ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah kaedah perdagangan yang sangat tepat berdasarkan pada titik tengah dalam julat dinamik pasaran, dengan menangkap ciri-ciri turun naik harga dalam jangka masa tertentu, untuk mencapai masa masuk dan keluar yang tepat. Inti strategi adalah menggunakan kitaran pengulangan yang boleh dikonfigurasi, mengira secara dinamik titik tinggi, rendah dan tengah dalam julat harga, dan melakukan perdagangan harga terhad dalam tempoh perdagangan Bursa Saham New York.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip strategi berasaskan mekanisme-mekanisme utama berikut:
- Pengiraan Julat Dinamis: Mengira harga tertinggi, terendah, dan tengah dalam masa nyata dengan menetapkan kitaran pengulangan yang boleh disesuaikan (default 30 K lines).
- Perdagangan terhad kepada masa: Perdagangan terhad kepada masa perdagangan Bursa Saham New York: 9:30 pagi hingga 3:00 petang.
- Isyarat penembusan titik tengah: apabila harga penutupan menembusi titik tengah dalam julat, ia menghasilkan isyarat melakukan lebih banyak atau melakukan lebih sedikit.
- Strategi pesanan terhad: Tempatkan pesanan dalam julat, dan tetapkan harga berhenti dan berhenti untuk ketinggian dan ketinggian julat.
Kelebihan Strategik
- Ketepatan tinggi kemasukan: menyediakan masa kemasukan yang lebih tepat dengan mengira secara dinamik titik tengah dalam julat.
- Risiko terkawal: mekanisme penangguhan dan penghentian yang ketat, mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan.
- Pemilihan masa: hanya berdagang semasa bursa aktif, mengelakkan tempoh kecairan rendah.
- Fleksibiliti parameter: kitaran mundur boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Mengelakkan risiko semalaman: Keringkan kedudukan secara automatik sebelum hari perdagangan berakhir.
Risiko Strategik
- Kekurangan pengiraan selang: Dalam pasaran yang bergelombang, kitaran pengulangan tetap mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan pasaran masa nyata dengan tepat.
- Risiko frekuensi dagangan: Frekuensi dagangan boleh meningkatkan kos dagangan dan risiko tergelincir.
- Sensitiviti parameter: Pengaturan kitaran mundur dan masa dagangan mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi.
- Kesesuaian pasaran: Strategi mungkin tidak sesuai untuk semua varieti dan keadaan pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
- Siklus pengembalian dinamik: memperkenalkan algoritma penyesuaian diri, menyesuaikan kitaran pengembalian mengikut dinamik turun naik pasaran.
- Pengesahan pelbagai bingkai masa: menggabungkan isyarat dari pelbagai bingkai masa untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
- Penapis volatiliti: meningkatkan indikator turun naik, penapis isyarat perdagangan berkualiti rendah.
- Pengoptimuman pembelajaran mesin: menyesuaikan parameter masuk dan keluar secara dinamik menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
- Pengurusan risiko dipertingkatkan: pengenalan pengurusan kedudukan yang lebih kompleks dan mekanisme hentian kerugian dinamik.
ringkaskan
Strategi ini menyediakan pedagang dengan cara perdagangan yang sistematik dan jelas dengan mekanisme perdagangan titik tengah dan harga terhad yang tepat. Kelebihan utamanya adalah kemasukan yang tinggi, risiko yang terkawal dan pilihan masa. Arah pengoptimuman masa depan akan memberi tumpuan kepada peningkatan kemampuan beradaptasi dan kestabilan strategi.
Indeks Teknologi Utama
- Tempoh kembali (Lookback Period)
- Ketinggian Julat
- Julat rendah
- Titik tengah julat
- Waktu dagangan (NYSE Trading Hours)
Ringkasan Logik Perdagangan
Perdagangan harga terhad dilakukan dengan mengira secara dinamik dalam julat harga dan berhampiran dengan titik tengah, untuk menangkap trend harga jangka pendek dan peluang pembalikan dalam rangka pengurusan masa dan risiko yang ketat.
Petunjuk Risiko
Strategi ini hanya untuk rujukan dan perlu disesuaikan dengan kemampuan risiko individu dan keadaan pasaran dalam transaksi sebenar.
Senario penggunaan yang disyorkan
Sesuai untuk pelabur sederhana dan pendek yang mencari strategi perdagangan yang stabil dan sistematik, terutamanya peniaga yang memfokuskan diri pada perdagangan mata wang dan varieti yang sangat cair.
Kesimpulan
Strategi ini memberikan peniaga kerangka perdagangan yang bernilai kajian dan penambahbaikan yang mendalam.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na