Siklus dan kelipatan pita Brin juga boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri turun naik pasaran.

3. Visual yang jelasStrategi memberikan isyarat visual yang jelas, membolehkan peniaga memahami logik perdagangan dan titik masuk dengan menggambar garis petunjuk dan grafik isyarat perdagangan di atas carta.

4. Pengurusan risiko terbina dalamPeraturan penutupan strategi ini mempunyai mekanisme pengurusan risiko yang terbina dalam, yang secara automatik menutup kedudukan apabila trend berbalik atau harga mencapai kedudukan yang melampau, yang membantu mengawal ruang kerugian dalam satu perdagangan.

5. Sesuai untuk pelbagai tempoh masa dan pasaranPrinsip reka bentuk strategi ini membolehkan ia digunakan untuk tempoh masa yang berbeza dan jenis pasaran, khususnya untuk pasaran dengan ciri-ciri trend yang jelas.

Risiko Strategik

1. Perkembangan pasaran yang burukDalam keadaan pasaran yang tidak mempunyai trend yang jelas, strategi ini mungkin menghasilkan isyarat yang kerap dan salah, menyebabkan kerugian kecil berulang kali. Penyelesaian adalah dengan menambah penapis kekuatan trend, seperti penunjuk ADX, untuk mengaktifkan strategi hanya apabila kekuatan trend mencukupi.

2. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat sensitif terhadap parameter seperti panjang langkah SAR, nilai maksimum SAR, kitaran Brin dan kelipatan. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kemasukan terlalu awal atau keluar terlalu lewat.

3. Masalah ketinggalan zamanOleh kerana SAR dan Burin adalah indikator yang berdasarkan pengiraan data sejarah, mereka mungkin menunjukkan ketinggalan dalam pasaran yang berubah dengan cepat, terlepas titik masuk yang terbaik atau kelewatan keluar. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan kitaran indikator untuk mengurangkan ketinggalan, tetapi ini juga boleh meningkatkan isyarat palsu.

4. Kekurangan pengesahan jumlah transaksiStrategi sedia ada tidak mengambil kira faktor jumlah transaksi, dan jumlah transaksi sering menjadi penunjuk penting untuk mengesahkan kebolehpercayaan trend harga. Ia disyorkan untuk menambah syarat penapisan jumlah transaksi, seperti meminta peningkatan jumlah transaksi apabila trend berubah.

5. Tetapan Stop Loss yang tidak mencukupi: Walaupun strategi mempunyai terbina dalam keadaan kedudukan kosong, tidak ada kedudukan berhenti tetap yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam keadaan pasaran yang melampau. Disyorkan untuk menambah tetapan berhenti keras berdasarkan peratusan atau ATR.

Arah pengoptimuman strategi

1. Tambah penapis trend: Pengenalan ADX ((Indeks Arah Rata-rata) atau penunjuk yang serupa, hanya menjalankan perdagangan apabila ADX lebih tinggi daripada nilai terendah tertentu ((seperti 25) untuk mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran tanpa trend. Pengoptimuman sedemikian dapat mengurangkan perdagangan yang rugi dalam pasaran goyah.

2. Optimumkan masa kemasukanPertimbangkan untuk menambah pengesahan tambahan seperti RSI atau penunjuk rawak berdasarkan keadaan kemasukan semasa, misalnya membeli semasa RSI bangkit dari kawasan oversold dalam trend menaik untuk mendapatkan harga kemasukan yang lebih baik.

3. Memastikan jumlah transaksiUntuk mengira jalur Brin, anda boleh menggunakan purata bergerak bertimbangan (VWMA) untuk menggantikan purata bergerak sederhana (SMA), atau memeriksa secara berasingan sama ada jumlah perdagangan lebih tinggi daripada purata bergerak.

4. Strategi Hentikan Kerosakan Dinamik: Mempunyai fungsi pengesanan berhenti, seperti memindahkan titik berhenti ke kedudukan titik SAR secara beransur-ansur dalam perdagangan yang menguntungkan, untuk melindungi keuntungan yang telah diperoleh dan membenarkan trend terus berkembang.

5. Pertimbangkan penapis masa: Beberapa pasaran lebih mudah turun naik dan cair pada tempoh masa tertentu, strategi boleh menambah penapis masa dan hanya menjalankan isyarat perdagangan pada masa perdagangan yang paling menguntungkan.

6. Meningkatkan pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran (seperti ATR) atau peratusan risiko akaun, meningkatkan kedudukan semasa turun naik rendah dan mengurangkan kedudukan semasa turun naik tinggi, untuk mencapai nisbah risiko pulangan yang lebih seimbang.

7. Tambah pengesahan berbilang kitaran: Menggunakan analisis kitaran masa yang berbilang, yang memerlukan arah isyarat yang sama untuk kitaran masa yang lebih besar dan kitaran masa yang lebih kecil, yang dapat mengurangkan isyarat penembusan palsu.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif untuk membalikkan paras paras paras paras paras paras dan mengenal pasti trend Brin Belt dengan bijak menggabungkan kedua-dua konsep perdagangan untuk mengesan trend dan menentukan jangkauan pergerakan. Dengan SAR paras paras paras untuk mengenal pasti arah trend pasaran, Brin Belt mengawal kawasan masuk, dengan berkesan mengelakkan risiko masuk ke dalam trend atau kedudukan harga yang melampau. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti intuisi visual, parameter yang boleh disesuaikan, pengurusan risiko dalaman, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak, dan parameter yang lebih sensitif.

Dengan memperkenalkan langkah-langkah pengoptimuman seperti penapisan kekuatan trend, pengesahan jumlah perdagangan, hentian dinamik dan analisis pelbagai kitaran, kestabilan dan keuntungan strategi dijangka meningkat lebih lanjut. Terutama peningkatan indikator kekuatan trend seperti ADX dan pengoptimuman pengurusan kedudukan, yang mungkin meningkatkan prestasi strategi secara signifikan.

Strategi ini sesuai untuk peniaga kuantitatif yang mempunyai pengalaman perdagangan tertentu, yang dapat menyesuaikan parameter dan menambahkan langkah-langkah pengoptimuman yang diperibadikan mengikut ciri-ciri pasaran tertentu yang mereka dagangkan, untuk membina sistem perdagangan yang lebih stabil. Akhirnya, seperti semua strategi perdagangan, pengurusan wang yang ketat dan kawalan emosi adalah faktor penting untuk berjaya menggunakan strategi ini.