Strategi sinergi berbilang tempoh terobosan selama 15 minit berdasarkan model pengoptimuman nisbah pulangan risiko

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem dagangan kuantitatif yang berasaskan penembusan kitaran masa, menggunakan hubungan sinergi antara dua kitaran masa 15 minit dan 2 minit untuk menentukan isyarat dagangan. Ia menilai masa masuk dengan melihat sama ada harga penutupan 2 minit K-Line telah menembusi titik tertinggi atau terendah 15 minit K-Line sebelumnya, sambil menetapkan mekanisme kawalan risiko yang tepat, memastikan nisbah risiko / keuntungan adalah 1: 3, iaitu setiap unit risiko mungkin mendapat keuntungan 3 kali ganda.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti isyarat harga yang pecah melalui analisis pelbagai kitaran. Proses pelaksanaan adalah seperti berikut:

1. Pertama, menggunakan strategi.request.securityFungsi mendapatkan maklumat harga tertinggi, harga terendah dan masa dalam kitaran 15 minit.

2. Apabila garis K 15 minit baru dikesan muncul (dengan membandingkan masa dalam kitaran 15 minit semasa dengan kitaran 15 minit sebelumnya), strategi akan menyimpan titik tertinggi dan terendah garis K 15 minit yang telah diselesaikan sebelumnya sebagai titik rujukan untuk menembusi.

3. Untuk melakukan banyak syarat, strategi menilai sama ada harga penutupan K-baris 2 minit semasa telah menembusi titik tertinggi K-baris 15 minit yang lengkap. Apabila syarat dipenuhi, harga masuk adalah harga penutupan K-baris 2 minit, hentikan kerugian ditetapkan pada titik rendah K-baris 15 minit yang lalu, sasaran keuntungan ditetapkan sebagai harga masuk ditambah 3 kali nilai risiko ((nilai risiko = harga masuk - harga hentikan kerugian))

4. Untuk syarat shorting, strategi menilai sama ada harga penutupan K-baris 2 minit semasa menembusi titik rendah K-baris 15 minit yang lengkap. Apabila syarat dipenuhi, harga masuk adalah harga penutupan K-baris 2 minit, hentikan kerugian ditetapkan pada titik tinggi K-baris 15 minit yang lalu, sasaran keuntungan ditetapkan sebagai harga masuk dikurangkan 3 kali nilai risiko (nilai risiko = harga hentikan kerugian - harga masuk).

Reka bentuk ini memanfaatkan konsep perdagangan terobosan, sambil menggabungkan kelebihan analisis pelbagai kitaran, menggunakan kitaran masa yang lebih besar (kira-kira 15 minit) untuk menentukan tahap harga penting, dan menggunakan kitaran masa yang lebih kecil (kira-kira 2 minit) untuk mengoptimumkan masa masuk, mengurangkan titik slippage dan meningkatkan ketepatan pelaksanaan.

Kelebihan Strategik

1. Pengurusan risiko yang jelasStrategi ini merancang nisbah risiko-keuntungan yang tepat (RRR) 1: 3, memastikan bahawa potensi keuntungan setiap dagangan adalah 3 kali ganda daripada potensi kerugian, yang membolehkan keuntungan yang diharapkan positif diperoleh walaupun peluang kemenangan hanya sekitar 30%.

2. Kerjasama pelbagai kitaranDengan menggabungkan kedua-dua tempoh masa 15 minit dan 2 minit, strategi ini dapat menangkap tahap harga penting dalam tempoh masa yang lebih besar, tetapi juga dapat menggunakan tempoh masa yang lebih kecil untuk mengoptimumkan titik masuk dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

3. Pelaksanaan automatikStrategi sepenuhnya automatik, menggunakan syarat kemasukan dan keluar yang jelas, mengurangkan gangguan emosi dan penilaian subjektif.

4. Pengurusan kewangan bersepaduStrategi menggunakan peratusan kepentingan hak akaun untuk menguruskan kedudukan ((default_qty_value=10), memastikan risiko meningkat atau menurun secara perkadaran dengan saiz akaun.

5. Sangat boleh menyesuaikan diriStruktur kodnya ringkas dan jelas, mudah diperluaskan dan diubah suai, boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan produk.

Risiko Strategik

1. Risiko Pemenangan RendahStrategi ini mempunyai kadar kemenangan rata-rata kira-kira 30%, yang bermaksud bahawa kebanyakan dagangan menyebabkan kerugian kecil. Bagi sesetengah peniaga, perdagangan kerugian berturut-turut boleh menyebabkan tekanan psikologi dan penarikan strategi terlalu awal.

2. Penembusan isyarat palsu: Harga mungkin tidak terus bergerak ke arah yang dijangkakan selepas penembusan, menyebabkan penangguhan yang kerap. Penembusan palsu lebih biasa, terutamanya dalam pasaran yang berlainan atau yang bergelombang tinggi.

3. Risiko Tergelincir: Dalam pasaran yang bergerak pantas, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga rancangan strategi, yang menjejaskan pencapaian tepat nisbah risiko / keuntungan.

4. Risiko perdagangan berlebihanOleh kerana strategi ini adalah berdasarkan pada tempoh yang singkat (kira-kira 2 minit), ia boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan meningkatkan kos transaksi.

5. Pergantungan persekitaran pasaranStrategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang jelas bercenderungan, dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak.

Penyelesaian:

• Tambah syarat penapisan tambahan, seperti indikator trend atau indikator kadar turun naik, untuk mengurangkan isyarat palsu.
• Pertimbangkan untuk menetapkan had maksimum perdagangan harian untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
• Menyesuaikan parameter risiko atau menangguhkan strategi semasa turun naik rendah atau tinggi.
• Pemeriksaan semula dan pengoptimuman parameter strategi secara berkala untuk memastikan ia sesuai dengan keadaan pasaran semasa.

Arah pengoptimuman strategi

1. Menambah penapis trendSebelum melakukan perdagangan terobosan, memperkenalkan indikator pengesahan trend (seperti purata bergerak, MACD, dan lain-lain) dan masuk hanya apabila selaras dengan trend besar dapat meningkatkan peluang strategi secara signifikan.

2. Tahap risiko dan ganjaran dinamikStrategi semasa menggunakan nisbah risiko dan ganjaran 1: 3 yang tetap, boleh dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan dinamik turun naik pasaran, misalnya dengan sasaran yang lebih konservatif di pasaran yang bergelombang tinggi.

3. Penapisan masaPenambahan syarat penapisan masa untuk mengelakkan dagangan pada waktu pasaran terbuka, ditutup atau turun naiknya sangat rendah.

4. Mekanisme penangguhan separa: Mempunyai fungsi keuntungan berpecah, apabila harga mencapai sasaran tertentu, ia akan melunaskan sebahagian daripada kedudukan, dan membiarkan kedudukan yang tersisa untuk terus mengikuti trend, meningkatkan keuntungan keseluruhan.

5. Parameter penyesuaian: Mengubah parameter tetap (seperti kitaran 15 minit) kepada parameter dinamik yang menyesuaikan secara automatik berdasarkan keadaan pasaran, menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.

6. Pengesahan jumlah transaksiAnalisis kuantiti dagangan ditambah untuk memastikan bahawa harga pecah disertai dengan jumlah dagangan yang mencukupi, yang biasanya meningkatkan kebolehpercayaan isyarat pecah.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan kemenangan dan kestabilan strategi, sambil mengekalkan keunggulan utamanya, iaitu pengurusan risiko yang jelas dan sifat sinergi pelbagai kitaran. Dengan memperkenalkan lebih banyak pertimbangan faktor pasaran, isyarat palsu dapat dikurangkan dan peluang kejayaan setiap perdagangan dapat ditingkatkan.

ringkaskan

“15-Minute Breakthrough Multi-Cycle Synergy Strategy Based on Risk-Benefit Ratio Optimization Model” adalah sistem perdagangan kuantitatif yang jelas dan logik yang ketat, yang menangkap peluang momentum selepas penembusan dengan menggabungkan maklumat harga dari pelbagai tempoh masa. Walaupun kemenangan strategi tidak tinggi (kira-kira 30%) tetapi melalui mekanisme 1: 3 risiko-keuntungan yang dirancang dengan teliti, hasil yang diharapkan dicapai.

Kelebihan utama strategi ini adalah kawalan risiko yang ketat, peraturan masuk dan keluar yang jelas, dan kaedah analisis sinergi pelbagai kitaran. Risiko utama berasal dari tekanan psikologi yang disebabkan oleh isyarat pecah palsu dan kadar kemenangan yang rendah. Arah pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti isyarat, mengurangkan perdagangan pecah palsu, dan mempertimbangkan untuk menambah penapis trend dan fungsi penyesuaian parameter dinamik.

Ini adalah kerangka strategi asas yang patut dipertimbangkan oleh peniaga kuantitatif yang mencari peluang perdagangan jangka pendek dan sederhana, yang boleh disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut keutamaan risiko dan matlamat perdagangan individu.