ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi SuperTrend Trend Tracking 5x Risk Return Strategi SuperTrend Trend Tracking 5x Risk Return Strategi SuperTrend adalah satu sistem pengesanan trend canggih yang berdasarkan kepada indikator SuperTrend yang menggabungkan penghakiman trend dengan teknik pengurusan wang yang tepat untuk mengawal risiko dengan cara mengira saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik. Ciri utama strategi ini adalah menggunakan ATR (rentang pergerakan rata-rata sebenar) untuk menentukan turun naik pasaran, menguruskan kumpulan isyarat perdagangan dalam arah yang sama, dan menetapkan nisbah pulangan risiko 5: 1 yang tetap untuk setiap kumpulan perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada mekanisme penilaian trend dari penunjuk SuperTrend, yang menggabungkan teknologi canggih untuk perdagangan berpotongan dan pengurusan kedudukan dinamik. Prinsip kerja utama adalah sebagai berikut:
Pengiraan Indeks SuperTrendPertama, nilai ATR dikira, kemudian berdasarkan harga titik tengah ((HL2) ditambah pengurangan ATR untuk mendapatkan pengurangan asas. Inovasi utama adalah menggunakan teknik kelancaran berulang untuk mengira jalur orbit akhir, yang meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan penunjuk.
Logik penilaian trend: Menentukan trend dengan membandingkan hubungan harga penutupan dengan jalur terakhir pada masa lalu. Apabila harga penutupan menembusi lintasan, trend berubah menjadi naik; apabila ia menembusi lintasan, trend berubah menjadi menurun; keadaan lain mengekalkan trend asal.
Mekanisme penjanaan isyarat: menghasilkan isyarat beli apabila trend berubah dari menurun ke naik; menghasilkan isyarat jual apabila trend berubah dari naik ke menurun
Pentadbiran transaksi kumpulanStrategi ini mengelompokkan perdagangan ke arah yang sama ke dalam sekumpulan dan mencatat tahap berhenti awal (nilai SuperTrend) untuk setiap sekumpulan perdagangan. Ini membolehkan sistem untuk menguruskan beberapa perdagangan yang berkaitan secara seragam dan meningkatkan kecekapan dana.
Pengiraan kedudukan dinamikBerdasarkan formula:
math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance)Mengira saiz kedudukan untuk setiap dagangan, pastikan setiap penambahan hanya berisiko 1% daripada akaun.Tetapan risiko dan ganjaranSistem ini secara automatik menetapkan nisbah risiko / pulangan 5: 1 untuk setiap set perdagangan, iaitu sasaran hentian yang ditetapkan 5 kali ganda jarak hentian, yang meningkatkan keuntungan yang diharapkan dari strategi secara signifikan.
Mekanisme permainan pintarIa mengandungi tiga syarat keluar: Stop loss ((tahap SuperTrend awal), Stop loss ((5 kali jarak stop loss) dan syarat keluar apabila trend berbalik ((kerugian, mencapai sasaran stop loss atau bergerak ke kedudukan perlindungan)).
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai banyak kelebihan:
Pengendalian risiko sainsDengan penyesuaian kedudukan dinamik, pastikan setiap perdagangan hanya menanggung risiko 1% daripada jumlah modal, dan mengawal risiko penurunan yang berkesan dalam perdagangan tunggal.
Meningkatkan keupayaan untuk mengesan trendMekanisme perdagangan berpasangan membolehkan sistem untuk memasuki beberapa kali dalam trend yang sama, dan dapat menangkap keuntungan yang lebih baik dari trend yang berterusan.
Rasio risiko dan ganjaran yang dioptimumkanPengaturan ganjaran risiko tetap 1:5:1 menjadikan keuntungan dagangan yang berjaya jauh lebih besar daripada kerugian dagangan yang rugi, dan dapat meningkatkan pendapatan yang dijangkakan sistem dalam jangka panjang.
Pengurusan kedudukan yang fleksibelBergantung kepada turun naik pasaran semasa dan pergerakan saiz akaun, kedudukan masuk dikira untuk mengelakkan ketidakseimbangan risiko dari kedudukan tetap.
Pengurusan Pembaharuan KecerdasanApabila trend berbalik, sistem akan membuat pilihan keluar yang bijak berdasarkan keadaan kerugian semasa, termasuk menerima kerugian, memperoleh keuntungan atau bergerak ke kedudukan perlindungan, dan kemudian ke arah yang baru.
SuperTrend beransur-ansur: Mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan penghakiman trend melalui pengiraan berulang jalur orbit akhir.
Operasi automatik sepenuhnyaSemua parameter dan syarat strategi telah ditakrifkan dengan jelas, sesuai untuk perdagangan automatik sepenuhnya, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat beberapa risiko yang berpotensi:
Risiko Terlalu RendahWalaupun hanya mempertaruhkan 1% dana setiap kenaikan, penyetempatan piramid pada 500 boleh menyebabkan penumpukan kedudukan yang berlebihan dalam trend satu arah yang kuat. Adalah disyorkan untuk menurunkan parameter piramid mengikut toleransi risiko individu.
Risiko untuk berbalikDalam pasaran yang tidak menentu, harga mungkin melompat melebihi paras penangguhan, dan kerugian sebenarnya mungkin melebihi 1 peratus daripada yang dijangkakan. Ia disyorkan untuk mengurangkan nisbah risiko atau menambah penapis turun naik tambahan dalam pasaran yang tidak menentu.
Kepekaan ParameterPrestasi strategi adalah sensitif kepada kitaran ATR dan parameter penggandaan, kombinasi parameter yang berbeza menunjukkan perbezaan yang ketara dalam keadaan pasaran yang berbeza. Adalah disyorkan untuk mengoptimumkan dan menguji semula parameter secara menyeluruh untuk mencari parameter terbaik yang sesuai untuk pasaran tertentu.
Kebergantungan pasaranSebagai sistem pengesanan trend, strategi ini mungkin menghasilkan perdagangan yang sering merugikan dalam pasaran yang bergolak. Pertimbangkan untuk menambah penapis keadaan pasaran, dan aktifkan strategi hanya apabila trend jelas.
Risiko pengurusan danaWalaupun had risiko tunggal adalah 1%, beberapa kumpulan perdagangan yang aktif pada masa yang sama boleh menyebabkan risiko keseluruhan sementara melebihi tahap yang boleh diterima. Adalah disyorkan untuk menetapkan had risiko keseluruhan tambahan, misalnya, maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 5 peratus daripada kerugian akaun pada masa yang sama.
Arah pengoptimuman strategi
Bergantung kepada reka bentuk strategi dan risiko yang berpotensi, arah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:
Penapis kekuatan trend ditambahGabungan dengan ADX atau penunjuk yang serupa, hanya berdagang apabila trend cukup kuat, mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak.
adxValue = ta.adx(14)Pengiraan dan TetapanstrongTrend = adxValue > 25Sebagai syarat tambahan untuk kemasukan.Tahap risiko dan ganjaran dinamikMengambil kira-kira ATR jangka panjang yang berlainan dengan nilai ATR semasa untuk menyesuaikan secara dinamik.
Menambah sebahagian daripada mekanisme keuntungan: reka bentuk sistem keuntungan berturut-turut untuk beberapa kedudukan, contohnya keuntungan 25% apabila mencapai 2x jarak berhenti, keuntungan 25% apabila 3x, mengekalkan 50% kedudukan mengejar 5x sasaran.
Optimumkan Syarat Tambahan IntelekSelain daripada isyarat trend, syarat tambahan untuk menambah kedudukan, seperti keperluan untuk hanya membenarkan kenaikan kedudukan selepas pergerakan pergerakan tertentu, untuk mengelakkan kenaikan kedudukan yang berlebihan ketika harga diselesaikan.
Integrasi analisis pelbagai kerangka masa: Tambah pengesahan trend pada bingkai masa yang lebih tinggi, hanya berdagang apabila trend pada pelbagai bingkai masa selaras, meningkatkan kualiti kemasukan.
Tambah had maksimum lubang: Tetapkan had had atas untuk jumlah risiko akaun, apabila had had atas telah dicapai (misalnya 5% daripada jumlah dana), hentikan isyarat masuk baru sehingga risiko menurun.
Mengoptimumkan pengiraan SuperTrendPertimbangkan untuk menggunakan kombinasi indikator SuperTrend yang menggunakan pelbagai kitaran atau pelbagai kelipatan untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend melalui sistem pengundian.
ringkaskan
Pentadbiran wang dinamik SuperTrend trend-tracking 5x risiko-balas strategi adalah satu sistem trend-tracking yang sangat sempurna yang menggabungkan pengesanan trend yang tepat dengan pengurusan wang saintifik. Dengan pengiraan kedudukan dinamik, pengurusan perdagangan berpasangan dan seting ganjaran risiko 5: 1 yang dioptimumkan, strategi ini memaksimumkan keupayaan untuk menangkap trend sambil mengawal risiko.
Kelebihan utama strategi ini adalah sistem pengurusan wang pintarnya, yang memastikan bahawa setiap kemasukan hanya menanggung risiko peratusan tetap, sambil membenarkan beberapa kali menaikkan saham untuk meningkatkan keuntungan dalam trend yang kuat. Pengiraan indikator SuperTrend yang dioptimumkan meningkatkan kebolehpercayaan penghakiman trend, sementara mekanisme keluar yang pelbagai memastikan perlindungan keuntungan yang berkesan.
Walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi, seperti kemungkinan terlalu tinggi dan kebergantungan pada pasaran yang sedang tren, risiko ini dapat dikendalikan dengan berkesan dengan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan, seperti menambahkan penapis kekuatan tren, menyesuaikan kadar ganjaran risiko secara dinamik, dan menetapkan had had had maksimum.
Bagi peniaga yang mencari kaedah trend-tracking yang saintifik dan sistematik, strategi ini memberikan kerangka kerja yang kukuh, yang boleh digunakan secara langsung, tetapi juga sebagai asas untuk penyesuaian peribadi yang lebih lanjut. Dengan pemilihan parameter yang berhati-hati dan pemantauan strategi yang berterusan, sistem ini berpotensi untuk mencapai prestasi jangka panjang yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Grouped SuperTrend Strategy 5x – All Signals", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0, pyramiding=500, calc_on_order_fills=true)
// INPUTS
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
atrMultiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// CALCULATE ATR & BASIC BANDS
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
hl2 = (high + low) / 2
upperBasic = hl2 + atrMultiplier * atrValue
lowerBasic = hl2 - atrMultiplier * atrValue
// CALCULATE FINAL BANDS (recursive smoothing)
var float finalUpperBand = na
var float finalLowerBand = na
finalUpperBand := na(finalUpperBand[1]) ? upperBasic : (upperBasic < finalUpperBand[1] or close[1] > finalUpperBand[1] ? upperBasic : finalUpperBand[1])
finalLowerBand := na(finalLowerBand[1]) ? lowerBasic : (lowerBasic > finalLowerBand[1] or close[1] < finalLowerBand[1] ? lowerBasic : finalLowerBand[1])
// DETERMINE TREND
var int trend = 1
trend := nz(trend[1], 1)
if close > finalUpperBand[1]
trend := 1
else if close < finalLowerBand[1]
trend := -1
else
trend := nz(trend[1], 1)
// SUPER TREND VALUE: For an uptrend use finalLowerBand, for a downtrend use finalUpperBand.
superTrend = trend == 1 ? finalLowerBand : finalUpperBand
// SIGNALS: A change in trend generates a signal.
buySignal = (trend == 1 and nz(trend[1], 1) == -1)
sellSignal = (trend == -1 and nz(trend[1], 1) == 1)
// Plot SuperTrend
plot(superTrend, color = trend == 1 ? color.green : color.red, title="SuperTrend")
// POSITION SIZING FUNCTION: Risk 1% of equity per signal based on the stop distance.
calc_qty(stopDistance) =>
stopDistance > 0 ? math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance) : 0
// ─── GROUPING VARIABLES ─────────────────────────────
// When a new group trade is initiated (position goes from flat to non‑zero),
// record the SuperTrend value as the group’s initial stop.
var float groupInitialStop = na
if strategy.position_size == 0
groupInitialStop := na
if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0
groupInitialStop := superTrend
// Declare groupStopDistance and groupProfitTarget with explicit type.
var float groupStopDistance = na
var float groupProfitTarget = na
if strategy.position_size > 0
groupStopDistance := strategy.position_avg_price - groupInitialStop
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price + 5 * groupStopDistance
else if strategy.position_size < 0
groupStopDistance := groupInitialStop - strategy.position_avg_price
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price - 5 * groupStopDistance
// ─── ENTRY LOGIC ─────────────────────────────
// Every SuperTrend signal is taken.
// For same‑direction signals (or when flat), add to the group.
// For reversal signals, exit the existing group per our conditions and then enter the new direction.
// LONG ENTRIES
if buySignal
// Reversal: if currently short, exit short first.
if strategy.position_size < 0
// For shorts, a loss is when close > avg entry.
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Loss Exit")
// For shorts, profit when price is below the profit target.
else if close <= groupProfitTarget
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Profit Target Exit")
else
// Otherwise, update exit to break-even.
strategy.exit("Short_BE", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price, comment="Short BE Trailing")
// Enter new long trade.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Entry on Reversal")
// Reset group initial stop for new group.
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already long – add to the long group.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Add Entry")
// SHORT ENTRIES
if sellSignal
if strategy.position_size > 0
// Reversal: if currently long, exit long first.
if close < strategy.position_avg_price
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Loss Exit")
else if close >= groupProfitTarget
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Profit Target Exit")
else
strategy.exit("Long_BE", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price, comment="Long BE Trailing")
// Enter new short trade.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Entry on Reversal")
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already short – add to the short group.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Add Entry")
// ─── EXIT ORDERS ─────────────────────────────
// Set default aggregated exit orders based on the group’s initial stop and profit target.
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)